ZScore 모멘텀 봇 — 거래 시스템 개요
- 프로프 및 자금 지원 계좌 지원
이 봇은 맞춤형 적합도 함수를 사용합니다. 최대 손실을 초과하는 패스는 제외됩니다. 나머지 모든 패스는 순이익으로 순위가 매겨집니다. 이는 최적화 그리드가 챌린지 경계 내에서 거래했을 매개변수 조합만 표시한다는 의미입니다 — 계좌 손절매를 위반하지 않고 수익성이 있었던 구성으로, 도중에 일일 한도에 도달했는지 여부와 관계없이.
XAU에 대한 최적화된 매개변수 샘플, 백테스트 기간 2025년 1월 - 2026년 3월
드로우다운 필터 활성화됨
프로프 / 챌린지 계좌 DD 보호가 활성화된 XAU에 대한 최적화된 매개변수 샘플 ( ! )
백테스트 기간 2026년 1월 - 2026년 3월
- 이 시스템이 하는 일
이 봇은 Z-스코어 체제 감지기, 진폭-모멘텀(AMP) 시퀀스 감지기, 그리고 바이어스 방향 필터를 결합하여 세 가지 모두가 일치할 때만 거래를 엽니다. 모든 레이어가 정렬되지 않으면 거래가 이루어지지 않습니다.
또한 프로프 회사 및 자금 지원 계좌 챌린지를 위해 구축된 전용 위험 한도 레이어가 포함되어 있으며, 주요 챌린지 제공업체와 동일한 계산 방법론을 사용하여 일일 손실, 최대 손실 및 이익 목표 규칙을 자동으로 적용합니다.
- 세 가지 분석 레이어
Z-스코어 체제는 가격이 최근 통계 평균에서 얼마나 멀리 이동했는지를 측정합니다. 편차가 구성 가능한 임계값을 초과하면 방향성 체제가 활성화됩니다 — 가격이 평균보다 상당히 높으면 강세, 상당히 낮으면 약세, 그렇지 않으면 중립입니다. 체제 내에서 봇은 이를 트리거한 첫 번째 바(새 신호)와 체제가 단순히 계속되는 바를 구분합니다 — 이 구분이 세 가지 신호 유형 중 두 가지를 구동합니다.
바이어스는 구성 가능한 조회 창에서 최근 바 중 강세색과 약세색 바가 각각 몇 개인지 계산합니다. 바가 더 많은 방향이 바이어스를 정의합니다. 이는 동기화 게이트 역할을 합니다: 바이어스가 강세이고 Z-스코어가 강세 체제일 때만 롱이 허용되며, 두 가지가 모두 약세일 때만 숏이 허용됩니다. 불일치하면 AMP가 뭐라고 하든 아무 것도 열리지 않습니다.
AMP 시퀀스는 누적 가격 수익률을 분석하여 최소 진폭 임계값을 초과하는 지속적인 방향 이동을 식별하며, OLS 회귀로 확인합니다. 진행 중인 시퀀스와 방금 종료된 시퀀스를 구분하며 — 두 상태 모두 사용되지만 다른 진입 유형에 적용됩니다.
- 신호 유형
세 가지 독립적인 신호 유형이 있으며, 각각 별도로 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
유형 1 — 새로운 Z-스코어 체제가 시작되고 AMP 시퀀스가 해당 방향으로 진행 중일 때 발동합니다. 가장 빠른 진입 가능 시점 — 체제 시작 시 한 번만 발동하며 반복되지 않습니다.
유형 2 — 확립된 Z-스코어 체제와 활성 AMP 시퀀스가 같은 방향을 가리키는 모든 바에서 발동합니다. 유형 1보다 더 자주 발생하며 — 강한 추세 동안 지속 및 규모 확장 진입에 유용합니다.
유형 3 —체제가 확립되고 반대 방향 AMP 시퀀스가 방금 종료를 확인했을 때 발동합니다. 이는 반전이 아닌 재개 거래입니다 — 체제가 방향을 제공하고 종료된 반대 시퀀스가 되돌림이 완료되었음을 신호합니다.
세 가지 유형 모두 롱과 숏에 대칭적으로 적용됩니다.
- 거래 진입 논리
새로운 바마다 먼저 위험 한도를 평가하고, 그 다음 바이어스/Z-스코어 동기화, AMP 조건, 세션 필터 및 포지션 수를 평가합니다. 신호는 새로 발동되어야 하며 — 이전 바에서는 거짓이고 현재 바에서 참이어야 합니다. 어느 단계에서든 부분 정렬이면 거래가 이루어지지 않습니다.
- 거래량 크기 조절
고정 로트 크기는 계좌 크기와 관계없이 모든 거래에 대해 일정한 로트를 사용합니다 — 간단하고 예측 가능합니다.
