Descrizione
È molto adatto per le sfide con account finanziati perché il rischio può essere regolato e il massimo calo in molti anni è del 4%
Robot di trading sistematico completamente automatizzato progettato per il trading swing e di posizione su timeframe più elevati, ottimizzato per i grafici giornalieri.
La strategia combina:
- Filtraggio del trend a lungo termine
- Gestione del rischio adattata alla volatilità
- Uscite trailing basate su ATR
- Piramidazione opzionale per la capitalizzazione del trend
È costruito attorno ai principi fondamentali utilizzati dai sistemi professionali CTA (Commodity Trading Advisor): cavalcare forti trend, tagliare rapidamente le perdite e lasciare correre i profitti.
Logica della Strategia Principale
Rilevamento del Trend
Il bot identifica la direzione del mercato utilizzando:
- Media Mobile Semplice a 50 periodi
- Media Mobile Semplice a 200 periodi
Ingressi Long
Il robot apre posizioni BUY quando:
- 50 SMA > 200 SMA
Questo conferma una struttura di mercato rialzista e la continuazione del trend.
Ingressi Short
Il robot apre posizioni SELL quando:
- 50 SMA < 200 SMA
Questo conferma una struttura di mercato ribassista e un momentum al ribasso.
Gestione del Rischio Basata sulla Volatilità
Il sistema utilizza:
- ATR a 21 periodi (Average True Range)
L'ATR misura dinamicamente la volatilità attuale del mercato.
Questo permette:
- Posizionamento adattivo dello stop
- Rischio costante basato su percentuale
- Regolazione automatica alle condizioni di mercato in evoluzione
Trailing Stop Dinamico basato su ATR
Il bot non utilizza target di take-profit fissi.
Invece, le posizioni sono gestite usando un meccanismo professionale di trailing stop basato su ATR:
- Gli stop si stringono man mano che le operazioni entrano in profitto
- Gli stop non si allargano mai
- Le operazioni vincenti sono lasciate correre durante i trend principali
Questo crea un comportamento asimmetrico rischio/ricompensa:
- Perdite piccole e controllate
- Possibilità di catturare trend molto grandi
Motore di Dimensionamento della Posizione
La strategia include un dimensionamento automatico della posizione basato sul rischio.
Caratteristiche:
- Rischio regolabile per operazione
- Dimensione del lotto calcolata automaticamente
- Esposizione coerente in diversi ambienti di volatilità
Impostazione predefinita:
- 1% di rischio sul conto per operazione
Questo aiuta a mantenere una gestione disciplinata del portafoglio.
Piramidazione Opzionale
Il robot supporta la piramidazione opzionale:
- Posizioni aggiuntive possono essere aggiunte durante trend forti
- Nuovi ingressi avvengono dopo che l'operazione esistente ha guadagnato 1 ATR di profitto
Questo permette alla strategia di capitalizzare aggressivamente durante movimenti direzionali sostenuti.
La piramidazione può essere:
- Abilitata
- Disabilitata
a seconda del profilo di rischio del trader.
Migliori Casi d'Uso
CTA Trend Following v2 è più adatto per:
- Principali coppie Forex
- Indici
- Commodity
- Mercati crypto di trend
Timeframe consigliato:
- Giornaliero (D1)
Stile consigliato:
- Swing trading
- Seguito del trend a lungo termine
- Sistemi di diversificazione del portafoglio
Vantaggi Chiave
- Completamente sistematico e privo di emozioni
- Adattivo alla volatilità del mercato
- Architettura professionale di seguito del trend
- Solido framework di gestione del rischio
- Capace di catturare grandi movimenti direzionali
- Basso affaticamento decisionale
- Adatto per trading di portafoglio in stile prop
Caratteristiche Tecniche
- Filtraggio del trend con SMA
- Motore di trailing stop basato su ATR
- Dimensionamento dinamico della posizione
- Piramidazione opzionale
- Esecuzione automatizzata
- Ottimizzazione per timeframe giornaliero
- Modello di trading a bassa frequenza
Profilo Ideale del Trader
Questo sistema è ideale per trader che preferiscono:
- Coerenza a lungo termine rispetto al trading ad alta frequenza
- Esecuzione meccanica basata su regole
- Metodologie di seguito del trend
- Minore tempo davanti allo schermo
- Approcci di trading in stile portafoglio
