Wskaźnik OrderFlow Structure SMC

Pełna instrukcja parametrów:

Stworzyłem to, ponieważ każdy wskaźnik SMC, który wypróbowałem, traktował wykrywanie struktury jako problem zamknięty. Oznaczają etykietą BoS, gdy tylko cena przekroczy poziom swing i uznają to za zakończone. Działało to może sześćdziesiąt procent czasu na czystych wykresach trendowych i zawodziło wszędzie indziej. Problemem nie była logika pivotów. Problem polegał na tym, że przerwanie struktury w izolacji nic nie mówi o tym, czy ruch ma faktyczne wsparcie, a większość wykrywania "sweep" w narzędziach detalicznych aktywuje się na knocie zanim odwrócenie się zaczęło.

Ten wskaźnik to moja próba naprawienia obu problemów na jednym wykresie.

Co analizuje

Wskaźnik odczytuje trzy rzeczy z danych świec: strukturę pivotów, zachowanie knota na nieprzerwanych poziomach swing oraz wynik przepływu wyprowadzony ze standaryzowanych logarytmicznych zwrotów ważonych wolumenem ticków.

Struktura działa na dwóch niezależnych strumieniach. Strumień Internal używa krótkiej długości pivotu (domyślnie 5) i wychwytuje mikro zmiany ceny. Strumień Swing używa dłuższej długości (domyślnie 25) i śledzi kontekst wyższego interwału czasowego. Każdy strumień utrzymuje własny stan trendu, więc to samo przełamanie może być BoS na jednym strumieniu i CHoCH na drugim, jeśli chcesz taką szczegółowość.

Sweepty płynności wymagają dwóch etapów. Po pierwsze, knot świecy musi przekroczyć nieprzerwany poziom swing o co najmniej ułamek ATR, zamknięcie musi wrócić do wnętrza poziomu, a odrzut knota musi stanowić co najmniej połowę zakresu świecy. To rejestruje oczekujący sweep. Potwierdzenie następuje tylko wtedy, gdy cena faktycznie odwróci się przez środek świecy sweep w ciągu kilku świec. Jeśli odwrócenie nie nastąpi, oczekujący sweep wygasa i nie pojawia się sygnał.

Ocena przepływu wykorzystuje Bulk Volume Classification, model z pracy Easley, Lopez de Prado i O'Hara z 2012 roku dotyczącej toksyczności przepływu. Wskaźnik standaryzuje logarytmiczny zwrot każdej świecy względem niedawnego okna zmienności, przeprowadza go przez normalny CDF, aby uzyskać szacowany ułamek kupna, ważony wolumenem ticków i kumuluje w krótkim oknie. Wynikiem jest kierunkowy indeks przepływu między minus jeden a plus jeden, wyświetlany jako stosunek procentu kupna do procentu sprzedaży. Gdy zdarzenie przełamania występuje, wynik przepływu jest porównywany z kierunkiem przełamania i obok etykiety pojawia się odznaka.

Jak czytać sygnały

Zdarzenia strukturalne pojawiają się jako poziome linie z etykietami tekstowymi:

• BoS to przerwanie struktury w kierunku istniejącego trendu. Sygnał kontynuacji.
• CHoCH to zmiana charakteru. Trend właśnie się odwrócił. Traktuj to jako alert odwrócenia, a nie jeszcze potwierdzone odwrócenie.
• iBoS oraz iCHoCH to te same zdarzenia na strumieniu Internal, rysowane na złoto.
• SWEEP oznacza potwierdzone przejęcie płynności i odwrócenie. Ramka pokazuje faktyczny knot, który wykonał sweep.
• EQH oraz EQL to równe maksima i minima w tolerancji ATR, rodzaj stref zatrzymania, do których cena ma tendencję wracać.

Każdy sygnał ma odznakę przepływu:

• [++] oznacza, że przepływ silnie zgadza się z kierunkiem przełamania. Statystycznie najczystsze ustawienia zdarzają się tutaj.
• [~] oznacza, że przepływ jest obojętny. Przełamanie może nadal działać, ale nie masz potwierdzenia z udziału.
• [!?] oznacza, że przepływ sprzeciwia się przełamaniu. To są przełamania, które często zamieniają się w pułapki. Nie jest to twarda zasada, ale przydatny filtr.

Panel pokazuje aktualny stan obu strumieni (trend swing, trend internal), bieżący stosunek przepływu, następne nieprzerwane maksimum i minimum swing, które wskaźnik monitoruje, oraz liczbę oczekujących sweepów czekających na potwierdzenie. Możesz przeciągnąć go w dowolne miejsce na wykresie, a pozycja zostanie zapamiętana między sesjami.

Ustawienia, które naprawdę mają znaczenie

Większość parametrów ma rozsądne wartości domyślne i możesz je pozostawić. Te, które warto dostroić:

Długości pivotów. Domyślnie Internal to 5, a Swing to 25. Niższe wartości sprawiają, że oba strumienie są bardziej reaktywne, wyższe - bardziej wygładzone. Na niższych interwałach podniosłbym Internal do 7 lub 9, aby ograniczyć szum. Na wykresach dziennych obniżyłbym Swing do 15.

BoS potwierdzony zamknięciem. Domyślnie włączone. Jeśli wyłączysz, przełamania będą aktywowane na dotknięcie knota zamiast zamknięcia. Szybsze sygnały, więcej fałszywych alarmów.

Procent odrzutu sweep. Domyślnie 0,5, co oznacza, że knot musi stanowić co najmniej połowę zakresu świecy. Podniesienie do 0,65 sprawia, że wykrywanie sweep jest bardziej rygorystyczne i generuje mniej, ale czystszych sygnałów.

Progi przepływu. Silny to 0,60, Słaby to 0,40 domyślnie. Zaostrzenie progu Silny do 0,65 spowoduje mniej odznak [++], ale każda z nich będzie miała większe znaczenie.

Wykrywanie sweepów. Jeśli nie handlujesz odwróceniami po sweepach, wyłącz to, a wykres stanie się mniej zagracony.

Dla kogo to jest

Dyskrecyjni traderzy SMC, którzy chcą kontekstu przepływu zleceń, a nie zgadywania na podstawie dywergencji wolumenu ticków. Każdy, kto ma dość wskaźników, które oznaczają sweep na każdym knocie i nazywają to sygnałem. Traderzy detaliczni o podejściu ilościowym, którzy rozpoznają BVC jako prawdziwą technikę mikrostruktury, a nie modne hasło.

Jeśli handlujesz wyłącznie na podstawie price action bez zainteresowania sygnałami pochodzącymi z wolumenu, odznaki przepływu będą dla Ciebie szumem. Logika struktury i sweepów działa dobrze bez nich. Wyłącz potwierdzenie przepływu w ustawieniach.

Czym to nie jest

To nie jest czytnik księgi zleceń poziomu 2. Platformy detaliczne nie mają tych danych i żaden wskaźnik w cTrader Store faktycznie tego nie oferuje. Wynik przepływu to szacunek z danych na poziomie świec, skalibrowany względem niedawnej zmienności. Jest użyteczny kierunkowo, ale nie na poziomie giełdowym.

To nie jest robot do automatycznego handlu. Rysuje na wykresie i generuje alerty. Decyzje handlowe należą do Ciebie.

Nie złapie każdego ruchu. Potwierdzenie pivotu wymaga świec po obu stronach pivotu, więc podczas szybkich pionowych ruchów strumień struktury z definicji jest opóźniony. To cecha działania wykrywania struktury, a nie błąd.