자본 % 위험는 각 거래를 스톱 로스가 완전히 발동될 경우 현재 자본의 구성된 백분율만큼 손실이 발생하도록 크기를 조절합니다. 계좌가 성장하면 포지션 크기가 증가하고, 축소하면 감소합니다.
- 드로우다운 크기 조절
자본 % 모드에서 사용 가능합니다. 계좌가 최고점에서 드로우다운될 때, 로트 크기는 두 개의 구성 가능한 임계값 사이에서 비례적으로 감소합니다 — 크기 조절이 시작되는 시작 수준과 최소 계수가 적용되는 바닥 수준. 봇은 거래를 멈추지 않으며; 크기 조절은 단순히 바닥(예: 정상의 25%)까지 압축되었다가 계좌가 회복되면 다시 커집니다. 최고점은 실현 잔액만 사용하므로 미실현 이익은 이를 부풀리지 않습니다.
- 기타 거래 제어
스톱 로스 및 테이크 프로핏은 핍 단위로 정의되며 모든 신호 유형의 모든 거래에 적용됩니다.
다중 포지션은 방향별로 활성화할 수 있으며, 구성 가능한 상한이 있습니다. 서로 다른 신호 유형의 포지션은 독립적인 라벨을 가집니다.
신호 시 반대 포지션 청산은 새 포지션을 열기 전에 반대 방향의 모든 포지션을 청산하여 언제든지 단일 방향 약속을 강제합니다.
세션 필터는 GMT 오프셋 지원과 함께 구성 가능한 시간대에 진입을 제한합니다. 자정이 걸치는 세션도 올바르게 작동합니다. 모든 분석은 세션 외부에서도 계속되며 — 최종 실행 단계만 제한됩니다.
- 위험 한도 — 프로프 및 자금 지원 계좌 지원
각 한도는 독립적으로 토글할 수 있습니다. 세 가지 모두 모든 종료된 바에서 평가되며 진입 논리가 실행되기 전에 차트 패널을 실시간으로 업데이트합니다.
최대 일일 손실 (1%–10%)은 일일 드로우다운이 임계값에 도달하면 CE(S)T 달력일의 나머지 동안 거래를 차단합니다. 손실 예산은 고정된 금액으로 — 초기 계좌 잔액의 구성된 백분율로 계산되어 매일 개시 잔액에서 차감됩니다. 이는 주요 프로프 회사가 규칙을 정의하는 방식과 일치합니다: 계좌가 성장했는지 여부와 관계없이 예산은 일정하게 유지됩니다. 위반 시 모든 열린 포지션이 청산되고 CE(S)T 자정 리셋까지 진입이 차단됩니다. 리셋 시 새 날의 개시 잔액이 기록되고 위반 플래그가 해제됩니다. 이 한도에 도달하는 것은 유효한 최적화 패스로 간주됩니다 — 해당 일은 올바르게 제한되었으며 계좌가 실패하지 않았습니다.
최대 손실 (5%–50%)은 계좌 수준의 스톱 로스입니다. 자본은 어느 시점에서도 초기 잔액의 구성된 백분율 아래로 떨어져서는 안 됩니다. 위반 시 모든 포지션이 청산되고 추가 진입이 이루어지지 않습니다. 바 내 위반 — 스톱 로스가 바 중간에 발동되고 자본이 바 마감 전에 바닥 아래로 떨어지는 경우 —는 최적화 시 플랫폼의 자체 최대 드로우다운 수치를 사용하여 포착되며, 단순히 바 마감 자본만 사용하는 것이 아닙니다. 기록된 최대 드로우다운이 이 한도에 도달하거나 초과하는 모든 패스는 적합도 점수 −1을 받고 최적화 결과에서 제외됩니다.
최대 이익 (5%–20%)은 완료된 결과를 고정합니다. 자본이 목표에 도달하면 모든 포지션이 청산되고 추가 진입이 이루어지지 않습니다. 이는 라이브, 데모, 백테스트 및 최적화 모든 모드에 적용되며 챌린지 목표 달성 후 이익 반납을 방지합니다. 이 한도에 도달하는 것은 유효한 최적화 패스입니다.
- 최적화
이 봇은 맞춤형 적합도 함수를 사용합니다. 최대 손실을 초과하는 패스는 제외됩니다. 나머지 모든 패스는 순이익으로 순위가 매겨집니다. 이는 최적화 그리드가 챌린지 경계 내에서 거래했을 매개변수 조합만 표시한다는 의미입니다 — 계좌 손절매를 위반하지 않고 수익성이 있었던 구성으로, 도중에 일일 한도에 도달했는지 여부와 관계없이.
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