概要

PSRC Aurum AIは、5分足チャートを使用してXAUUSDのフォワードテスト向けに開発された体系的なモメンタムおよびブレイクアウトフレームワークです。

このインジケーターは高品質なベアリッシュディスプレイスメントキャンドルを識別し、モメンタム、高時間足の構造、日次方向性バイアス、実行条件、およびリスク管理が一致したときに統一されたアラートを発します。

現在のベータモデルはショートのみです。自動取引はありませんが、同じ機能を持つTradingviewコードにアクセスすることでcbotの全機能をテストできます。

Tradingview版は当社のウェブサイトで無料で提供されています。

コアロジック

1. モメンタムキャンドル検出

インジケーターは機関投資家スタイルのディスプレイスメントを示す確定したM5キャンドルを検索します。

適格なキャンドルは以下を示す必要があります：

• ATRに対するレンジの拡大。
• 強いベアリッシュボディの優勢。
• キャンドルの安値近くでの終値。
• 反対方向のウィックが限定的。
• 最近の短期構造の下抜け。
• 許容される出来高とボラティリティの条件。

シグナルはキャンドル確定後のみ評価されます。インターバーシグナルは使用しません。

2. 高時間足の整合性

M5のセットアップは確定したH1トレンドフレームワークと整合している必要があります。

デフォルトモデルは以下を考慮します：

• 価格がH1 EMA20に対してどうか。
• H1 EMA20がEMA200に対してどうか。
• オプションのH1 EMAの傾き確認。
• 確定した高時間足データのみ。

このフィルターは確立された方向性構造に逆らうエントリーを防ぐことを目的としています。

3. 日次バイアスの確認

主要なベータモデルは正確なPSRC日次バイアススコア：

-3

これは日次バイアスモデル内で最大のベアリッシュ同意を表します。

スコアには以下が含まれる場合があります：

• 前日のバリューエリアの位置。
• 流動性スイープの挙動。
• VWAPの整合性。
• 累積出来高デルタの方向。
• 日中の構造的確認。

過去の研究では、-1および-2の弱いベアリッシュスコアは同じ継続品質を提供しませんでした。

4. マルコフレジーム監視

マルコフレジーム信頼度フィルターは、現在の日次市場状態が十分な歴史的持続性を示しているかを推定します。

以下を評価します：

• カウフマン効率比率。
• BULL、BEAR、またはCHOPレジーム分類。
• ローリング状態遷移確率。
• 最小サンプル適合性。
• レジーム持続確率。

主要なベータモデルはマルコフ情報を診断的に記録しますが、厳密なエントリー条件としては要求しません。

チャレンジャーモデルはマルコフ持続を通過条件とします。

5. エントリープロセス

ショートシグナルは、すべての必要条件が確定したM5キャンドルの終値で満たされた場合にのみ生成されます。

インジケーターは次に以下を計算します：

• エントリー基準価格。
• 保護ストップ。
• 部分利益目標。
• 最終目標。
• ポジションサイズ。
• ブローカーのロット換算。
• キャンペーンおよびイベント識別子。

デフォルトのトレード管理モデルは以下を使用します：

• 1Rでの部分利益確定。
• 2Rでの最終目標。
• 部分目標到達後のブレイクイーブン保護。
• 最大保有期間の厳守。
• セッション強制フラット制御。

統一アラート

インジケーターは運用イベントのために1つの統一されたアラートストリームを使用します。

アラートタイプには以下が含まれます：

• ショートエントリーコマンド。
• 部分利益イベント。
• 最終目標イベント。
• 保護ストップイベント。
• マーケット退出コマンド。
• セットアップ拒否診断。
• 接続ハートビート。

各アラートには以下が含まれる場合があります：

• イベントID。
• キャンペーンID。
• 戦略モデル。
• ブローカールート。
• アカウント別名。
• シンボル。
• サイド。
• 単位での数量。
• ロットでの数量。
• エントリー価格。
• ストップ価格。
• TP1およびTP2価格。
• シグナルタイムスタンプ。
• 許容される最大シグナル年齢。

TradingViewでの展開には、以下を使用して1つのアラートを作成してください：

任意のalert()関数呼び出し

外部ブリッジは注文の承認、ブローカー側のストップ設置、利益確定設置、OCO動作、およびブレイクイーブン修正を処理する必要があります。

推奨資産および時間軸

検証済み資産

XAUUSD — 米ドルに対するゴールド

ベータモデルはスポットゴールドのボラティリティ、流動性、およびセッション挙動に特化して開発されました。

以下への直接の適用は想定されていません：

• シルバー。
• 外国為替ペア。
• 株価指数。
• 暗号通貨。
• 先物。
• 個別株式。

各市場は独立した調査と検証が必要です。

必要なチャート時間軸

M5

エントリーロジック、キャンドル閾値、セッション挙動、ストップ距離、および過去の研究は5分足チャート用に設計されています。

サポート時間軸

• M5: シグナルおよび実行時間軸。
• H1: トレンドおよび構造の確認。
• 日足: 方向性バイアスおよびマルコフレジーム分析。

推奨される取引条件

モデルは流動性の高い日中時間帯、特にニューヨーク取引セッション周辺を想定しています。

一般的に最適な条件は以下を含みます：

• 強い方向性の拡大。
• 高いが制御されたボラティリティ。
• 明確なベアリッシュな日次整合性。
• 反対側の流動性から十分な距離。
• 通常の実行可能スプレッド。
• 安定したブローカー接続。
• 差し迫った高影響の経済指標発表なし。

