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JMA
インジケーター
2 購入済
バージョン 1.0、Mar 2025
Windows、Mac
レビュー: 2
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登録日 25/03/2025
2
販売

説明

Jurikスムージングには3つの段階があります:

第1段階 - 適応EMAによる予備スムージング:MA1 = (1-alpha)*Price + alpha*MA1[1];

第2段階 - カルマンフィルターによるもう一つの予備スムージング:Det0 = (Price - MA1)*(1-beta) + beta*Det0[1]; MA2 = MA1 + PR*Det0;

第3段階 - 独自のJurik適応フィルターによる最終スムージング:Det1 = (MA2 - JMA[1]) * (1-alpha)^2 + alpha^2 * Det1[1]; JMA = JMA[1] + Det1;

ここで: - Price - 価格系列 - alpha - 動的係数(以下で説明) - beta - 周期比率 = 0.45*(Length-1)/(0.45*(Length-1)+2) - PR - 位相比率:PR = Phase/100 + 1.5(もしPhase < -100ならPR=0.5、Phase > 100ならPR=2.5)。

図1. Jurikスムージングの全段階を示すサンプルチャート。添付のインジケーターJurikFilter_v2を使い、FilterModeを変更することで各段階の結果(図1)を見ることができます:0 - 最終段階(JMA) 1 - 第1段階 2 - 第2段階 3 - 最終段階のみ(予備なし)スムージング。

動的係数は周期係数(beta)をべき乗(pow)したものです:

alpha = beta ^ Pow,

ここで: - pow = rVolty ^ pow1 - rVolty - 相対価格変動率 - pow1 - 以下の式による相対変動率のべき乗:pow1 = len1 - 2(もしpow1 < 0.5ならpow1 = 0.5)、

ここでlen1は追加の周期係数:len1 = Log(SquareRoot(len))/Log(2.0) + 2(もしlen1 < 0ならlen1 = 0)。

したがって、動的係数は相対価格変動率に基づいており、この種の価格フィルターに必要な適応性を提供しています。

相対価格変動率の式はrVolty = Volty/AvgVolty(もしrVolty > len1^(1/pow1)ならrVolty = len1^(1/pow1)、もしrVolty < 1ならrVolty = 1)、

ここで:

- Volty - いわゆるJurikバンド(VisualMode = 1)の計算に基づく価格変動率。

- AvgVolty - Jurikが複雑な計算アルゴリズムを使用する平均変動率:AvgVolty = Average(vSum,AvgLen),

ここで:

- vSum - (Volty - Volty[10])/10の増分和;

- AvgLen - 平均期間(Jurikは65を使用)。

私のJurikフィルターのバージョンでは、Jurikの複雑な平均化の代わりに単純平均を使用しています

さらに、添付のインジケーターJurikVolty_v1(図2)でVolty(VisualMode=0)、vSum(VisualMode=1)、およびAvgVolty(赤の点線)の値を見ることができます。

価格変動率の式はVolty = Abs(del1)とAbs(del2)の最大値、もしAbs(del1) = Abs(del2)ならVolty = 0、

ここで: - del1 - 価格と上部バンドの距離 del1 = Price - UpperBand - del2 - 価格と下部バンドの距離 del2 = Price - LowerBand JurikバンドはBollinger、Keltner、Donchian、Fractalなどの既知の価格バンドとは異なります:もしdel1 > 0ならUpperBand = Price、そうでなければUpperBand = Price - Kv*del1 もしdel2 < 0ならLowerBand = Price、そうでなければLowerBand = Price - Kv*del2,

ここで: - Kv - 変動率の係数 Kv = bet ^ SquareRoot(pow2)。これらのバンドはWilderのパラボリックのようなトレンドフォロー指標の基礎になり得ることは容易にわかります。したがって、Jurik移動平均(JMA)のアルゴリズムにはほとんど不明瞭な部分がないことがわかります。

概要

AIによる概要
The Jurik Moving Average (JMA) is a triple-stage adaptive smoothing indicator designed for price series analysis. It applies three sequential filters: first, an adaptive exponential moving average (EMA) smooths the price; second, a Kalman filter further refines this smoothing; third, a unique Jurik adaptive filter produces the final smoothed output. Key parameters include a dynamic factor alpha, derived from relative price volatility, and beta, a periodic ratio dependent on the length setting. The dynamic factor adjusts smoothing responsiveness based on market volatility, enhancing adaptability.

Volatility is calculated using Jurik Bands, which differ from traditional bands like Bollinger or Keltner by adjusting upper and lower bands based on price distance and a volatility factor. Average volatility is computed via a simplified averaging method. The indicator supports visualization of each smoothing stage through an attached filter mode, allowing users to analyze intermediate results.

JMA is suitable for trend-following and smoothing price data with reduced lag and noise compared to classic moving averages. It incorporates advanced mathematical techniques to adapt dynamically to changing market conditions, providing a refined tool for technical analysis.
インジケーターのプロフィール

カスタマーレビュー

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カスタマーレビュー
April 5, 2025
It feels useful once the setup has to clear another checkpoint. Sideways markets can fake the filter.
March 30, 2025
the strongest use case is it helps separate patience from hesitation. The first run should stay small enough to be boring.

ディスカッション

よくあるご質問

Bollinger
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登録日 25/03/2025
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