[중요: 6회 이상의 연속 손실 거래(18회 부정적 포지션)가 발생하면 저에게 연락하시고 알고리즘 거래를 중단하세요. 이는 시장 구조가 변했다는 의미입니다. 현재 시장 구조에 맞는 업데이트 버전을 최대한 빨리 만들겠습니다]
2026년 1월 현재, 이 알고리즘은 여전히 매우 수익성이 높습니다

Mean Reversion NAS100은 30분 차트 시간대의 NAS100(나스닥-100) 지수를 위해 특별히 설계된 정교한 cTrader 알고리즘 트레이딩 봇입니다. 이 전략은 200기간 지수이동평균(EMA)을 사용하여 과매수 및 과매도 상태를 식별하고, 가격 꼬리가 이동평균에 닿을 때 거래에 진입하는 고전적인 평균회귀 설정에 현대적인 개선을 더했습니다.

작동 원리

이 봇은 세 단계로 작동합니다:

1단계: 추세 확인
알고리즘은 24개의 연속된 30분 봉이 200 EMA 위 또는 아래에서 마감될 때까지 기다려 확실한 추세 편향을 설정합니다. 이 필터는 횡보하거나 변동성이 큰 시장에서 잘못된 진입을 방지합니다.

2단계: 첫 터치 진입
추세가 확인되면, 봇은 가격 꼬리가 200 EMA에 닿을 때 거래에 진입하며 즉각적인 반전을 기대합니다. 이 "첫 터치만" 규칙은 추세 확인 후 높은 확률의 반전을 보장합니다.

3단계: 다중 포지션 관리
각 진입 시 세 개의 서로 다른 이익 실현 목표를 가진 포지션을 동시에 엽니다:

• 포지션 1 (TP1): 일관된 스캘핑 이익을 위한 고정 이익 목표에서 청산
• 포지션 2 (TP2): 최근 스윙 고점/저점을 목표로 장기 이익 확보
• 포지션 3 (TP3): 스윙 레벨 + 오프셋을 사용하여 동적 손절 관리가 가능한 러너 포지션

손절매는 ATR(평균 진폭 범위)을 사용하여 방향에 따른 최소값과 함께 지능적으로 계산되어 다양한 시장 변동성 환경에서 최적의 위험 관리를 보장합니다.

검증된 성과 지표

1년 백테스트 결과 (NAS100 M30):

• 총 거래 수: 147
• 승률: 57.1% (84승, 63패)
• 수익 계수: 2.23 (평균회귀에 매우 우수함)
• 순이익: 112%
• 최대 낙폭: 11.72%
• 최대 연속 손실: 9
• 최대 연속 승리: 15

방향성 우위:

• 롱 거래 (매수): 1.63 수익 계수, +$3,960 이익
• 숏 거래 (매도): 3.64 수익 계수, +$7,063 이익

주요 특징

이중 필터 진입 로직

• 200 EMA 추세 확인 (변동성 큰 시장 회피)
• 2시간 EMA 상위 시간대 정렬 (방향 확인)
• 첫 터치만 규칙 (거짓 반전 제거)

방향별 손절매

• 롱 거래: 적절한 평균회귀를 위한 최소 200핍
• 숏 거래: 빠른 반전을 위한 최소 50핍
• 동적 변동성 조정을 위한 ATR 배수

3포지션 전략

• 스캘핑 이익 포착 (포지션 1)
• 스윙 목표 확장 (포지션 2)
• 스마트 SL3 로직으로 러너 관리 (포지션 3)

위험 관리

• 매수/매도 진입 교차 (방향 편향 방지)
• 적응형 손절매로 치명적 손실 방지
• 포지션 블로킹으로 중복 거래 방지
• 0.01부터 999랏까지 유연한 랏 크기 조절

낮은 마진 영향

• 0.3랏(0.1*3 - 초보적)부터 100랏 이상(공격적)까지 확장 가능
• 최적화된 포지션 크기로 최소 수수료 부담
• 모든 계좌 규모에 적합

이 봇을 사용해야 하는 사람?

이상적인 대상:

• $1000 이상 계좌를 가진 저위험, 안정적 수익 추구 트레이더
• 검증된 백테스트 전략을 원하는 알고리즘 트레이더
• 수동 차트 감시에 지친 스윙 트레이더
• 추세 추종 봇과 차별화된 분산 투자가 필요한 기관 트레이더

비적합 대상:

• 스캘퍼 (시간대가 30분이며 1분이 아님)
• $500 미만 계좌 (마진 효율 중요하지만 현재 최소 마진은 0.1랏(활성 포지션 0.3랏) 거래 시 약 $330임)

파라미터 참조 가이드

아래는 조정 가능한 모든 파라미터에 대한 자세한 설명입니다. 공장 기본값은 NAS100에 최적화되어 있지만 사용자 정의가 가능합니다.

