ZScore Momentum Bot — Resumen del Sistema de Trading

• Soporte para Cuenta Propia y Financiada

El bot utiliza una función de fitness personalizada. Se excluyen las ejecuciones que superan la Pérdida Máxima. Todas las demás ejecuciones se clasifican por beneficio neto. Esto significa que la cuadrícula de optimización solo muestra combinaciones de parámetros que habrían operado dentro de los límites del desafío — configuraciones que fueron rentables sin violar el stop-loss de la cuenta, independientemente de si alcanzaron un límite diario en el camino.

Ejemplo de Parámetros Optimizados para XAU, intervalo de backtest enero 2025 - marzo 2026

Filtro de Drawdown Activado

Ejemplo de Parámetros Optimizados para XAU, con Protección DD para Cuenta Prop / Challenge Activada ( ! )

Intervalo de backtest enero 2026 - marzo 2026

• Qué Hace Este Sistema

Este bot combina un detector de régimen Z-Score, un detector de secuencia de Amplitud-Momentum (AMP) y un filtro direccional de sesgo — y solo abre operaciones cuando los tres coinciden. No se realiza ninguna operación a menos que todas las capas estén alineadas.

También incluye una capa dedicada de Límites de Riesgo diseñada para desafíos de firmas propietarias y cuentas financiadas, aplicando automáticamente reglas de pérdida diaria, pérdida máxima y objetivo de beneficio usando la misma metodología de cálculo que los principales proveedores de desafíos

• Las Tres Capas Analíticas

Régimen Z-Score mide qué tan lejos se ha movido el precio de su media estadística reciente. Cuando la desviación supera un umbral configurable, un régimen direccional está activo — Alcista si el precio está significativamente por encima de la media, Bajista si está significativamente por debajo, Neutral en caso contrario. Dentro de un régimen, el bot distingue entre la primera barra que lo activó (nueva señal) y las barras donde el régimen simplemente continúa — esta distinción impulsa dos de los tres tipos de señal.

Sesgo cuenta cuántas de las barras más recientes fueron de color alcista frente a bajista durante una ventana de retroceso configurable. La dirección con más barras define el sesgo. Actúa como una puerta de sincronización: solo se permite una posición larga cuando el Sesgo es Alcista y el Z-Score está en Régimen Alcista; una posición corta solo cuando ambos apuntan a Bajista. Si no coinciden, no se abre ninguna operación sin importar lo que diga AMP.

Secuencia AMP analiza los retornos acumulados del precio para identificar movimientos direccionales sostenidos por encima de un umbral mínimo de amplitud, confirmado por regresión OLS. Distingue entre una secuencia que está en progreso activo y una que acaba de terminar — ambos estados se usan, pero para diferentes tipos de entrada.

• Tipos de Señal

Hay tres tipos de señal independientes, cada uno habilitado o deshabilitado por separado.

Tipo 1 — Se activa cuando comienza un nuevo régimen Z-Score al mismo tiempo que una secuencia AMP está activa en esa dirección. La entrada más temprana posible — se activa una vez por inicio de régimen y no se repite.

Tipo 2 — Se activa en cualquier barra donde un régimen Z-Score establecido y una secuencia AMP activa apuntan en la misma dirección. Más frecuente que el Tipo 1 — útil para continuaciones y entradas escalonadas durante una tendencia fuerte.

Tipo 3 — Se activa cuando el régimen está establecido y una secuencia AMP contraria acaba de confirmar su fin. Esta es una operación de reanudación, no una reversión — el régimen proporciona la dirección, la secuencia contraria terminada señala que la corrección ha finalizado.

Los tres tipos se aplican simétricamente a posiciones largas y cortas.

• Lógica de Entrada de Operaciones

Cada nueva barra evalúa primero los límites de riesgo, luego la sincronización Bias/Z-Score, luego las condiciones AMP, después el filtro de sesión y el conteo de posiciones. Una señal debe ser recién activada — la condición debe haber sido falsa en la barra anterior y verdadera en la barra actual. Una alineación parcial en cualquier paso no produce operación.

• Dimensionamiento de Volumen

Tamaño de Lote Fijo usa un lote constante para cada operación independientemente del tamaño de la cuenta — simple y predecible.

