이것은 cTrader용 전문 등급 맞춤 지표로, 고정 볼륨 가중 평균 가격(AVWAP)을 계산하도록 설계되었습니다. 일일로 초기화되는 표준 VWAP 지표와 달리, 이 도구는 거래자가 CPI 발표, 시장 붕괴 또는 추세 시작과 같은 특정 고영향 이벤트에 계산을 "고정"할 수 있게 하여 그 순간부터의 평균 가격에 대한 진정한 기관 관점을 제공합니다. 또한 과도한 가격 움직임을 식별하기 위한 볼륨 가중 표준 편차 밴드를 포함합니다.

1. 핵심 계산 및 고정 논리

• 정밀 고정: 이 지표는 사용자 정의 Anchor Date(예: "2024-01-01 10:00")를 사용하여 해당 특정 분 이전의 모든 데이터를 엄격히 무시합니다. 이를 통해 평균 가격은 현재 특정 움직임 또는 시간대에 참여한 참가자만을 반영합니다.
• 기관 공식: (가격 × 거래량)의 누적 합을 거래량의 누적 합으로 나누어 진정한 VWAP를 계산합니다.
• 일반 가격 소스: 기본적으로 계산에 "전형 가격" (고가 + 저가 + 종가) / 3를 사용하며, 이는 기관 알고리즘이 공정 가치를 결정하는 표준 방법입니다. 다만, 이는 시가 또는 종가로 조정할 수 있습니다.

2. 고급 변동성 밴드

거래자가 시장 극단을 평가할 수 있도록, 이 지표는 볼륨 가중 분산을 기반으로 두 세트의 동적 밴드를 계산합니다:

• 밴드 1 (가치 영역): 기본값은 1.0 표준 편차입니다. 이 내부 영역은 일반적으로 시장의 "공정 가치" 노이즈를 포함합니다. 이 영역에서의 돌파는 종종 모멘텀을 신호합니다.
• 밴드 2 (극단 영역): 기본값은 2.0 표준 편차입니다. 이 외부 밴드에 도달한 가격은 통계적으로 과도하게 확장된 상태로, 종종 평균 회귀 기회(움직임 반전) 또는 강한 추세 소진을 신호합니다.
• 독립 제어: 두 밴드 모두 개별 Show 토글(ShowBand1, ShowBand2)과 사용자 정의 가능한 편차 배수(Band1Dev, Band2Dev)를 포함하여 특정 변동성 전략에 맞춘 깔끔한 차트를 제공합니다.

3. 시각적 및 작동 논리

• 전략적 색상 코딩:
• • 노란색 (VWAP): 중심 "자석" 또는 추세 기준선 역할을 합니다.
  • 라임 그린 (밴드 1): 즉각적인 지지/저항 "가치 영역"을 나타냅니다.
  • 빨간색 (밴드 2): 반전 확률이 증가하는 극단적 편차를 강조합니다.
• 상태 보존: 코드는 내부 상태 변수(_cumVol, _cumPV)에 대해 IndicatorDataSeries를 사용하여 과거 재계산 및 실시간 업데이트 중에도 값이 정확하게 유지되고 다시 그리기 오류가 발생하지 않도록 합니다.

논리 흐름 요약

1. 초기화: 사용자의 특정 Anchor Date 문자열을 시스템 DateTime 객체로 구문 분석합니다.
2. 시간 필터링: 각 바마다 현재 시간이 Anchor 이전인지 확인합니다. 그렇다면 NaN(그리지 않음)을 반환하고 누적 카운터를 0으로 재설정합니다.
3. 데이터 누적: Anchor 시간이 도달하면 현재 바의 거래량과 (가격 × 거래량)을 누적 합계에 추가하기 시작합니다.
4. VWAP 계산: 누적 PV 총합을 누적 거래량 총합으로 나누어 VWAP 라인을 얻습니다.
5. 분산 계산: 볼륨 가중 분산을 계산하고 표준 편차를 도출합니다.
6. 밴드 그리기: 계산된 편차를 VWAP에 더하고 빼서 라임 및 빨간 밴드를 그립니다.