📊 COT Indikator Geschichte Pro — Akteursfluss + Richtung (Institutionell / Hedger / Einzelhandel)
CotIndicatorHistoryPro bringt eine erweiterte Commitments of Traders (COT) Anzeige direkt in Ihr Chart, mit einer klaren Aufschlüsselung nach Marktteilnehmern (Institutionell, Hedger/Commercial, Einzelhandel).
Es zeigt nicht nur wo sich jeder Akteur positioniert (überwiegend long/short), sondern auch was sie gerade tun (Longs oder Shorts erhöhen), plus eine synthetische Richtungslinie zur Hervorhebung der vorherrschenden Tendenz.
Der Indikator lädt seinen Datensatz aus einem gesicherten JSON-Feed (HISTORIE + AUSGABE) und richtet ihn sicher im Chart aus (Anti-Lookahead-Option unter Verwendung von PublicationDate).
🗓️ Wöchentliche Datenaktualisierung (Freitag 21:00)
Der COT-Datensatz wird jeden Freitag um 21:00 Uhr (Europa/Rom Zeit) aktualisiert dank einer dedizierten Automatisierungspipeline:
Ein ausgeklügeltes Verarbeitungsskript führt die Berechnungen durch und veröffentlicht die aktualisierten Werte im JSON-Feed, der vom Indikator (und dem zugehörigen cBot-Ökosystem, falls installiert) verwendet wird.
✅ Der Indikator selbst aktualisiert sich auf der Plattform mit Ihrer Refresh Seconds Einstellung und zeigt die neuen wöchentlichen Daten an, sobald sie veröffentlicht werden.
✅ Was Sie erhalten (Linien + Panel)
🔥 „Flow“-Linien (3 Akteure) — ΔNet/OI%
Diese Linien stellen die Wochen-zu-Wochen-Änderung der Netto-Positionen dar, normalisiert durch das Open Interest:
- 🔵 Institutioneller Flow (ΔNet/OI%)
- 🟡 Hedger / Commercial Flow (ΔNet/OI%)
- 💗 Einzelhandels-Flow (ΔNet/OI%)
📌 Wie man es liest:
- Über 0 ⇒ der Akteur erhöht Netto LONG (fügt Long-Positionen hinzu und/oder deckt Shorts ab)
- Unter 0 ⇒ der Akteur erhöht Netto SHORT (fügt Short-Positionen hinzu und/oder reduziert Long-Positionen)
- Größere absolute Werte (z.B. ±1,5%, ±3%) ⇒ stärkere und bedeutendere Positionsänderungen
🧭 „Richtungs“-Linie — Spekulative Tendenz Net/OI%
- ⚪ Richtung (Spekulative Tendenz) Net/OI% fasst die vorherrschende „spekulative“ Richtung zusammen (Durchschnitt von Institutionell + Einzelhandel, mit Fallback falls nötig).
📌 Wie man es liest:
- > 0 ⇒ Spekulative Tendenz LONG
- < 0 ⇒ Spekulative Tendenz SHORT
- ≈ 0 ⇒ FLACH / neutral Phase
🧩 Info-Panel (Voller Kontext)
Ein integriertes Panel zeigt an:
- 📄 Berichtsdatum / Veröffentlichungsdatum
- 📌 Open Interest + WoW (Wochen-zu-Woche) Änderung
- 🎯 Textsignal (falls in OUTPUT verfügbar)
- Für jeden Akteur:
-
- Tendenz (überwiegend LONG / SHORT / FLACH) basierend auf Netto
- Net/OI%
- Flow (ΔNet/OI%)
- WoW ΔLong / ΔShort / ΔNet um zu verstehen wie sich die Position verändert hat
🧠 Wie man es liest (Einfach & Praktisch)
✅ Flow vs Tendenz (Wesentlicher Unterschied)
- Flow = was sie gerade tun (fügen Longs oder Shorts hinzu)
- Tendenz = wie sie insgesamt positioniert sind (überwiegend long oder short)
Beispiel:
- Institutionell Tendenz LONG + positiver Flow ⇒ sie erhöhen weiterhin Long-Positionen
- Institutionell Tendenz LONG + negativer Flow ⇒ Long-Reduktion / mögliche Rotation
🚦 Typische Handelsszenarien
✅ Szenario A — Trendbestätigung
- Richtung > 0
- Institutioneller Flow > 0
➡️ Long-Druck ist konsistent: oft ein Setup zur Fortsetzung.
✅ Szenario B — Potenzielle Umkehr (Smart Money vs Einzelhandel)
- Institutioneller Flow > 0 während Einzelhandels-Flow < 0
➡️ Einzelhandel verkauft/shortet, während Institutionen kaufen: mögliche Akkumulation.
(Gegenteil = mögliche Distribution)
✅ Szenario C — Hedger als „Alarm“
- Hedger auf extremen Niveaus (Net/OI weit von neutral entfernt) + starker Flow
➡️ Mögliche Überzone / aggressive Absicherung (oft besser als Warnung als direkter Einstiegssignalgeber).
✅ Szenario D — Markt „Lädt auf“ (Breakout-Risiko)
- Starker Flow + Open Interest WoW steigend
➡️ Neue Positionen kommen rein: Wahrscheinlichkeit für ausgedehnte Bewegungen steigt oft.
⚡ 10-Sekunden-Leseroutine
- Prüfen Sie die Richtung: LONG (>0) oder SHORT (<0)
- Prüfen Sie den Institutionellen Flow: bestätigt oder divergiert er?
- Prüfen Sie den Einzelhandels-Flow: bestätigt oder verhält er sich gegenteilig?
- Prüfen Sie das Open Interest WoW: Expansion oder Positionsabbau?
✅ Unterstützte Symbole + Schlüssellegende (JSON Symbolschlüssel)
Der Indikator kann jedes im JSON-Feed verfügbare Instrument analysieren (Feld data[].symbol in OUTPUT).
Wie man das richtige Instrument auswählt
- Externer Symbolschlüssel = AUTO 👉 verwendet automatisch das Chartsymbol (und entfernt jeglichen Suffix nach „.“ z.B.
US2000.ecn→US2000). - Wenn Ihr Broker andere Symbolnamen verwendet 👉 setzen Sie Externer Symbolschlüssel auf den genauen JSON-Schlüssel (Groß-/Kleinschreibung egal).
Aktuelle Schlüssel im Feed (Beispiel-Snapshot: reportDate 2026-02-17, publicationDate 2026-02-20)
- FX:
AUDUSD,EURUSD,GBPUSD,USDMXN - Indizes:
US100,US2000,DOW30,VIX - Rohstoffe/Metalle/Landwirtschaft:
BRENT,WTI,COPPER,CORN,WHEAT,XAU(Gold),XAG(Silber) - Krypto:
BTC,ETH
📌 Wenn Sie keine Werte im Chart sehen:
- überprüfen Sie, ob das Chartsymbol mit einem JSON-Schlüssel übereinstimmt
- setzen Sie den Externen Symbolschlüssel manuell (z.B.
ETH,US2000) - prüfen Sie das Panel Berichts-/Veröffentlichungsdatum, um zu bestätigen, dass der neueste Datensatz geladen wurde
⚙️ Hinweise
- Unterstützt sicherere Ausrichtung mit Use PublicationDate (Anti-Lookahead) ✅
- Linien und Panel können einzeln ein- oder ausgeschaltet werden.
📌 Haftungsausschluss: rein informativer Indikator, keine Finanzberatung. COT-Daten sind wöchentlich und sollten im Kontext von Trend, Schlüsselbereichen und Volatilität betrachtet werden.
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