กลยุทธ์นี้ถูกสร้างขึ้นจากการสังเกตว่าราคาภายในวันมักจะเกินสภาพคล่องเกินขอบเขตช่วงเวลาหรือช่วงก่อนหน้าที่ชัดเจน จากนั้นจะกลับเข้าสู่การอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมเช่น VWAP ของช่วงเวลา เป้าหมายไม่ใช่การทำนายทุกการเคลื่อนไหว แต่เป็นการจัดหาสภาพคล่องอย่างเลือกสรรในระดับที่ลึกกว่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงดีขึ้น ในขณะที่ปฏิเสธที่จะลดสภาพคล่องในสถานการณ์ที่คล้ายกับการปรับราคาทิศทางอย่างต่อเนื่อง

โฟลว์การตัดสินใจครบถ้วน

cBot ประเมินตลาดตามลำดับดังนี้:

1.          รีเซ็ตวัน/สัปดาห์ของนิวยอร์ก; เริ่มต้นเปิดเที่ยงคืน NY, ช่วงเวลาของเซสชัน และตัวสะสม VWAP.

2.          อัปเดตบริบทกรอบเวลาที่สูงขึ้นที่ได้รับการยืนยันจากข้อมูลรายวันและ H4.

3.          คำนวณอคติรายวันของสถาบันและสถานะ/ความคงทนของมาร์คอฟ.

4.          อัปเดตจุดสูง/ต่ำของวันก่อนหน้า, ช่วงเอเชีย, VWAP เที่ยงคืน, VWAP รายสัปดาห์ และระดับบันไดปรับตัว.

5.          กำหนดว่ารูปแบบการขยาย L4/L5 กำลังทำงานอยู่หรือไม่จากการเลื่อนที่ปรับด้วย ATR.

6.          ประเมินสถานะวันแนวโน้ม, ความชัน VWAP, สถานะ VWAP รายสัปดาห์ และสถานะการประมูลล้มเหลว.

7.          คำนวณคะแนนสถาบันสำหรับการซื้อและขาย.

8.          ใช้มาตรการป้องกันเข้มงวด: สวิตช์ฆ่าฉุกเฉิน, การขาดทุน/การลดลงรายวัน, การซื้อขายสูงสุด, การขาดทุนติดต่อกัน, เซสชัน, สเปรด, การละเมิด L4.

9.          ใช้นโยบาย HTF: ความเครียดแนวโน้มที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องสามารถยับยั้งด้านนั้นได้.

10.     ใช้เกณฑ์คะแนนด้าน: ค่าเริ่มต้น ซื้อ >= 70, ขาย >= 75.

11.     วางคำสั่งจำกัด L3/L4 ที่มีสิทธิ์ โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติขีดจำกัดความเสี่ยง.

12.     หลังจากเติมคำสั่ง: ตั้ง/ตรวจสอบ SL/TP แบบสัมบูรณ์ฝั่งโบรกเกอร์, จัดการการปิดบางส่วน, จุดคุ้มทุน และการหยุดตามหลังที่เลือกได้.

ต้นไม้การตัดสินใจแบบง่าย

เซสชันกำลังทำงานอยู่หรือไม่?
  ไม่ -> ยกเลิกคำสั่งรอดำเนินการของบอท (ถ้าเปิดใช้งาน)
  ใช่
   |
ผ่านเกณฑ์ความเสี่ยง / สเปรด / ขีดจำกัดรายวันหรือไม่?
   ไม่ -> บล็อก
   ใช่
   |
ระดับ L3/L4 พร้อมหรือไม่?
   ไม่ -> รอ
   ใช่
   |
อคติรายวัน + บริบทมาร์คอฟ
   |
มีความเครียดแนวโน้มที่ต่อเนื่องต่อต้านการเทรดหรือไม่?
   ใช่ -> บล็อกอย่างเข้มงวด
   ไม่
   |
ผ่านนโยบาย VWAP / แนวโน้ม / คะแนน / การประมูลล้มเหลวหรือไม่?
   ไม่ -> บล็อก
   ใช่ -> วางคำสั่งจำกัด -> ตรวจสอบความเสี่ยง -> คำสั่งโบรกเกอร์

อคติรายวันของสถาบัน

อคติรายวัน v7.5 เป็นการพยากรณ์รายวันที่ต่อเนื่องและได้รับการยืนยันในช่วงประมาณ -100 ถึง +100 ไม่ใช่การเปรียบเทียบราคากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงค่าเดียวตามแบบค้าปลีก จุดประสงค์คือเพื่อประเมินความไม่สมมาตรในทิศทางโดยใช้แนวโน้มที่ปรับด้วยความผันผวนและโครงสร้างรายวันล่าสุด

