Descrição:

Bandas VWAP da Sessão plota um preço médio ponderado por volume ancorado na sessão escolhida (reinício diário por padrão) junto com três níveis de bandas de desvio estatístico — o mesmo quadro de valor justo usado em mesas institucionais de ações e futuros, trazido para gráficos de forex e CFD de varejo.

O que ele analisa: o preço típico de cada barra (máximo+mínimo+fechamento ÷ 3) ponderado pelo volume, acumulado desde o início da sessão. A partir disso, deriva o VWAP em execução e o desvio padrão do preço ao seu redor, depois projeta bandas de 1σ, 2σ e 3σ acima e abaixo.

Como ler:

• A linha branca do VWAP é o valor justo ponderado por volume da sessão — preço acima dela favorece compradores na sessão, abaixo favorece vendedores.
• As bandas internas (1σ, sólida) marcam a faixa normal de negociação ao redor do valor justo.
• As bandas externas (2σ/3σ, pontilhadas) marcam zonas estatisticamente estendidas — o preço raramente permanece muito tempo além delas sem reverter ou desencadear uma forte continuação de tendência.
• Uma nuvem de gradiente suave sombreia o espaço entre o preço e a 1ª banda, mudando de cor dependendo de qual lado do VWAP o preço está negociando — uma leitura visual rápida do viés da sessão.
• Pequenos marcadores triangulares aparecem automaticamente sempre que o preço ultrapassa a 2ª banda de desvio e fecha de volta dentro — um sinal para possível reversão à média em um extremo.
• O painel no canto fornece uma leitura ao vivo em linguagem simples: distância do VWAP em pips e %, além de um rótulo de zona como "EXCESSO ACIMA (2-3σ)."

Configurações principais: hora de reinício da sessão (com um deslocamento do horário do servidor para NY para reinícios diários precisos), alternâncias independentes de ligar/desligar e multiplicadores personalizados para cada um dos três níveis de banda, preenchimento da nuvem e alternâncias de marcador de rejeição, e personalização completa de cores.

Casos típicos de uso: avaliar o valor justo intradiário em índices, principais pares de forex e ouro; operar contra movimentos estendidos de volta para o VWAP quando o preço atinge as bandas externas; usar o VWAP como suporte/resistência dinâmico intradiário; confirmar se um rompimento está ocorrendo a partir de um ponto inicial "estendido" ou de "valor justo".

Mais indicado para: traders intradiários e scalpers que desejam uma leitura objetiva e estatisticamente fundamentada do valor justo em vez de uma linha estática — útil tanto para formação de viés discricionário quanto como ferramenta de confluência junto com outras configurações. Menos relevante para traders de posição puramente de longo prazo.