RollingCorrelation вычисляет скользящую корреляцию Пирсона между каждой ценой закрытия и её однобарным лагом в настраиваемом окне. Индикатор возвращает значения в диапазоне [-1, 1], где значения около +1 указывают на сильную положительную автокорреляцию (продолжение тренда), значения около -1 указывают на сильную отрицательную автокорреляцию (осцилляционное или разворотное поведение), а значения около 0 указывают на слабую или отсутствующую линейную автокорреляцию.

Как это работает Для каждого бара вычисляется коэффициент корреляции Пирсона между серией цен закрытия и той же серией, сдвинутой на один бар, в пределах указанного окна Period (по умолчанию 20). Реализация использует стандартную формулу ковариации / дисперсии для получения одного значения корреляции на бар.

Входные данные

• Period (int, по умолчанию 20): количество баров в скользящем окне. Для вычисления первого значения индикатору требуется как минимум Period+1 бар.

Выходные данные

• Correlation (линия): значение скользящей корреляции для каждого бара, диапазон [-1, 1].

Интерпретация и практическое применение

• Близко к +1: цена показывает сильную устойчивость — недавние движения, вероятно, продолжатся (полезно для сигналов следования за трендом).
• Близко к -1: сильная отрицательная автокорреляция — цена часто разворачивается от одного бара к другому (полезно для тактик возврата к среднему).
• Близко к 0: отсутствует последовательная линейная связь с лагом 1 — движение цены кажется случайным в пределах окна.
• Типичные сигнальные паттерны: пересечения порогов (например, >0.6 или <−0.6), устойчивые повышения/падения корреляции, дивергенция между ценой и корреляцией, или фильтрация входов из других систем (требуется корреляция > 0.5 для входов по тренду, или < −0.5 для разворотных установок).

Торговые идеи

• Комбинируйте с фильтрами волатильности (ATR), чтобы избегать сигналов во время низковолатильного шума.
• Используйте вместе с индикаторами тренда (скользящие средние, MACD) для подтверждения направления при положительной корреляции.
• Используйте как триггер краткосрочного возврата к среднему, когда корреляция сильно отрицательная, а цена находится на уровне поддержки/сопротивления или на экстремуме полос Боллинджера.
• Краткие таймфреймы (например, M1–M15) и короткие периоды подходят для скальпинга; более длинные периоды/таймфреймы — для подтверждения свингов.

Рекомендуемые настройки

• Период по умолчанию = 20 хорошо подходит в качестве отправной точки.
• Краткосрочный: Period 8–14 (скальпинг / внутридневной).
• Среднесрочный: Period 20–50 (свинг / подтверждение тренда).
• Избегайте слишком больших значений Period для очень шумных инструментов или слишком маленьких для очень медленно движущихся инструментов.

Ограничения и примечания

• Требуется как минимум Period+1 бар для вычисления значений.
• Если дисперсия цены внутри окна равна нулю (плоские цены), знаменатель корреляции может быть нулём — это может привести к NaN/неопределённым результатам. Используйте разумные значения Period и убедитесь, что инструмент имеет достаточное движение цены.
• Этот индикатор измеряет только линейную корреляцию с лагом 1; он не обнаруживает нелинейные связи или лаги с несколькими барами.
• Не является самостоятельной торговой системой — лучше использовать как фильтр или инструмент подтверждения в стратегии.

Рекомендуемые примеры для включения в галерею

• EURUSD H1 с Period=20, показывающий сильную корреляцию во время трендовой фазы.
• BTCUSD 1H, показывающий осцилляционное поведение и периоды отрицательной корреляции.
• XAUUSD 15m, демонстрирующий использование для скальпинга с коротким Period.