핵심 거래 파라미터

신호 시간대

기본값: Minute30
옵션: Minute1, Minute5, Minute15, Minute30, Hour1, Hour2 등

기능: 봇이 가격 움직임을 분석하고 거래에 진입하는 시간대입니다. 30분 시간대는 스윙 트레이딩(낮은 노이즈)과 일중 반응성의 균형을 제공합니다.

조정 방법:

• 작게 (M5, M15): 거래 수 증가, 승률 상승, 평균 이익 감소
• 크게 (H1, H2): 거래 수 감소, 큰 승/패, 자본 집약적

권장: NAS100에는 M30 유지.

EMA 기간

기본값: 200
범위: 1-1000
권장: 100-300

기능: 추세를 식별하는 데 사용되는 지수 이동평균의 길이입니다. 200기간 EMA는 스윙 트레이딩의 업계 표준으로, 단기 노이즈를 걸러내고 장기 반전을 포착합니다.

조정 방법:

• 낮게 (50-100): 더 민감한 진입, 승률 증가하지만 거짓 신호 증가
• 높게 (300-500): 진입 수 감소, 품질 향상하지만 반전 놓칠 수 있음

권장: M30 평균회귀에는 200이 최적.

확인 봉 수 (신호 마감)

기본값: 24
범위: 1-100
권장: 18-30

기능: 추세가 "확인"되기 위해 EMA 위/아래에서 연속으로 마감해야 하는 봉 수입니다. M30에서 24봉은 12시간의 일관된 방향 편향을 나타내며, 추세가 변했다는 강력한 신호입니다.

조정 방법:

• 낮게 (8-12): 빠른 진입 신호, 거래 수 증가, 거짓 반전 증가
• 높게 (30-50): 느린 진입, 품질 향상, 기회 감소

권장: 24가 균형 잡힌 설정이며, 엄격한 필터링을 위해 30으로 증가 가능.

이익 실현 파라미터

TP1 (핍, 1:1)

기본값: 200
범위: 50-500
권장: 150-250

기능: 포지션 1(스캘프 포지션)의 고정 이익 목표입니다. 이 포지션은 일반적으로 가장 먼저 청산되며 "핵심" 이익을 나타냅니다. NAS100에서 200핍은 약 1랏당 $200에 해당합니다.

조정 방법:

• 낮게 (100핍): 더 빨리 청산, 승률 증가, 거래당 평균 이익 감소
• 높게 (300핍): 도달 시간이 길어지고 승률 감소, 평균 이익 증가

권장: 200핍이 속도와 보상의 균형을 이룹니다.

TP3 스윙 오프셋 (핍)

기본값: 200
범위: 50-500

기능: 포지션 3(러너)은 최근 스윙 고점/저점에 이 오프셋을 더한 목표를 가집니다. 예를 들어, 스윙이 21,000이고 오프셋이 200핍이면, TP3 = 21,200(롱 거래의 경우)입니다.

조정 방법:

• 낮게 (50-100핍): 도달하기 쉬워 포지션 3가 더 자주 목표 달성
• 높게 (300-500핍): 도달하기 어렵지만 달성 시 큰 보상

권장: 200핍; 계좌가 더 빈번한 목표 달성을 선호하면 100으로 줄이세요.

손익분기점 플러스 (핍)

기본값: 1
범위: 0-50

기능: 포지션 1이 청산된 후(TP1 도달), 포지션 3의 손절매가 초기 손절가에서 "이 핍 수만큼 플러스된 손익분기점"으로 이동합니다. 이는 이익을 확보하면서 러너를 유지합니다.

조정 방법:

• 0핍: 손절매를 정확한 진입가로 이동 (위험함; 다음 봉에 손절될 수 있음)
• 5핍: 안전한 버퍼, 랏당 약 $50 확정 이익 확보

권장: 1-2핍 유지.

손절매 파라미터

손절매 백업 (핍)

기본값: 200
범위: 50-500

기능: ATR 계산 실패 또는 미사용 시 봇이 사용하는 고정 손절매입니다. 안전망 역할을 합니다.

조정 방법: 평균 ATR 값에 맞추세요; 대부분 NAS100 조건에 200핍이 안전합니다.

권장: 200 유지.

ATR 손절매 사용

기본값: true (활성화)
옵션: true / false

기능: 평균 진폭 범위(ATR)를 기반으로 변동성에 맞게 조정된 지능형 손절매를 활성화합니다. 활성화 시, 시장이 안정적일 때는 손절폭이 좁고 변동성이 클 때는 넓어집니다.

조정 방법:

• true: 적응형 손절, 더 나은 위험 관리 ✅
• false: 고정 백업 손절 사용, 덜 정교함

권장: 항상 TRUE 유지.

