VWAP (объемно-взвешенная средняя цена) — это торговый ориентир, который рассчитывает среднюю цену актива с учетом объема торгов за определенный период. Он широко используется дневными трейдерами, институциональными инвесторами и алгоритмическими торговыми системами для оценки справедливой стоимости и оптимизации исполнения сделок.

Ключевая формула:

VWAP=∑(Price×Volume)​/∑Volume

• Цена = Типичная цена (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3 или просто цена закрытия.
• Объем = Объем торгов за каждый период.

2. Зачем использовать VWAP?

Цель：

1）Справочная справедливая стоимость

Цена > VWAP = бычий настрой; Цена < VWAP = медвежий настрой.

2）Динамическая поддержка/сопротивление

Служит ключевым уровнем для внутридневных пробоев/разворотов.

3) Подтверждение тренда

Цена удерживается выше VWAP = восходящий тренд; ниже = нисходящий тренд.

Подробное объяснение и применение индикатора Volume Weighted Average Price (VWAP)

1. Основные понятия

VWAP (объемно-взвешенная средняя цена) — это технический инструмент анализа, используемый для измерения средней цены сделки актива за определенный период с учетом объема торгов. Он помогает трейдерам определить текущую цену относительно «справедливой стоимости» рынка, часто применяется в дневной торговле, алгоритмической торговле и институциональном исполнении ордеров.

Основная формула：

VWAP=∑(Price×Volume)​/∑Volume

Цена каждой свечи × объем торгов суммируется, затем делится на общий объем торгов, чтобы получить динамическую взвешенную среднюю цену.

2. Основные применения VWAP

Применение：

1）Определение справедливой рыночной цены

Цена выше VWAP = преимущество покупателей; ниже VWAP = преимущество продавцов.

2）Ссылки на поддержку/сопротивление

VWAP часто служит динамическим уровнем поддержки/сопротивления для краткосрочной торговли.

3）Подтверждение внутридневного тренда

Цена стабильно выше VWAP = доминирование быков; ниже = доминирование медведей.