Indicador OrderFlow Structure SMC

Manual completo de parâmetros:

Eu criei isso porque todo indicador SMC que tentei tratava a detecção de estrutura como um problema resolvido. Eles pintam um rótulo BoS assim que o preço cruza um nível de oscilação e consideram o trabalho feito. Isso funcionava talvez sessenta por cento das vezes em gráficos de tendência limpa e falhava em todos os outros casos. O problema não era a lógica do pivô. Era que uma quebra estrutural isolada não diz nada sobre se o movimento tem participação real por trás, e a maioria das detecções de "varredura" em ferramentas de varejo dispara no pavio antes mesmo da reversão começar.

Este indicador é minha tentativa de corrigir ambos os problemas em um único gráfico.

O que ele analisa

O indicador lê três coisas dos dados da barra: estrutura de pivô, comportamento do pavio em níveis de oscilação não quebrados e uma pontuação de fluxo derivada de retornos logarítmicos padronizados ponderados pelo volume de ticks.

A estrutura opera em dois fluxos independentes. O fluxo Interno usa um comprimento de pivô curto (padrão 5) e captura micro mudanças no preço. O fluxo Swing usa um comprimento maior (padrão 25) e acompanha o contexto de timeframe superior. Cada fluxo mantém seu próprio estado de tendência, então a mesma quebra pode ser um BoS em um fluxo e um CHoCH no outro se você quiser essa granularidade.

Varreduras de liquidez requerem duas etapas. Primeiro, o pavio da barra deve exceder um nível de oscilação não quebrado por pelo menos uma fração do ATR, o fechamento deve voltar para dentro do nível, e a rejeição do pavio deve representar pelo menos metade do intervalo da barra. Isso registra uma varredura pendente. A confirmação só dispara quando o preço realmente reverte através do ponto médio da barra da varredura dentro de algumas barras. Se a reversão não ocorrer, a varredura pendente expira e nenhum sinal é exibido.

A pontuação de fluxo usa a Classificação de Volume em Massa, o modelo do artigo de Easley, Lopez de Prado e O'Hara de 2012 sobre toxicidade de fluxo. O indicador padroniza o retorno logarítmico de cada barra contra a janela recente de volatilidade, passa pelo CDF normal para obter uma fração estimada de compra, pondera pelo volume de ticks e acumula ao longo de uma janela curta. O resultado é um índice direcional de fluxo entre menos um e mais um, exibido como uma proporção de compra/venda em porcentagem. Quando um evento de quebra ocorre, a pontuação de fluxo é comparada com a direção da quebra e um distintivo é exibido ao lado do rótulo.

Como ler os sinais

Eventos estruturais aparecem como linhas horizontais com rótulos de texto:

• BoS é uma quebra de estrutura na direção da tendência existente. Sinal de continuação.
• CHoCH é uma mudança de caráter. A tendência acabou de inverter. Trate isso como um alerta de reversão, ainda não uma reversão confirmada.
• iBoS e iCHoCH são os mesmos eventos no fluxo Interno, desenhados em dourado.
• SWEEP caixas marcam uma captura de liquidez confirmada e reversão. A caixa mostra o pavio real que fez a varredura.
• EQH e EQL são máximas e mínimas iguais dentro da tolerância do ATR, o tipo de pools de stops que o preço tende a revisitar.

Cada sinal carrega um distintivo de fluxo:

• [++] significa que o fluxo concorda fortemente com a direção da quebra. Estatisticamente, os setups mais limpos acontecem aqui.
• [~] significa que o fluxo está ambivalente. A quebra ainda pode funcionar, mas você não está recebendo confirmação da participação.
• [!?] significa que o fluxo se opõe à quebra. Essas são as quebras que frequentemente se transformam em armadilhas. Não é uma regra rígida, mas um filtro útil.

O painel mostra o estado atual de ambos os fluxos (tendência swing, tendência interna), a razão de fluxo ao vivo, a próxima máxima e mínima de swing não quebradas que o indicador está monitorando, e uma contagem de quaisquer varreduras pendentes aguardando confirmação. Você pode arrastá-lo para qualquer lugar no gráfico e a posição é lembrada entre as sessões.

Configurações que realmente importam

A maioria dos parâmetros tem padrões sensatos e você pode deixá-los assim. Os que valem a pena ajustar:

Comprimentos dos pivôs. O padrão Interno é 5 e o padrão Swing é 25. Valores menores tornam ambos os fluxos mais reativos, valores maiores mais suaves. Em timeframes menores, eu aumentaria o Interno para 7 ou 9 para reduzir ruído. Em gráficos diários, eu diminuiria o Swing para 15.

BoS confirmado pelo fechamento. Padrão ligado. Se você desligar isso, as quebras disparam no toque do pavio em vez do fechamento. Sinais mais rápidos, mais falsos positivos.

Percentual de rejeição da varredura. Padrão 0,5, significando que o pavio deve ser pelo menos metade do intervalo da barra. Aumentar para 0,65 torna a detecção de varredura mais rigorosa e imprime menos sinais, porém mais limpos.

Limiares de fluxo. Forte é 0,60, Fraco é 0,40 por padrão. Apertar o Forte para 0,65 imprimirá menos distintivos [++] mas cada um significará mais.

Detectar varreduras. Se você não negocia reversões de varredura, desligue isso e o gráfico ficará menos carregado.

Para quem é isto

Traders discricionários SMC que querem contexto de fluxo de ordens que não seja um palpite baseado em divergência de volume de ticks. Qualquer um que esteja cansado de indicadores que pintam uma varredura em todo pavio e chamam isso de sinal. Traders de varejo com mentalidade quantitativa que reconhecem BVC como uma técnica real de microestrutura e não apenas uma palavra da moda.

Se você negocia puramente com ação de preço sem interesse em sinais derivados de volume, os distintivos de fluxo serão ruído para você. A lógica de estrutura e varredura ainda funciona bem sem eles. Desligue a confirmação de fluxo nas configurações.

O que isto não é

Não é um leitor de livro de ordens Nível 2. Plataformas de varejo não têm esses dados e nenhum indicador na cTrader Store realmente tem. A pontuação de fluxo é uma estimativa a partir de dados de nível de barra, calibrada contra a volatilidade recente. É útil em termos de direção, não de qualidade de bolsa.

Não é um robô de negociação automática. Ele desenha no gráfico e dispara alertas. Decisões de negociação são suas.

Não vai capturar todo movimento. A confirmação de pivô requer barras em ambos os lados do pivô, então durante movimentos verticais rápidos o fluxo de estrutura fica atrasado por definição. Isso é uma característica de como a detecção de estrutura funciona, não um erro.