틱 볼륨 바 는 누적 볼륨이 적응 임계값에 도달할 때 바를 생성하는 정보 기반 바 샘플링 방법입니다. 시간 기반 바와 달리, 볼륨 바는 실시간 흐름 불균형 측정을 사용하여 시장 활동 수준에 맞게 조정됩니다.

적합 대상: 전체 참여 및 볼륨 분포에 관심 있는 트레이더.

핵심 지표: 틱 볼륨 (V) - 전체 시장 활동

버전 1.0

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구매 후 설정 가이드와 함께 비디오 세션 제공

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핵심 개념

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전통적인 시간 바: 고정 간격 (1분, 5분 등)

• 문제: 시장 활동이 극적으로 변동함
• 같은 시간 동안 10틱 또는 10,000틱이 포함될 수 있음

볼륨 바: 볼륨에 따른 가변 간격

• 해결책: 충분한 볼륨이 누적되면 바가 완성됨
• 시장 활동에 적응 EWMA 임계값 사용

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수학적 프레임워크

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1. 틱 분류 (틱 규칙) - 각 틱은 가격 움직임에 따라 매수 또는 매도로 분류됩니다.

2. EWMA 매수 비율 - 지수 가중치를 사용하여 매수 틱의 비율을 추적합니다.

3. 적응 임계값 계산 - 임계값은 우세한 흐름 방향에 따라 조정됩니다.

4. 볼륨 누적 - 누적 매수 및 매도 볼륨을 추적합니다.

5. 바 완성 조건 - 누적 볼륨이 적응 임계값에 도달하면 바가 완성됩니다.

6. 델타 계산 - 델타는 주문 흐름 불균형을 측정합니다.

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매개변수 참조

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핵심 설정

• 예상 바 크기 E[T]: 바당 목표 볼륨
• EWMA 알파: 평활화 계수

대체 모드

• 대체 시간 기반 사용: 시간 기반 바 활성화 (고정 시간 간격에 따른 볼륨 데이터 샘플링 활성화)
• 대체 분: 데이터 샘플링을 위한 사용자 지정 시간 간격

일일 초기화

• 일일 초기화: 매일/세션마다 볼륨 샘플링 계산 초기화 활성화
• 초기화 시간: 초기화 시간 (시)
• 초기화 분: 초기화 시간 (분)
• GMT 오프셋: 시간대 오프셋

볼륨 필터

• 볼륨 필터 활성화: 필터링 토글 - 지표는 필터링된 볼륨 바만 표시합니다
• 최소 볼륨: 최소 볼륨 임계값

시각 설정

• 볼륨 바 라벨 표시: 라벨 토글
• 발산 표시기 표시: 발산 표시기 토글
• 차트 캔들 색상: 차트 색상 토글
• 바 투명도: 볼륨 바 OHLC 투명도
• 강세/약세 색상: 볼륨 바 색상

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참고 문헌

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• López de Prado, M. - 금융 머신러닝의 진보
• "정보 기반 바" 장