ASRB – Ruptura Adaptativa del Rango de Sesión

ASRB es una estrategia de ruptura basada en sesiones diseñada para operar solo fases de expansión del mercado tras un período válido de acumulación.
Las operaciones se ejecutan exclusivamente en rangos filtrados y de alta calidad y solo cuando las condiciones de tendencia y volatilidad justifican la participación.

Lógica del Mercado

• Fases del mercado: Acumulación → Expansión → Rebalanceo
• ASRB opera solo durante la fase de expansión
• Las rupturas se toman solo de rangos de sesión validados, no de máximos/mínimos brutos de sesión

Construcción del Rango de Sesión

• Sesión de referencia: Sesión Asiática
• Ventana de tiempo: 00:00 – 06:00 UTC
• Marco temporal para cálculo del rango: M15

Valores calculados:

• Máximo de sesión
• Mínimo de sesión
• Rango de sesión = Máximo − Mínimo

Solo funciona en pares que tienen 4 dígitos después del punto decimal, como EURUSD.

Filtro 1 – Filtro de Calidad del Rango

Propósito: eliminar ruido de baja calidad y movimientos tardíos.

• Referencia de volatilidad: ATR(14) en H1
• Condición de rango válido:

0.5 × ATR(H1) ≤ Rango de Sesión ≤ 2 × ATR(H1)

Puedes modificar estos umbrales usando los parámetros que se encuentran en el grupo “Gestión de Sesiones”.

• Por debajo del límite inferior → acumulación insuficiente (ruido)
• Por encima del límite superior → movimiento probablemente ya agotado

No se permiten operaciones fuera de este rango.

Filtro 2 – Confirmación de Tendencia (Multi-Marco Temporal)

Propósito: asegurar coherencia direccional con la estructura de marcos temporales superiores.

• Marco temporal: H1
• Indicadores:
• • EMA 50
  • EMA 200

Reglas direccionales:

• Solo largo si:
• • EMA50 > EMA200
  • Precio > EMA50
• Solo corto si:
• • EMA50 < EMA200
  • Precio < EMA50

La estrategia opera en una sola dirección, sin cobertura.

Filtro 3 – Confirmación de Expansión de Volatilidad

Propósito: evitar rupturas falsas y movimientos con baja participación.

• Indicador: ATR(14) en M15
• Condición:

ATR actual(M15) > ATR promedio(M15) de las últimas 20 barras

Si la volatilidad no está en expansión, se ignoran las señales de ruptura.

Ventana de Activación de Operaciones

• Operaciones permitidas solo entre:

07:00 – 11:00 UTC

Esta ventana cubre la sesión de Londres y el solapamiento temprano Londres–NY, donde las rupturas muestran mayor continuidad.

Lógica de Entrada

Configuración Larga

• Vela M15 cierra por encima del Máximo de Sesión
• Requisitos de la vela de ruptura:
• • Cuerpo ≥ 60% del rango de la vela
  • Cierre por encima del nivel (sin ruptura solo con mecha)

Configuración Corta

• Condiciones especulares:
• • Cierre M15 por debajo del Mínimo de Sesión
  • Misma estructura de vela y filtros

La estrategia ejecuta solo la ruptura inicial.
No se permiten operaciones de continuación ni reentrada.

Gestión de Riesgos

Stop Loss

• SL Estructural:

SL = 0.5 × Rango de Sesión

Take Profit

Basado en riesgo:

• • TP1 = 1R (cierre parcial, 50%)
  • TP2 = 2R (salida completa)

Lógica de Punto de Equilibrio

• Cuando el precio alcanza +1R (cierre parcial del 50%)
• El Stop Loss se mueve al precio de entrada
  
  Usa el parámetro “Cerrar Parciales + BE” para habilitar o deshabilitar esta configuración.

Filtros de Protección

No se ejecutan operaciones si:

• Spread > 1.5
• Ya se ha ejecutado una operación en el día

La estrategia aplica estricto control de frecuencia de operaciones y evita el sobretrading.

Características Clave

• Lógica de ruptura de entrada única
• Filtrado en contexto multi-marco temporal
• Ejecución confirmada por volatilidad
• Sin grilla, sin martingala, sin promediación
• La inactividad durante condiciones de mercado de baja calidad es intencional

Desarrollado con AlgoBuilderX.

⚠️ Nota Importante
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Este ejemplo se proporciona para demostrar la funcionalidad de AlgoBuilderX y como punto de partida para construir estrategias personalizadas.
Siempre prueba y optimiza cualquier estrategia antes de usarla en una cuenta real de trading.


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