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Indikator
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Version 1.0, Mar 2026
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RollingCorrelation berechnet die rollierende Pearson-Korrelation zwischen jedem Schlusskurs und seinem 1-Bar-Verzug über ein konfigurierbares Fenster. Der Indikator liefert Werte im Bereich [-1, 1], wobei Werte nahe +1 eine starke positive Autokorrelation (Trendfortsetzung) anzeigen, Werte nahe -1 eine starke negative Autokorrelation (oszillatorisches oder Umkehrverhalten) und Werte nahe 0 wenig oder keine lineare Autokorrelation anzeigen.

Funktionsweise Für jeden Balken wird der Pearson-Korrelationskoeffizient zwischen der Serie der Schlusskurse und derselben Serie, die um einen Balken verschoben ist, über das angegebene Periodenfenster (Standard 20) berechnet. Die Implementierung verwendet die Standardformel für Kovarianz / Varianz, um einen einzelnen Korrelationswert pro Balken zu erzeugen.

Eingaben

  • Period (int, Standard 20): Anzahl der Balken im rollierenden Fenster. Der Indikator benötigt mindestens Period+1 Balken, um den ersten Wert zu berechnen.

Ausgabe

  • Korrelation (Linie): rollierender Korrelationswert für jeden Balken, Bereich [-1, 1].

Interpretation & praktische Anwendung

  • Nahe +1: Der Preis zeigt starke Persistenz — jüngste Bewegungen setzen sich wahrscheinlich fort (nützlich für Trendfolge-Signale).
  • Nahe -1: starke negative Autokorrelation — der Preis kehrt oft von einem Balken zum nächsten um (nützlich für Mean-Reversion-Taktiken).
  • Nahe 0: keine konsistente lineare Beziehung bei Lag 1 — die Kursbewegung erscheint über das Fenster zufällig.
  • Typische Signal-Muster: Schwellenwertüberschreitungen (z.B. >0,6 oder <−0,6), anhaltende Anstiege/Abnahmen der Korrelation, Divergenz zwischen Preis und Korrelation oder Filterung von Einstiegen aus anderen Systemen (erfordert Korrelation > 0,5 für Trend-Einstiege oder < −0,5 für Umkehr-Setups).

Handelsideen

  • Kombinieren Sie mit Volatilitätsfiltern (ATR), um Signale während Phasen niedriger Volatilität zu vermeiden.
  • Verwenden Sie ihn zusammen mit Trendindikatoren (gleitende Durchschnitte, MACD), um die Richtung zu bestätigen, wenn die Korrelation positiv ist.
  • Verwenden Sie ihn als kurzfristigen Mean-Reversion-Auslöser, wenn die Korrelation stark negativ ist und der Preis sich an einem Unterstützungs-/Widerstandsniveau oder einem extremen Bollinger-Band befindet.
  • Kurze Zeitrahmen (z.B. M1–M15) & kürzere Perioden können für Scalping verwendet werden; längere Perioden/Zeitfenster für Swing-Bestätigung.

Empfohlene Einstellungen

  • Standard-Period = 20 funktioniert gut als Ausgangspunkt.
  • Kurzfristig: Period 8–14 (Scalping / Intraday).
  • Mittelfristig: Period 20–50 (Swing / Trendbestätigung).
  • Vermeiden Sie es, die Period zu groß bei sehr lauten Symbolen oder zu klein bei sehr langsam bewegenden Instrumenten einzustellen.

Einschränkungen und Hinweise

  • Benötigt mindestens Period+1 Balken, um Werte zu berechnen.
  • Wenn die Preisvarianz innerhalb des Fensters null ist (flache Preise), kann der Korrelationsnenner null sein — dies kann NaN/undefinierte Ergebnisse erzeugen. Verwenden Sie sinnvolle Periodenwerte und stellen Sie sicher, dass das Instrument ausreichende Kursbewegungen aufweist.
  • Dieser Indikator misst nur lineare Lag-1-Korrelation; er erkennt keine nichtlinearen Beziehungen oder Mehrfach-Balken-Verzögerungen.
  • Kein eigenständiges Handelssystem — am besten als Filter oder Bestätigungstool in einer Strategie verwenden.

Vorgeschlagene Beispiele für die Galerie

  • EURUSD H1 mit Period=20 zeigt starke Korrelation während einer Trendphase.
  • BTCUSD 1H zeigt oszillatorisches Verhalten und Perioden negativer Korrelation.
  • XAUUSD 15m zeigt Scalping-Einsatz mit kurzer Period.
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