Tick Volume Bars to metoda próbkowania słupków oparta na informacji, która tworzy słupki na podstawie skumulowanej objętości osiągającej adaptacyjny próg. W przeciwieństwie do słupków opartych na czasie, Volume Bars dostosowują się do poziomów aktywności rynku, wykorzystując pomiary nierównowagi przepływu w czasie rzeczywistym.

Najlepsze dla: Traderów, którym zależy na całkowitym udziale i rozkładzie wolumenu.

Główna metryka: Tick Volume (V) - Całkowita aktywność rynku

Wersja 1.0

Użyj sekcji komentarzy, aby zapytać o więcej szczegółów

Dostępne sesje wideo z przewodnikiem po konfiguracji po zakupie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Główna koncepcja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradycyjne słupki czasowe: Stałe interwały (1 min, 5 min, itd.)

• Problem: Aktywność rynku zmienia się dramatycznie
• Ten sam okres czasu może zawierać 10 tików lub 10 000 tików

Volume Bars: Zmienne interwały oparte na wolumenie

• Rozwiązanie: Słupki kończą się, gdy zgromadzony wolumen jest wystarczający
• Dostosowuje się do aktywności rynku używając progu EWMA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ramowy model matematyczny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Klasyfikacja tików (reguła tików) - Każdy tik jest klasyfikowany jako kupno lub sprzedaż na podstawie ruchu ceny.

2. Proporcja kupna EWMA - Śledzi bieżącą proporcję tików kupna za pomocą ważenia wykładniczego.

3. Obliczanie adaptacyjnego progu - Próg dostosowuje się na podstawie dominującego kierunku przepływu.

4. Akumulacja wolumenu - Śledzi skumulowane wolumeny kupna i sprzedaży.

5. Warunek zakończenia słupka - Słupek kończy się, gdy skumulowany wolumen osiąga adaptacyjny próg.

6. Obliczanie delty - Delta mierzy nierównowagę przepływu zleceń.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odniesienia parametrów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustawienia podstawowe

• Oczekiwany rozmiar słupka E[T]: Docelowy wolumen na słupek
• EWMA Alpha: Współczynnik wygładzania

Tryb awaryjny

• Użyj awaryjnych słupków opartych na czasie: Włącz słupki oparte na czasie (włącz próbkowanie danych wolumenu na podstawie stałych interwałów czasowych)
• Minuty awaryjne: Niestandardowy interwał czasowy do próbkowania danych

Reset dzienny

• Reset dzienny: Włącz resetowanie obliczeń próbkowania wolumenu dla każdego nowego dnia / sesji
• Godzina resetu: Godzina resetu
• Minuta resetu: Minuta resetu
• Przesunięcie GMT: Przesunięcie strefy czasowej

Filtr wolumenu

• Włącz filtr wolumenu: Przełącz filtrację - wskaźnik wyświetli tylko przefiltrowane słupki wolumenu
• Minimalny wolumen: Minimalny próg wolumenu

Ustawienia wizualne

• Pokaż etykiety słupków wolumenu: Przełącz etykiety
• Pokaż markery dywergencji: Przełącz markery dywergencji
• Koloruj świece na wykresie: Przełącz kolorowanie wykresu
• Przezroczystość słupków: Przezroczystość OHLC słupków wolumenu
• Kolory byków/niedźwiedzi: Kolory słupków wolumenu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bibliografia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• López de Prado, M. - Advances in Financial Machine Learning
• Rozdział o "Information-Driven Bars"