Apprendimento automatico: classificazione lorentziana

Un classificatore approssimativo k-nearest-neighbours che misura la somiglianza tra stati di mercato utilizzando la distanza lorentziana invece della distanza euclidea. La geometria lorentziana comprime l'influenza degli outlier e degli shock di volatilità, quindi gli analoghi storici rimangono comparabili attraverso diversi regimi di mercato. Ogni barra viene valutata rispetto a un insieme di vicini distribuiti cronologicamente, e la previsione risultante viene confermata dalla regressione kernel di Nadaraya-Watson prima che venga emesso un segnale.

MOTORE PRINCIPALE

- Ricerca approssimativa dei vicini più prossimi con una distanza minima di 4 barre tra i vicini, evitando il sovracampionamento dell'azione di prezzo adiacente

- Metriсa della distanza lorentziana su fino a 5 dimensioni di caratteristiche

- Conteggio dei vicini regolabile da 1 a 100 (default 8)

- Max Bars Back fino all'intera storia del grafico, più una modalità Include Full History per pattern storici rari

- Valore di previsione stampato su ogni barra, da -N a +N, dove N è il conteggio dei vicini

INGEGNERIA DELLE CARATTERISTICHE

- Cinque slot di caratteristiche configurabili, ciascuno selezionabile come RSI normalizzato, WaveTrend, CCI o ADX

- Parametri indipendenti di lunghezza e smoothing per ogni caratteristica

- Conteggio delle caratteristiche riducibile da 5 a 2 per modelli più veloci e grossolani

FILTRI

- Filtro di volatilità (ATR recente vs storico)

- Filtro di regime basato su una stima adattativa della pendenza in stile Kalman, con soglia regolabile

- Filtro ADX con soglia configurabile

- Filtri di tendenza EMA e SMA opzionali

- Filtro kernel: segnali solo nella direzione della stima kernel

REGRESSIONE KERNEL

- Kernel quadratico razionale per la stima principale, kernel gaussiano per il rilevamento dei crossover

- Finestra di lookback regolabile, ponderazione relativa, livello di regressione e ritardo crossover

- Modalità di smoothing migliorata per meno transizioni di colore e più segnali di ingresso

- Linea kernel tracciata in due colori, rialzista e ribassista

SEGNALI E AVVISI

- Frecce BUY e SELL con etichette di testo in grassetto, posizionate tramite ATR in modo da scalare tra gli strumenti

- Testo dell'etichetta e spaziatura configurabili, così che l'aspetto si adatti a qualsiasi stile di grafico

- Indicatori di uscita opzionali, fissi a 4 barre o dinamici tramite logica kernel

- Avvisi sonori, popup e email su nuovi segnali

- Avviso alla chiusura della barra per default, o intrabar per reazioni più rapide

- Un avviso per barra, senza raffica di avvisi quando l'indicatore è attaccato

PANNELLO SUL GRAFICO

- Pannello scuro semi-trasparente, richiudibile dall'intestazione

- Direzione live, valore di previsione, confidenza, stato kernel, stato filtro di tendenza e superamento/fallimento filtro

- Blocco statistiche di trading: tasso di vincita, conteggio operazioni, rapporto vincite/perdite e inversioni anticipate di segnale

- Pulsanti di attivazione per colorazione barre e visibilità segnali

VISUALIZZAZIONE

- Colorazione barre in base alla forza della previsione, in modalità gradiente o solida

- Gradiente di confidenza che scala l'intensità del colore con la convinzione del modello

- Gamma visiva regolabile per mantenere reattivi i grafici grandi

NOTE

- Le statistiche di trading sono un aiuto di calibrazione per la messa a punto di caratteristiche e filtri. Non sono un backtest e non considerano spread, commissioni, slippage o dimensionamento della posizione. Verificare qualsiasi configurazione in un backtest appropriato prima di operare.

- Come l'originale, il modello valuta la barra in formazione in tempo reale. I valori si stabilizzano una volta che la barra si chiude. Usare Avviso alla chiusura della barra se si vogliono solo segnali confermati.

- Punti di partenza consigliati: timeframe da 5m a 4h, 8 vicini di default, tutte e 5 le caratteristiche, filtri di volatilità e regime abilitati.

Basato sull'indicatore open-source Lorentzian Classification di jdehorty, pubblicato sotto la Mozilla Public License 2.0.

Questo indicatore è uno strumento di analisi tecnica. Non costituisce consulenza finanziaria, e il comportamento passato di qualsiasi configurazione non predice risultati futuri.