Много-модульная автоматизированная система исполнения для US30 на M5

Она объединяет две внутренние стратегии в одном экземпляре:

1. LONDON

Модуль прорыва диапазона Лондона с использованием времени сессии Мадрида, проверки буфера прорыва, контроля спреда, ежемесячного распределения направленного риска, множителей риска по дням и правила защиты открытия Нью-Йорка для фильтрации по стороне ПРОДАЖ.

2. RRL

Отдельный модуль исполнения диапазона и прорыва с независимыми диапазонами сессий ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ, выделенными торговыми окнами, ежемесячными таблицами направленного риска, множителями по дням недели, нейтральной/поздней обработкой в пятницу и выборочными слоями подтверждения с низким риском.

Слой защиты включает:

- жесткий контроль максимальной просадки

- жесткий контроль максимальных дневных убытков

- принудительное закрытие позиций ближе к концу сессии Нью-Йорка

- заблокированные календарные дни

- блокировка NewsGuard Lite на основе событий

- проверка ATR и объема для условий с низким риском

- масштабирование риска на основе просадки

Производительность и интерпретация результатов

Исторические результаты, показанные для этой системы, основаны на 6-летнем бэктесте с 01.01.2020 по 31.12.2025 и должны интерпретироваться в контексте динамического распределения капитала.

Эта стратегия использует модель риска на основе сложных процентов, что означает, что размер позиции может увеличиваться или уменьшаться по мере изменения капитала счета со временем.

Кроме того, система не применяет один и тот же статический уровень риска навсегда. Распределение риска перекалибруется по периодам через внутреннюю конфигурационную систему, включая ежемесячные направленные настройки, взвешивание по дням недели и логику корректировки на основе просадки.

В результате историческая доходность не основана на модели с фиксированным лотом. Она отражает структурированную модель прогрессии капитала, в которой экспозиция периодически обновляется и адаптируется в соответствии с внутренними правилами риска, активными на данном этапе.

Для прозрачности:

- показанные результаты получены из 6-летнего исторического бэктеста

- производительность основана на сложных процентах, а не на фиксированном размере лота

- экспозиция может увеличиваться в благоприятные периоды

- экспозиция может уменьшаться в периоды просадки

- заявленные результаты отражают как логику исполнения, так и динамическое управление рисками

Этот cBot предназначен для трейдеров, которые хотят структурированную логику исполнения с настраиваемыми внутренними контролями и большим акцентом на ограничение рисков.