Strateji, gün içi fiyatın sıklıkla belirgin oturum veya önceki aralık uç noktalarının ötesinde likiditeyi hedef alıp ardından oturum VWAP gibi adil değer referanslarına doğru geri döndüğü gözlemi etrafında kuruludur. Amaç her hareketi tahmin etmek değildir. Ödül-risk oranının iyileştiği önceden tanımlanmış daha derin seviyelerde seçici olarak likidite sağlamak, kalıcı yönlü yeniden fiyatlandırmaya benzeyen koşulları ise reddetmektir.

Tam Karar Akışı

cBot piyasayı aşağıdaki sırayla değerlendirir:

1.          New York gün/hafta sıfırlaması; NY gece yarısı açılışını, oturum aralıklarını ve VWAP toplayıcılarını başlat.

2.          Günlük ve H4 verilerinden onaylanmış daha yüksek zaman dilimi bağlamını güncelle.

3.          Kurumsal Günlük Eğilimi ve Markov rejimi/sürekliliğini hesapla.

4.          Önceki günün yüksek/düşük, Asya aralığı, gece yarısı VWAP, haftalık VWAP ve uyarlanabilir merdiven seviyelerini güncelle.

5.          ATR-normalize edilmiş yer değiştirmeden L4/L5 genişleme modunun aktif olup olmadığını belirle.

6.          Trend-gün durumu, VWAP eğimi, haftalık VWAP durumu ve başarısız açık artırma durumunu değerlendir.

7.          Alış ve Satış kurumsal puanlarını hesapla.

8.          Sert korumaları uygula: acil kapatma anahtarı, günlük zarar/çekilme, maksimum işlem sayısı, ardışık kayıplar, oturum, spread, L4 ihlali.

9.          HTF politikasını uygula: kalıcı güçlü karşı-eğilim Trend-Stress tarafı veto edebilir.

10.     Taraf puan eşiğini uygula: varsayılan Alış >= 70, Satış >= 75.

11.     Risk-kap onayına tabi uygun L3/L4 limit emirleri yerleştir.

12.     Dolum sonrası: broker tarafı mutlak SL/TP'yi kur/doğrula, kısmi kapamayı yönet, başa baş ve isteğe bağlı takip eden stop uygula.

Basitleştirilmiş karar ağacı

AKTİF OTURUM?
  HAYIR -> bot bekleyen emirlerini iptal et (etkinse)
  EVET
   |
RİSK / SPREAD / GÜNLÜK LİMİTLER GEÇİYOR MU?
   HAYIR -> ENGELLE
   EVET
   |
L3/L4 SEVİYELER HAZIR MI?
   HAYIR -> BEKLE
   EVET
   |
GÜNLÜK EĞİLİM + MARKOV BAĞLAMI
   |
TİCARET KARŞITI KALICI TREND-STRESS VAR MI?
   EVET -> SERT ENGEL
   HAYIR
   |
VWAP / TREND / PUAN / BAŞARISIZ AÇIK ARTIRMA POLİTİKASI GEÇİYOR MU?
   HAYIR -> ENGELLE
   EVET -> LIMIT EMRİ VER -> RİSK KONTROLÜ -> BROKER EMRİ

Kurumsal Günlük Eğilim

v7.5 Günlük Eğilim, yaklaşık -100 ila +100 arasında sürekli, onaylanmış günlük bir tahmindir. Perakende piyasasında sadece fiyatı tek bir hareketli ortalama ile karşılaştırmak gibi değildir. Amacı, volatilite-normalize edilmiş trend ve son günlük yapıyı kullanarak yönsel asimetrinin tahmin edilmesidir.

Markov Rejim Motoru

Markov katmanı piyasayı ekonomik durumların bir dizisi olarak modeller ve gözlemlenen günlük geçişlere dayanarak mevcut durumun ne kadar süreklilik göstereceğini tahmin eder. Özellikle, ticarete uygun ortalamaya dönüş ortamını tehlikeli kalıcı yönlü genişlemeden ayırt etmek için tasarlanmıştır.

Durumun nasıl ölçüldüğü

·       Kaufman tarzı Verimlilik Oranı, yapılandırılmış günlük pencere boyunca yönsel sürekliliği ölçer.

·       Gerçekleşen volatilite, onaylanmış günlük log getirilerinden hesaplanır.

·       Mevcut gerçekleşen volatilite, hareketli tarihsel yüzdelik dağılıma karşı sıralanır.

·       Bir geçiş matrisi, her durumun diğer durumlara ne sıklıkla geçtiğini sayar.

·       Süreklilik, mevcut durumun kendine geçiş yapma ampirik olasılığıdır.

·       Durum, örnek sayısı ve süreklilik eşiği her ikisi de geçtiğinde nitelikli kabul edilir.

L3/L4 Likidite Merdiveni

İşlem motoru, önceki gün aralık yapısı, Goldbach tarzı kesirli seviyeler, NY gece yarısı açılışı, gece yarısı VWAP, Asya oturumu uçları ve ATR tamponlarını kullanarak katmanlı alış ve satış limitleri oluşturur. Varsayılan canlı araştırma yapılandırması L3 ve L4'e odaklanır.

Puanlama ve İşlem Nitelendirmesi

V7.5, puanlamayı vetolardan ayırır. Puanlama, kurulum kalitesini sıralar; sert vetolar stratejinin avantajını veya sermayesini maddi olarak tehdit eden koşullar için ayrılmıştır.

İcra, TP, Kısmi Kapatma ve Başabaş

İlk koruma

Bekleyen limit emirleri, mutlak broker tarafı stop-loss ve take-profit fiyatları ile gönderilir. Dolum sonrası, cBot korumanın varlığını doğrular ve eksik stopları gerekirse yeniden kurar.

Dinamik VWAP kar al

Etkinleştirildiğinde, cBot gece yarısı VWAP'yi tercih edilen adil değer hedefi olarak kullanır, minimum ve maksimum TP-mesafe kısıtlamalarına tabidir. Bu, karlı derin fade'lerin her işlemi sabit bir hedefe zorlamak yerine dinamik adil değerde çıkmasını sağlar.

Pozisyon yönetimi

·       Aktif TP mesafesinin %50'sinde %50 kısmi kapama.

·       Başarılı kısmi kapamadan sonra stop'u başabaşa taşı.

·       Yapılandırılabilir pozitif başabaş tamponu.

·       İsteğe bağlı takip eden stop (varsayılan olarak devre dışı).

·       Mutlak broker tarafı koruma birincil güvenlik katmanı olarak kalır.

Koruma Yığını ve Risk Kontrolleri

V7.5, bir bekleyen emir gönderilmeden önce üretim odaklı parasal risk kontrolleri ekler.

Emir başına risk

Aynı taraf sembolü için maksimum risk

Maksimum bot açık riski

Emir başına maksimum lot

Risk sağduyu toleransı

Maksimum ardışık kayıplar

Maksimum günlük işlemler

Acil kapatma anahtarı

Spread filtresi

L4 ihlal kapatma anahtarı