% de Riesgo sobre el Patrimonio dimensiona cada operación para que un golpe completo de Stop Loss cueste exactamente el porcentaje configurado del patrimonio actual. El tamaño de la posición aumenta a medida que la cuenta crece y disminuye cuando se reduce.

• Escalado por Drawdown

Disponible en modo % de Patrimonio. Cuando la cuenta sufre un drawdown desde su máximo histórico, los tamaños de lote se reducen proporcionalmente entre dos umbrales configurables — un nivel de inicio donde comienza el escalado y un nivel mínimo donde se aplica el factor mínimo. El bot nunca deja de operar; el dimensionamiento simplemente se comprime hasta un piso (por ejemplo, 25% del normal) y se recupera a medida que la cuenta mejora. El máximo histórico usa solo el saldo realizado, por lo que las ganancias flotantes abiertas no lo inflan.

• Otros Controles de Operación

Stop Loss y Take Profit se definen en pips y se aplican a todas las operaciones en todos los tipos de señal.

Múltiples Posiciones pueden habilitarse por dirección, con un límite configurable. Las posiciones de diferentes tipos de señal llevan etiquetas independientes.

Cerrar Opuesto en Señal cierra todas las posiciones en la dirección opuesta antes de abrir una nueva, asegurando compromiso de una sola dirección en cualquier momento.

Filtro de Sesión restringe las entradas a una ventana horaria configurable con soporte de desfase GMT. Las sesiones que cruzan medianoche funcionan correctamente. Todo el análisis continúa fuera de la sesión — solo el paso final de ejecución está restringido.

• Límites de Riesgo — Soporte para Cuenta Propia y Financiada

Cada límite es activable de forma independiente. Los tres se evalúan en cada barra cerrada antes de que se ejecute cualquier lógica de entrada, y actualizan el panel del gráfico en tiempo real.

Pérdida Diaria Máxima (1%–10%) bloquea el trading por el resto del día calendario CE(S)T una vez que el drawdown diario alcanza el umbral. El presupuesto de pérdida es una cantidad monetaria fija — calculada como el porcentaje configurado del saldo inicial de la cuenta — restada del saldo de apertura de cada día. Esto coincide con cómo las principales firmas propietarias definen la regla: el presupuesto permanece constante independientemente de si la cuenta ha crecido. Cuando se supera, todas las posiciones abiertas se cierran y las entradas se bloquean hasta el reinicio a medianoche CE(S)T. En el reinicio, se registra el saldo de apertura del nuevo día y se limpia la bandera de incumplimiento. Alcanzar este límite se considera una pasada válida de optimización — el día fue correctamente restringido, la cuenta no fue fallida.

Pérdida Máxima (5%–50%) es el stop-loss a nivel de cuenta. El patrimonio no debe caer por debajo del porcentaje configurado del saldo inicial en ningún momento. Cuando se supera, todas las posiciones se cierran y no se realizan más entradas. Las violaciones intra-barra — donde un Stop Loss se activa a mitad de barra y el patrimonio cae por debajo del piso antes del cierre de la barra — se detectan durante la optimización usando la propia cifra de drawdown máximo de la plataforma, no solo el patrimonio al cierre de barra. Cualquier pasada donde el drawdown máximo registrado alcance o supere este límite recibe una puntuación de fitness de −1 y se excluye de los resultados de optimización.

Beneficio Máximo (5%–20%) asegura un resultado completado. Cuando el patrimonio alcanza el objetivo, todas las posiciones se cierran y no se realizan más entradas. Esto aplica en todos los modos — en vivo, demo, backtest y optimización — y evita devolver ganancias después de alcanzar el objetivo del desafío. Alcanzar este límite es una pasada válida de optimización.

• Optimización

El bot utiliza una función de fitness personalizada. Se excluyen las ejecuciones que superan la Pérdida Máxima. Todas las demás ejecuciones se clasifican por beneficio neto. Esto significa que la cuadrícula de optimización solo muestra combinaciones de parámetros que habrían operado dentro de los límites del desafío — configuraciones que fueron rentables sin violar el stop-loss de la cuenta, independientemente de si alcanzaron un límite diario en el camino.