ATR 기간

기본값: 14
범위: 7-28

기능: 평균 진폭 범위 변동성을 계산하는 데 사용되는 봉 수입니다. 14기간 ATR은 업계 표준입니다.

조정 방법:

• 낮게 (7-10): 최근 변동성에 더 민감, 손절폭 좁음
• 높게 (20-28): 더 부드러운 변동성 추정, 손절폭 넓음

권장: 14가 최적.

SL ATR 배수

기본값: 1.5
범위: 0.5-3.0

기능: 손절매 거리를 만들기 위해 ATR 값을 곱합니다. 배수가 높을수록 손절폭이 넓어집니다.

공식: 손절매 = (ATR × 배수) + 방향별 최소값

예: ATR = 150핍, 배수 = 1.5일 때, 기본 손절매 = 225핍 (최소값 적용 전)

조정 방법:

• 1.0: 좁은 손절, 더 많은 휘핑 현상, 손실 빠른 청산
• 1.5: 균형 잡힌 설정 (공장 기본값)
• 2.0 이상: 매우 넓은 손절, 슬리피지 증가, 거짓 청산 감소

권장: NAS100 변동성에 1.5가 최적.

최소 ATR SL 롱 (핍)

기본값: 200
범위: 50-400

기능: ATR 계산과 관계없이 매수(롱) 거래의 최소 손절매입니다. 롱 거래가 평균회귀 꼬리를 견딜 충분한 공간을 확보합니다.

숏과 다른 이유: 롱 평균회귀 진입은 100핍 이상의 꼬리로 벌칙을 받는 경우가 많습니다. 50핍 손절은 너무 좁았고, 200핍은 적절한 평균회귀 공간을 제공합니다.

조정 방법:

• 150핍: 공격적 위험 관리에 더 타이트함
• 200핍: 균형 잡힌 설정 (공장 기본값, 검증됨)
• 250핍: 더 많은 마진을 가진 계좌에 느슨함

권장: 200 유지 (이 설정이 롱 거래 수익성을 고정합니다).

최소 ATR SL 숏 (핍)

기본값: 50
범위: 20-150

기능: 매도(숏) 거래의 최소 손절매입니다. 숏은 더 빠르게 반전하며 많은 공간이 필요하지 않습니다.

롱과 다른 이유: 숏 반전은 빠르게 발생하는 경향이 있어 50핍 손절이 효율적으로 이를 포착합니다.

조정 방법:

• 30핍: 매우 타이트, 높은 청산 빈도
• 50핍: 균형 잡힌 설정 (공장 기본값, 검증됨)
• 75핍: 스캘퍼를 위한 느슨한 설정, 손절 빈도 감소

권장: 50 유지 (롱 200과 조합하여 +77% 수익 개선의 핵심).

최대 ATR SL (핍)

기본값: 500
범위: 200-1000

기능: ATR 계산이 높더라도 최대 손절매 거리입니다. 극심한 변동성 시 과도한 손절폭을 방지합니다.

조정 방법:

• 낮게 (300): 300핍 이상 위험 감수 금지, 소규모 계좌에 적합
• 높게 (700): 블랙스완 이벤트 시 넓은 손절 허용

권장: 500이 안전; 레버리지 사용 또는 대형 계좌는 600으로 증가 가능.

스윙/피벗 감지 파라미터

피벗 강도 (봉 수)

기본값: 2
범위: 1-5

기능: 스윙 피벗을 확인하기 위해 양쪽에 더 낮거나 높은 봉 수입니다. 2로 설정하면: 2봉 낮음, 고점, 2봉 낮음으로 확인합니다.

시각적 예:

텍스트

설정 = 2:
낮음, 낮음, 높음, 낮음, 낮음 ← 스윙 고점 확인

설정 = 3:
낮음, 낮음, 낮음, 높음, 낮음, 낮음, 낮음 ← 더 엄격한 확인

조정 방법:

• 1: 매우 민감, 모든 지역 피벗 탐지 (노이즈 가능성 있음)
• 2-3: 균형 잡힌 설정 (공장 기본값)
• 4-5: 강력하고 명확한 스윙만 감지

권장: 2가 적절하며, 거짓 스윙이 많으면 3으로 증가.

피벗 검색 봉 수

기본값: 300
범위: 20-1000

기능: 최근 스윙을 찾기 위해 얼마나 많은 봉을 되돌아볼지 결정합니다. 300봉은 M30 시간대에서 약 150시간의 이력을 의미합니다.

조정 방법:

• 낮게 (100-150): 매우 최근 스윙만 사용, 추세 시장에 적합
• 높게 (300-500): 더 긴 이력 사용, 확립된 지지/저항 포착

권장: NAS100에는 300.

최소 목표 거리 (핍)

기본값: 5
범위: 0-20

기능: 진입과 이익 실현 간 최소 거리입니다. 스윙 목표가 너무 가까우면(< 5핍) 봇이 이를 거부하고 대신 백업 TP1을 사용합니다.

