설명
## 개요
NAS100 Trading Robot v2는 cTrader 플랫폼에서 NASDAQ 100 지수를 거래하기 위해 특별히 설계된 전문 등급의 완전 자동화된 추세 추종 cBot입니다. 이 로봇은 **실시간 시장 상태 감지**와 **다중 지표 합류**를 결합하여 M15 타임프레임에서 높은 확률의 추세 진입을 식별하며, 강력한 리스크 관리를 통해 자본을 보호합니다.
이 로봇은 시장이 실제로 추세를 보일 때만 거래하며 — 횡보 또는 변동성이 큰 상황에서는 자동으로 거래를 중단하여 — 신뢰할 수 있는 규칙 기반의 엄격한 시스템으로 무인 운용이 가능합니다.
## 주요 기능
### 실시간 시장 상태 감지
로봇은 시장을 네 가지 상태 중 하나로 지속적으로 분류합니다:
| 상태 | 조건 | 동작 |
| **강한 추세** | ADX ≥ 강한 임계값 | 전체 포지션 크기, 모멘텀 버스트 포함 모든 신호 활성 |
| **약한 추세** | ADX 임계값 사이 | 축소된 포지션 크기 (70%), 표준 신호 |
| **횡보** | ADX 임계값 이하 | **거래 없음** — 포지션 유지 안 함 |
| **변동성** | ATR 급등 / 채찍질 감지 | **거래 없음** — 포지션 유지 안 함 |
이는 추세 추종 시스템에서 가장 흔한 손실 원인인 **변동이 심하고 방향성이 없는 시장에서의 거래**를 방지합니다.
### 세 가지 뚜렷한 진입 신호
1. **EMA 교차** — 빠른 EMA가 중간 EMA를 교차할 때 새로운 추세의 시작을 포착하며, 전체 지표 합류로 확인됩니다.
2. **풀백** — 추세 시장 내에서 중간 EMA로의 되돌림 시 진입하며, 상승 추세에서는 조정을 매수하고 하락 추세에서는 반등을 매도합니다.
3. **모멘텀 버스트** — MACD 히스토그램이 세 연속 봉에서 가속화된 모멘텀을 보일 때 강한 추세에서만 작동합니다.
각 신호는 진입 전에 **다음 모든 확인 조건**을 필요로 합니다:
- 삼중 EMA 정렬 (롱은 빠름 > 중간 > 느림, 숏은 반대)
- H1 EMA(100) 상위 타임프레임 방향 필터
- ADX 임계값 이상 및 DI+/DI- 방향 확인
- MACD 히스토그램 일치
- 스토캐스틱 K/D 확인 (과매수/과매도 필터 포함)
- RSI 허용 범위 내 (과매수/과매도 아님)
- 캔들 방향 확인 (롱은 강세 마감, 숏은 약세 마감)
### 고급 리스크 관리
- **ATR 기반 손절매** — 14기간 ATR의 배수로 계산되는 동적 손절매로 현재 변동성에 적응합니다.
- **설정 가능한 리스크:보상 비율** — 1:1에서 1:6까지 원하는 R:R을 설정할 수 있습니다.
- **백분율 기반 포지션 크기 조절** — 거래당 고정된 자본 비율을 위험에 노출시키며, 자동으로 적절한 거래량을 계산합니다.
- **상태 적응형 크기 조절** — 약한 추세에서는 포지션 크기를 30% 자동 축소합니다.
- **최대 오픈 포지션 수** — 동시 거래 수에 대한 제한 (기본값: 2).
- **일일 거래 한도** — 과도한 거래를 방지하기 위해 하루 최대 8건의 거래로 제한.
- **일일 손실 한도** — 일일 손실이 시작 자본의 3%에 도달하면 자동으로 거래를 중단합니다.
- **연속 손실 보호** — 3회 연속 손실 거래 후 일시 중지하여 감정적 손실을 방지합니다.
### 지능형 거래 관리
- **ATR 기반 추적 손절매** — 설정 가능한 ATR 거리에서 활성화되며, 더 좁은 ATR 거리로 추적하여 이익을 확보합니다.
- **손익분기점 보호** — 가격이 정의된 ATR 배수만큼 유리하게 움직이면 손절매를 손익분기점(+ 스프레드)으로 이동합니다.
- **자동 부분 청산** — 이익이 1.5× ATR에 도달하면 포지션의 50%를 청산하여 이익을 확보하고 나머지는 유지합니다.
### 세션 제어
- 미국 시장 시간 동안에만 거래 (기본값: 09:30–16:00 EST).
- 선호하는 거래 시간대에 맞게 시작 및 종료 시간을 설정할 수 있습니다.
- 동부 표준시를 기준으로 시간대 인식 기능 포함.
## 18개의 완전 최적화 가능한 매개변수
요약
The system employs three distinct entry signals—EMA crossover, pullback to the medium EMA, and momentum burst confirmed by MACD—each requiring multiple indicator confirmations including EMA alignment, ADX, MACD, Stochastic, RSI, and candle direction. Risk management features include ATR-based dynamic stop loss and trailing stop, configurable risk-reward ratios (1:1 to 1:6), percentage-based position sizing with regime-adaptive adjustments, limits on maximum open positions and daily trades, daily loss limits, and protection against consecutive losses.
Trade management incorporates break-even stop adjustments and automatic partial position closing to secure profits. The robot operates during configurable US market hours (default 09:30–16:00 EST) and includes 18 fully optimizable parameters for customization. This disciplined, rules-based system is designed to run unattended, focusing on capital preservation and disciplined trend trading.
고객 리뷰
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