เครื่องยนต์สถานะมาร์คอฟ

ชั้นมาร์คอฟจำลองตลาดเป็นลำดับของสถานะทางเศรษฐกิจและประเมินความน่าจะเป็นที่สถานะปัจจุบันจะคงอยู่โดยอิงจากการเปลี่ยนแปลงรายวันที่สังเกตได้ ถูกออกแบบมาเพื่อแยกแยะสภาพแวดล้อมการกลับสู่ค่าเฉลี่ยที่สามารถเทรดได้จากการขยายทิศทางที่อันตรายและต่อเนื่อง

วิธีการวัดสถานะ

·       อัตราประสิทธิภาพแบบ Kaufman วัดความคงทิศทางในช่วงเวลารายวันที่กำหนดไว้

·       ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงคำนวณจากผลตอบแทนลอการิทึมรายวันที่ได้รับการยืนยัน

·       ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงปัจจุบันถูกจัดอันดับเทียบกับการแจกแจงเปอร์เซ็นไทล์ประวัติย้อนหลังแบบเลื่อน

·       เมทริกซ์การเปลี่ยนผ่านนับจำนวนครั้งที่แต่ละสถานะย้ายไปยังสถานะอื่นๆ

·       ความคงทนคือความน่าจะเป็นเชิงประจักษ์ที่สถานะปัจจุบันจะเปลี่ยนผ่านไปยังตัวเอง

·       สถานะถือว่าผ่านเกณฑ์ก็ต่อเมื่อจำนวนตัวอย่างและเกณฑ์ความคงทนผ่านทั้งสองอย่าง

บันไดสภาพคล่อง L3/L4

เครื่องยนต์การดำเนินการสร้างคำสั่งจำกัดซื้อและขายเป็นชั้นๆ โดยใช้โครงสร้างช่วงเวลาของวันก่อนหน้า, ระดับเศษส่วนแบบ Goldbach, เปิดเที่ยงคืน NY, VWAP เที่ยงคืน, จุดสุดขั้วของเซสชันเอเชีย และบัฟเฟอร์ ATR การตั้งค่าการวิจัยสดเริ่มต้นเน้นที่ L3 และ L4

การให้คะแนนและคุณสมบัติการเทรด

V7.5 แยกคะแนนออกจากการยับยั้ง คะแนนจัดอันดับคุณภาพการตั้งค่า; การยับยั้งอย่างเข้มงวดสงวนไว้สำหรับเงื่อนไขที่คุกคามอย่างมีนัยสำคัญต่อความได้เปรียบหรือทุนของกลยุทธ์

การดำเนินการ, TP, การปิดบางส่วน และจุดคุ้มทุน

การป้องกันเบื้องต้น

คำสั่งจำกัดรอดำเนินการถูกส่งพร้อมราคาหยุดขาดทุนและทำกำไรแบบสัมบูรณ์ฝั่งโบรกเกอร์ หลังจากเติมคำสั่ง cBot จะตรวจสอบว่ามีการป้องกันและตั้งหยุดที่ขาดหายไปใหม่ถ้าจำเป็น

การทำกำไรด้วย VWAP แบบไดนามิก

เมื่อเปิดใช้งาน cBot ใช้ VWAP เที่ยงคืนเป็นเป้าหมายมูลค่ายุติธรรมที่ต้องการ โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดระยะทาง TP ขั้นต่ำและสูงสุด ซึ่งช่วยให้การออกจากการลดสภาพคล่องลึกที่มีกำไรเป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมแบบไดนามิกแทนที่จะบังคับให้ทุกการเทรดไปยังเป้าหมายคงที่

การจัดการตำแหน่ง

·       ปิดบางส่วน 50% ที่ 50% ของระยะทาง TP ที่ใช้งานอยู่

·       ย้ายจุดหยุดไปยังจุดคุ้มทุนหลังจากปิดบางส่วนสำเร็จ

·       บัฟเฟอร์จุดคุ้มทุนบวกที่ปรับได้

·       หยุดตามหลังที่เลือกได้ (ปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น)

·       การป้องกันแบบสัมบูรณ์ฝั่งโบรกเกอร์ยังคงเป็นชั้นความปลอดภัยหลัก

กองป้องกันและการควบคุมความเสี่ยง

V7.5 เพิ่มการตรวจสอบความเสี่ยงทางการเงินที่เน้นการผลิตก่อนส่งคำสั่งรอดำเนินการ

ความเสี่ยงต่อคำสั่ง

ความเสี่ยงสูงสุดของสัญลักษณ์ด้านเดียวกัน

ความเสี่ยงเปิดสูงสุดของบอท

ล็อตสูงสุดต่อคำสั่ง

ความทนทานต่อความสมเหตุสมผลของความเสี่ยง

ขาดทุนติดต่อกันสูงสุด

การซื้อขายรายวันสูงสุด

สวิตช์ฆ่าฉุกเฉิน

ตัวกรองสเปรด

สวิตช์ฆ่าการละเมิด L4