조정 방법:

• 0: 매우 가까운 스윙 목표도 허용
• 10: 더 엄격, 의미 있는 거리 확보

권장: 5핍 (NAS100 핍 스프레드는 일반적으로 2-3핍).

상위 시간대 필터 파라미터

상위 TF 필터 사용

기본값: true (활성화)
옵션: true / false

기능: 더 긴 시간대(기본: 2시간 차트)에서 2차 추세 확인을 활성화합니다. 2시간 차트가 50 EMA 위에 있을 때만 매수 거래에 진입하고, 50 EMA 아래에 있을 때만 매도 거래에 진입합니다.

영향:

• true: 역추세 진입 제거, 롱 거래 수익성 향상 ✅
• false: 모든 방향 진입 허용 (거래 수 증가, 품질 저하)

권장: 항상 TRUE. 이 필터는 1.63 롱 수익 계수에 매우 중요합니다.

상위 TF

기본값: Hour2
옵션: Hour1, Hour2, Hour4, Daily

기능: 2차 확인에 사용되는 더 긴 시간대입니다. 2시간은 30분 진입에 적절한 균형(8배 더 긴 시간대)입니다.

조정 방법:

• Hour1: 더 엄격한 확인, 빠른 정렬
• Hour2: 균형 잡힌, 검증된 최적값
• Hour4: 느슨한 확인, 거짓 신호 감소

권장: Hour2 (적절한 균형점).

상위 TF EMA 기간

기본값: 50
범위: 20-200

기능: 상위 시간대에서 이동평균 기간입니다. 2시간 차트의 50기간 EMA는 매우 단기 노이즈를 걸러내면서 반응성을 유지합니다.

조정 방법:

• 20-30: 진입 수 증가, 빠른 정렬
• 50: 균형 잡힌 설정 (공장 기본값)
• 100 이상: 진입 수 감소, 강한 편향 확인

권장: 50이 최적.

거래 실행 파라미터

거래량 (랏)

기본값: 0.1
범위: 0.1–999.99
단계: 0.1

기능: 진입당 포지션 크기입니다. 각 진입은 이 크기의 3개 포지션을 엽니다. 총 노출 = 거래량 × 3.

예시:

• 0.1랏: 총 0.3 노출 ($500 이상 계좌에 적합)
• 1.0랏:  총 3.0 노출 (경험 많은 트레이더용)
• 10랏:  총 30 노출 (전문가/기관용)

적절한 크기 계산 방법:

거래당 위험 = (손절매 핍 × 랏 크기) × 핍 가치
예: 200핍 × 0.1랏 × $1/핍 = 거래당 $20 위험
계좌 위험 1%: $20 = $2000 계좌의 1%

권장: 0.1-0.5랏으로 시작; 30회 이상 연속 수익 거래 후 증가.

포지션 열려 있으면 차단

기본값: true (활성화)
옵션: true / false

기능: 기존 포지션이 열려 있을 때 새로운 진입을 방지합니다. 거래 중복을 방지합니다.

조정 방법:

• true: 한 번에 한 거래, 관리 간편 ✅
• false: 동시 다중 거래 허용

권장: 항상 TRUE로 안전한 포지션 관리.

라벨

기본값: "EMA200_FirstTouch_Alt"

기능: 봇의 모든 포지션에 대한 내부 식별자입니다. 동일 계좌에서 여러 봇 인스턴스를 간섭 없이 실행할 수 있습니다.

조정 방법: 여러 봇을 실행하는 경우에만 변경; 각 봇은 고유 라벨 필요.

권장: 여러 인스턴스 실행 시가 아니면 기본값 유지.

기술 요구 사항

• 플랫폼: cTrader (Spotware)
• 브로커: cTrader 호환 브로커 (ICmarkets, Pepperstone, FXCM 등)
• 자본: 최소 $330 (권장 $1000 이상)
• 레버리지: 표준 1:20 (포지션 크기 조정 필요)

지원 및 사용자 정의

각 파라미터는 재컴파일 없이 실시간으로 조정 가능합니다. 라이브 거래 전에 데모 계좌에서 최소 50회 거래를 테스트하세요.

맞춤 수정(추가 필터, 다른 심볼, 위험 관리 규칙 등)은 저에게 연락하세요

면책 조항

과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 이 봇은 2025년 과거 데이터를 기반으로 백테스트되었습니다. 실제 결과는 다음과 같은 이유로 다를 수 있습니다:

• 슬리피지 및 지연
• 시장 환경 변화
• 브로커 실행 품질
• 레버리지 및 마진 요구 사항

거래는 본인 책임입니다. 소액으로 시작하고 철저히 테스트하며 감당할 수 있는 이상으로 위험을 감수하지 마세요.