Машинное обучение: Лоренцевская классификация

Приближённый классификатор k-ближайших соседей, который измеряет сходство между состояниями рынка с использованием лоренцевого расстояния вместо евклидова. Лоренцевская геометрия сжимает влияние выбросов и шоков волатильности, поэтому исторические аналоги остаются сопоставимыми в разных режимах рынка. Каждая свеча оценивается по хронологически распределённому набору соседей, а полученный прогноз подтверждается регрессией ядра Надарая-Уотсона перед выдачей сигнала.

ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ

- Приближённый поиск ближайших соседей с минимальным интервалом в 4 свечи между соседями, чтобы избежать избыточной выборки соседних ценовых движений

- Метрика лоренцевого расстояния по максимуму 5 измерений признаков

- Количество соседей регулируется от 1 до 100 (по умолчанию 8)

- Максимальное количество свечей назад — до всей истории графика, плюс режим включения полной истории для редких исторических паттернов

- Значение прогноза выводится на каждой свече, от -N до +N, где N — количество соседей

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ

- Пять настраиваемых слотов признаков, каждый из которых можно выбрать как нормализованный RSI, WaveTrend, CCI или ADX

- Независимые параметры длины и сглаживания для каждого признака

- Количество признаков можно уменьшить с 5 до 2 для более быстрых и грубых моделей

ФИЛЬТРЫ

- Фильтр волатильности (сравнение текущего и исторического ATR)

- Фильтр режима на основе адаптивной оценки наклона в стиле Калмана с регулируемым порогом

- Фильтр ADX с настраиваемым порогом

- Опциональные трендовые фильтры EMA и SMA

- Фильтр ядра: сигналы только в направлении оценки ядра

РЕГРЕССИЯ ЯДРА

- Рациональное квадратичное ядро для основной оценки, гауссово ядро для обнаружения пересечений

- Регулируемое окно обратного просмотра, относительные веса, уровень регрессии и задержка пересечения

- Улучшенный режим сглаживания для меньшего количества цветовых переходов и большего числа сигналов входа

- Линия ядра отображается двумя цветами: бычьим и медвежьим

СИГНАЛЫ И ОПОВЕЩЕНИЯ

- Стрелки ПОКУПКА и ПРОДАЖА с жирными текстовыми метками, расположенные по ATR, чтобы масштабироваться под разные инструменты

- Настраиваемый текст меток и отступ, чтобы визуализация подходила под любой стиль графика

- Опциональные маркеры выхода, фиксированные на 4 свечах или динамические по логике ядра

- Звуковые, всплывающие и email-оповещения о новых сигналах

- Оповещение по закрытию свечи по умолчанию или внутри свечи для более быстрой реакции

- Одно оповещение на свечу, без серии оповещений при прикреплении индикатора

ПАНЕЛЬ НА ГРАФИКЕ

- Полупрозрачная тёмная панель, сворачиваемая из заголовка

- Текущее направление, значение прогноза, уверенность, состояние ядра, состояние трендового фильтра и прохождение фильтров

- Блок статистики сделок: процент выигрышей, количество сделок, соотношение выигрышей и проигрышей, а также ранние смены сигналов

- Переключатели для окрашивания свечей и видимости сигналов

ОТОБРАЖЕНИЕ

- Окрашивание свечей по силе прогноза, в градиентном или сплошном режиме

- Градиент уверенности, который масштабирует интенсивность цвета в зависимости от уверенности модели

- Регулируемый визуальный диапазон для поддержания отзывчивости больших графиков

ПРИМЕЧАНИЯ

- Статистика сделок служит вспомогательным инструментом для настройки признаков и фильтров. Это не бэктест и не учитывает спред, комиссию, проскальзывание или размер позиции. Проверяйте любую конфигурацию в полноценном бэктесте перед торговлей.

- Как и оригинал, модель оценивает формирующуюся свечу в реальном времени. Значения фиксируются после закрытия свечи. Используйте оповещение по закрытию свечи, если нужны только подтверждённые сигналы.

- Рекомендуемые начальные настройки: таймфреймы от 5 минут до 4 часов, по умолчанию 8 соседей, все 5 признаков, включённые фильтры волатильности и режима.

Основано на открытом индикаторе Lorentzian Classification от jdehorty, опубликованном под лицензией Mozilla Public License 2.0.

Этот индикатор является инструментом технического анализа. Он не является финансовой консультацией, и прошлое поведение любой конфигурации не предсказывает будущие результаты.