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1. Anchored VWAP High & Low

• Rastreia duas linhas VWAP ancoradas separadas:
• • Âncora Alta → VWAP começando do ponto mais recente de “rompimento alto”.
  • Âncora Baixa → VWAP começando do ponto mais recente de “rompimento baixo”.
• As âncoras são resetadas quando:
• • O preço ultrapassa a alta ancorada anterior (para a âncora alta) ou fica abaixo da baixa ancorada anterior (para a âncora baixa).
  • Ou após um número definido de sessões (ex.: 1 dia) se SessionLimited estiver ativado.
  • Opcionalmente, os resets ocorrem apenas durante horários específicos do mercado.
• Também pode mostrar uma Linha Média = média das VWAPs ancoradas alta e baixa.

2. Controles de Sessão e Horário de Mercado

• SessionLimited: Limita quanto tempo uma âncora pode persistir entre sessões (dias de negociação).
• AnchorMaxSessions: Número máximo de sessões antes do reset automático.
• MarketHoursOnly: Impede resets fora dos horários de início/fim escolhidos (ex.: RTH para ações).
• ExchangeUtcOffsetHours: Ajusta os horários do mercado para a sua bolsa escolhida.

3. VWAP Diário dos Últimos 3 Dias

• Rastreia o VWAP diário para:
• • Dia 1 (hoje)
  • Dia 2 (ontem)
  • Dia 3 (anteontem)
• Todos podem ser exibidos juntos para visualizar níveis de VWAP de curto prazo.

4. TWAP (Preço Médio Ponderado pelo Tempo)

• Linha opcional mostrando TWAP baseada em diferentes métodos de média móvel:
• • SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA ou Regressão Linear.
• Pode resetar a cada sessão (modo Sessão) ou funcionar continuamente (modo Perpétuo).
• O comprimento é ajustável, e o tipo de preço fonte é selecionável.

5. Saídas Visuais

• Plota linhas para:
• • VWAP Alta Ancorada
  • VWAP Baixa Ancorada
  • Linha Média Ancorada
  • VWAP Dias 1, 2, 3
  • TWAP
• Também desenha etiquetas na última barra mostrando qual linha é qual.

6. Manipulação de Volume

• Usa volume de ticks por padrão (padrão cTrader).
• Pode preferir volume real se disponível.

💡 Em termos de trading:
Este indicador é principalmente para rastrear níveis VWAP ancorados a partir de pontos-chave de oscilação (altas/baixas recentes), enquanto também acompanha o histórico de VWAP de curto prazo e opcionalmente sobrepõe um TWAP. Foi projetado para traders que querem um rastreamento preciso do VWAP baseado em sessões com regras de reset similares à versão original em Pine, mas com melhorias para controle de horários de mercado e múltiplas referências VWAP/TWAP.

Se você tiver alguma dúvida ou encontrar algum problema, sinta-se à vontade para me contatar. Ficarei feliz em ajudar você!

Aviso Legal:

Ao usar meus algoritmos, você reconhece que o trading envolve riscos inerentes e que o desempenho passado não garante resultados futuros. É essencial que você tenha uma estratégia sólida de gerenciamento de risco e, acima de tudo, que mantenha disciplina ao aderir aos níveis de stop-loss. A falha em gerenciar o risco adequadamente pode levar a perdas significativas. Não me responsabilizo por quaisquer resultados financeiros decorrentes do uso destes algoritmos. Negocie com responsabilidade e sempre siga práticas adequadas de gerenciamento de risco.

Fique abençoado! 🙌