Opis
CurrencyMeter kNN to miernik siły wielu walut stworzony dla traderów, którzy chcą mieć czysty widok przepływów walutowych oraz prostą warstwę uczenia maszynowego do oszacowania prawdopodobieństwa powrotu do średniej.
W przeciwieństwie do klasycznych wskaźników, oblicza siłę dla 8 głównych walut (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) poprzez agregację informacji ze wszystkich par, a następnie normalizuje ją do kompaktowego miernika. Używa niestandardowych cech (takich jak % zwrotu w wielu okresach kroczących oraz 5 innych, które pozostaną tajemnicą).
Jak to działa:
- Agregacja wielu par: Dla każdej waluty miernik agreguje wiele nakładających się cech z okien kroczących. To daje uśrednioną wartość „presji walutowej” dla każdej waluty.
- Wykrywanie ekstremów z dynamicznym progiem: Rynki są niestacjonarne: właściwości statystyczne cen/zwrotów zmieniają się w czasie (zmienność, płynność, cykle makro, sesje). Stały próg często zawodzi, ponieważ to, co jest „ekstremalne” w jednym reżimie, nie działa w innym.
Aby zmniejszyć tę niestabilność, model używa dynamicznego progu obliczanego na podstawie niedawnego rozkładu miernika. Szacuje „ekstremum” jako górny ogon ostatnich wartości bezwzględnych (na podstawie percentyli). To przekształca surowy sygnał w coś bliższego zachowaniu stacjonarnemu, co jest łatwiejsze do modelowania i uczenia przez kNN.
- Prosty model kNN (przejrzyste ML): Klasyfikator k-Nearest Neighbors (kNN) jest używany do oszacowania, czy ekstremalny stan ma tendencję do powrotu w określonym horyzoncie.
Gdy prawdopodobieństwo przekracza próg ufności, wskaźnik wyświetla kierunkowy alert: KUP X/Y lub SPRZEDAJ X/Y.
Funkcje:
- 8 głównych walut wyświetlanych na jednym panelu
- Agregacja wielu par
- Dynamiczny próg „ekstremum” oparty na niedawnym rozkładzie
- Warstwa prawdopodobieństwa kNN dla biasu powrotu do średniej
- Trwałe strzałki na panelu dla niedawnych sygnałów
Uwagi:
- Jest to celowo proste, przejrzyste podejście ML (kNN). To nie jest czarna skrzynka.
- Celem nie jest „prognoza” (która z definicji jest niemożliwa dla tradera detalicznego), lecz reakcja: identyfikacja momentu, gdy waluta staje się statystycznie rozciągnięta względem własnego niedawnego zachowania.
