Quant Engine Bot — это алгоритмический торговый робот, который объединяет несколько уровней анализа для генерации сигналов входа с высокой вероятностью успеха. В отличие от роботов, основанных на изолированных индикаторах, эта система использует конвейерную архитектуру, интегрирующую анализ Price Action, Order Flow, рыночные режимы и вероятностную модель на основе машинного обучения для принятия решений о входе и выходе.

Параметры для XAU/USD на таймфреймах H12, H1 и M15.

github.com/maike82/Quant-Engine-MGC

🧠 Основная стратегия

Конвейер принятия решений (4 уровня)

текст

PRICE ACTION , ORDER FLOW ,MARKET REGIME , ML EDGE PROBABILITY , RISK ENGINE , EXECUTION ENGINE → ДИНАМИЧЕСКИЙ TP / ЧАСТИЧНЫЕ ЗАКРЫТИЯ / TRAILING ML

1. PRICE ACTION - Структура рынка

Цель: Определить структурный тренд и точки разворота.

Компоненты:

Swing Points (Фракталы): Автоматическое определение максимумов и минимумов с регулируемой чувствительностью

BOS (Break of Structure): Подтверждение продолжения тренда

CHOCH (Change of Character): Ранний сигнал разворота тренда

Фибоначчи фракталы: Идеальные зоны отката (38.2% - 61.8%) для входа

VWAP (Средневзвешенная цена по объему): Ежедневная справочная справедливая цена

Как это дает преимущество:

Торговля только в направлении подтвержденной структуры

Поиск точек входа в «зонах скидки» внутри тренда

Определение изменений характера до того, как они станут полными разворотами

2. ORDER FLOW

Цель: Понять, кто контролирует рынок (покупатели против продавцов). Компоненты:

Оценочный дельта за бар

Измеряет дисбаланс между покупателями и продавцами

Поглощение: Определяет крупных игроков, «поглощающих» ордера без движения цены (тихое накопление/распределение)

Профиль ликвидности: Классифицирует среду как ВЫСОКАЯ/СРЕДНЯЯ/НИЗКАЯ ликвидность

Как это дает преимущество:

Подтверждает, что поток ордеров соответствует структуре рынка

Обнаруживает расхождения между ценой и потоком (потенциальное истощение)

Поглощение сигнализирует о формировании накопления/распределения

3. MARKET REGIME - Классификация среды

Цель: Адаптировать стратегию к текущим рыночным условиям.

Компоненты:

ADX (Индекс направленного движения): Измеряет силу тренда

ATR (Средний истинный диапазон): Измеряет волатильность

Относительная волатильность: Сравнивает текущий ATR с историческим средним

4. ML EDGE PROBABILITY - Вероятностная модель

Цель: Консолидировать всю информацию в вероятность преимущества. Взвешенная модель оценки (сигмоидальная):

Подтвержденный тренд, BOS/CHOCH

Давление покупки/продажи, дисбаланс, поглощение

Фибоначчи, VWAP

Сила тренда, волатильность

Штраф за расхождения

🎯 Исполнение и управление

RISK ENGINE - Управление рисками

Параметр Описание

Риск на сделку 0.1% до 10% от баланса

Структурный стоп-лосс На основе swing points + буфер ATR

Максимальный дневной убыток 3% (блокирует новые входы)

Объем Автоматически рассчитывается на основе риска или фиксирован

EXECUTION ENGINE - Входы

Рыночный ордер: Немедленное исполнение (по умолчанию)

Сетка (пирамидинг): Добавляет позиции в направлении тренда

Максимум 3 уровня

Уменьшает размер добавления (50% от начального объема)

ДИНАМИЧЕСКИЙ TP / ЧАСТИЧНЫЕ ЗАКРЫТИЯ / ML TRAILING

Динамический тейк-профит:

Частичное закрытие (50%): Закрывает половину позиции на первой цели

ML выход: Закрывает оставшуюся позицию, если риск разворота ≥ 65%

Обновлен и настроен, готов к торговле XAU/USD; другие инструменты требуют оптимизации.

Время сессии Лондона + Нью-Йорка (высокая ликвидность)

Адаптивный: Подстраивается под разные рыночные режимы

Надежный: Множество уровней подтверждения уменьшают ложные сигналы

Динамическое управление: TP и трейлинг подстраиваются под условия

Защита капитала: Лимит дневных убытков

Умная сетка: Пирамидинг только в сильных трендах

Торговля на Форекс, CFD и другими финансовыми инструментами с кредитным плечом связана с риском и может привести к потере капитала.