戦略は以下を避けるべきです：

• 薄いロールオーバー条件。
• 異常に広いスプレッド。
• 制御されていないニューススパイク。
• 流動性の低い休日セッション。
• 終盤の価格疲弊。
• 連続損失後の繰り返しエントリー。

リスクおよび保護フレームワーク

インジケーターには以下のような機関投資家スタイルの安全管理が含まれます：

• 最大日次損失。
• 最大連続損失。
• 1日あたりの最大取引数。
• セッション制限。
• スプレッドフィルター。
• ATRボラティリティフィルター。
• ドローダウンロック。
• クールダウン期間。
• マージン対応サイズ設定。
• 最大名目エクスポージャー。
• 緊急停止スイッチ。
• シグナル新鮮度検証。
• 手動実行アーム。
• ブローカーブリッジ準備ゲート。

キャンペーンごとのリスクはベータテスト中は保守的に保つべきです。

ベストプラクティス

まずはデモアカウントを使用

統計的に意味のあるフォワードサンプルが収集されるまで、cbotはデモまたはペーパー実行のままであるべきです。

最低60の独立したキャンペーンが推奨されます。100キャンペーンのより大きなサンプルが望ましいです。

パラメーターは固定したままにする

フォワード検証期間中にエントリー閾値、バイアスルール、セッション、ストップ距離、または目標を変更しないでください。

損失後に設定を変更するとテストが無効になり、カーブフィッティングのリスクが生じます。

現実的なコストを使用する

フォワードおよび過去の評価には以下を含めるべきです：

• 実際のブローカー手数料。
• 現実的なスプレッド。
• スリッページ。
• 数量の丸め。
• ロットステップ制限。
• ブローカー実行遅延。

キャンペーンを監視し、出口レッグではない

部分的な出口と最終的な出口は1つのトレードキャンペーンに属します。

パフォーマンスは各出口レッグを独立したトレードとして扱うのではなく、フラットからフラットのキャンペーンベースで評価すべきです。

月次集中度をレビューする

収益性は複数の月および市場条件に分散しているべきです。

ほとんどの利益が1つの孤立したボラティリティエピソードによって生成されている場合、モデルは推奨されません。

ブローカー側の保護を維持する

ストップと利益確定はエントリー確認後すぐにブローカー側に配置されるべきです。

外部ブリッジはTradingViewの接続維持のみに依存してはなりません。

現在の制限事項

過去の結果は異なるレジームで1.6から2.2のPFを示し有望ですが、統計的に決定的ではありません。

最も強力な過去のパフォーマンスは限定的な2026年のゴールドレジームに集中しており、利益のかなりの部分が1か月間に生成されました。

ショートオンリーアーキテクチャ

現在承認されているモデルはロングエントリーを発しません。

過去のテストではロングサイドの実装が全体のパフォーマンスを低下させることが示されました。

資産特異性

システムはXAUUSD以外の資産で検証されていません。

再調整なしで他のシンボルに適用すると、シグナル頻度、リスク、および期待値が大幅に変わる可能性があります。

時間軸特異性

戦略はM5実行用に設計されています。

ATR閾値、構造ロジック、セッション制御、およびリスクモデルは他のチャート時間軸では有効でない可能性があります。

マルコフモデルの遅延

マルコフフィルターは確認ツールであり、先行指標ではありません。

急速なレジーム変化時には反応が遅くなる可能性があり、独立したエントリーシグナルとして扱うべきではありません。

日次バイアスの遅延

日次バイアスモデルは意味のある動きが既に発生した後に方向を確認できます。

これにより、早期エントリーの見逃しや成熟した拡大中のエントリーが発生する可能性があります。

ブローカーフィード依存

スポットゴールドの価格、スプレッド、ティックボリューム、セッション境界、およびキャンドル構成はブローカー間で異なります。

結果はTradingViewのデータフィードおよびブローカープラットフォーム間で異なる場合があります。

実行依存

TradingViewのアラートはブローカーの約定を確認しません。

外部実行ブリッジは独立して以下を管理する必要があります：

• 約定承認。
• ストップ設置。
• 利益確定設置。
• OCOキャンセル。
• ブレイクイーブン修正。
• 重複メッセージ保護。
• 切断処理。

ニュースリスク

インジケーターは主要な経済指標発表時の安全な実行を保証できません。

ゴールドは高影響イベント時にスプレッド拡大、スリッページ、および価格ギャップを経験する可能性があります。

インジケーターは研究および実行支援ツールです。

過去のパフォーマンス、歴史的シミュレーション、およびデモ結果は将来の収益性を保証しません。

推奨ベータ構成

• シンボル: XAUUSD。
• チャート: M5。
• モデル: 主要 — 正確な日次バイアス -3。
• 方向: ショートのみ。
• リスク: 0.25% から 0.35%.
• 実行: デモアカウント。
• 保護注文: ブローカー側。
• アラートタイプ: 任意のalert()関数呼び出し。
• パラメーター変更: 検証期間中は禁止。
• レビューサイクル: 週次運用レビューおよび月次パフォーマンスレビュー。

ステータス

開発段階: フォワード検証ベータ

承認された使用: TradingViewアラートおよびデモアカウント実行

ライブ資本状況: cBot上

プロジェクト名: PSRC Aurum Pulse Beta内部参照: PSRC-APB-01