설명
틱 볼륨 바 는 누적 볼륨이 적응 임계값에 도달할 때 바를 생성하는 정보 기반 바 샘플링 방법입니다. 시간 기반 바와 달리, 볼륨 바는 실시간 흐름 불균형 측정을 사용하여 시장 활동 수준에 맞게 조정됩니다.
적합 대상: 전체 참여 및 볼륨 분포에 관심 있는 트레이더.
핵심 지표: 틱 볼륨 (V) - 전체 시장 활동
버전 1.0
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구매 후 설정 가이드와 함께 비디오 세션 제공
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핵심 개념
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전통적인 시간 바: 고정 간격 (1분, 5분 등)
- 문제: 시장 활동이 극적으로 변동함
- 같은 시간 동안 10틱 또는 10,000틱이 포함될 수 있음
볼륨 바: 볼륨에 따른 가변 간격
- 해결책: 충분한 볼륨이 누적되면 바가 완성됨
- 시장 활동에 적응 EWMA 임계값 사용
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수학적 프레임워크
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1. 틱 분류 (틱 규칙) - 각 틱은 가격 움직임에 따라 매수 또는 매도로 분류됩니다.
2. EWMA 매수 비율 - 지수 가중치를 사용하여 매수 틱의 비율을 추적합니다.
3. 적응 임계값 계산 - 임계값은 우세한 흐름 방향에 따라 조정됩니다.
4. 볼륨 누적 - 누적 매수 및 매도 볼륨을 추적합니다.
5. 바 완성 조건 - 누적 볼륨이 적응 임계값에 도달하면 바가 완성됩니다.
6. 델타 계산 - 델타는 주문 흐름 불균형을 측정합니다.
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매개변수 참조
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핵심 설정
- 예상 바 크기 E[T]: 바당 목표 볼륨
- EWMA 알파: 평활화 계수
대체 모드
- 대체 시간 기반 사용: 시간 기반 바 활성화 (고정 시간 간격에 따른 볼륨 데이터 샘플링 활성화)
- 대체 분: 데이터 샘플링을 위한 사용자 지정 시간 간격
일일 초기화
- 일일 초기화: 매일/세션마다 볼륨 샘플링 계산 초기화 활성화
- 초기화 시간: 초기화 시간 (시)
- 초기화 분: 초기화 시간 (분)
- GMT 오프셋: 시간대 오프셋
볼륨 필터
- 볼륨 필터 활성화: 필터링 토글 - 지표는 필터링된 볼륨 바만 표시합니다
- 최소 볼륨: 최소 볼륨 임계값
시각 설정
- 볼륨 바 라벨 표시: 라벨 토글
- 발산 표시기 표시: 발산 표시기 토글
- 차트 캔들 색상: 차트 색상 토글
- 바 투명도: 볼륨 바 OHLC 투명도
- 강세/약세 색상: 볼륨 바 색상
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참고 문헌
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- López de Prado, M. - 금융 머신러닝의 진보
- "정보 기반 바" 장
요약
Key features include:
- Adaptive bar intervals based on volume rather than fixed time periods
- EWMA smoothing for threshold adjustment reflecting dominant market flow
- Optional fallback to time-based bars with customizable intervals
- Daily reset of volume sampling calculations with configurable reset time and timezone offset
- Volume filtering to display bars exceeding a minimum volume threshold
- Visual customization options such as volume bar labels, divergence markers, candle coloring, transparency, and color schemes for bullish/bearish bars
The indicator is designed for traders focused on total market participation and volume distribution across Forex, commodities, indices, and cryptocurrencies. It incorporates concepts from financial machine learning literature on information-driven bars.
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