Стратегия построена на наблюдении, что внутридневная цена часто выходит за пределы ликвидности за пределами очевидных экстремумов сессии или предыдущего диапазона, а затем возвращается к справедливым значениям, таким как VWAP сессии. Цель не в том, чтобы предсказать каждое движение. Задача — выборочно предоставлять ликвидность на заранее определённых более глубоких уровнях, где соотношение вознаграждения к риску улучшается, при этом отказываясь от торговли против условий, напоминающих устойчивое направленное переоценивание.

Полный поток принятия решений

cBot оценивает рынок в следующем порядке:

1.          Сброс дня/недели Нью-Йорка; инициализация открытия в полночь NY, диапазонов сессии и аккумуляторов VWAP.

2.          Обновление подтверждённого контекста более высокого таймфрейма из данных Daily и H4.

3.          Вычисление институционального дневного уклона и режима/устойчивости Маркова.

4.          Обновление максимума/минимума предыдущего дня, азиатского диапазона, VWAP полуночи, недельного VWAP и адаптивных уровней лестницы.

5.          Определение, активен ли режим расширения L4/L5 на основе нормализованного по ATR смещения.

6.          Оценка состояния трендового дня, наклона VWAP, состояния недельного VWAP и состояния неудавшегося аукциона.

7.          Расчёт институциональных баллов покупки и продажи.

8.          Применение жёстких защит: аварийный выключатель, дневной убыток/просадка, максимальное количество сделок, последовательные убытки, сессия, спред, нарушение L4.

9.          Применение политики HTF: устойчивый сильный контр-уклон Trend-Stress может наложить вето на сторону.

10.     Применение порога оценки стороны: по умолчанию Покупка >= 70, Продажа >= 75.

11.     Размещение подходящих лимитных ордеров L3/L4, при условии одобрения риска.

12.     После исполнения: установка/проверка абсолютных SL/TP на стороне брокера, управление частичным закрытием, безубыточностью и опциональным трейлинг-стопом.

Упрощённое дерево решений

АКТИВНАЯ СЕССИЯ?
  НЕТ -> отменить отложенные ордера бота (если включено)
  ДА
   |
ПРОХОДЯТ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ РИСКА / СПРЕДА / ДНЯ?
   НЕТ -> БЛОК
   ДА
   |
ГОТОВЫ ЛИ УРОВНИ L3/L4?
   НЕТ -> ЖДАТЬ
   ДА
   |
ДНЕВНОЙ УКЛОН + КОНТЕКСТ МАРКОВА
   |
УСТОЙЧИВЫЙ TREND-STRESS ПРОТИВ СДЕЛКИ?
   ДА -> ЖЁСТКИЙ БЛОК
   НЕТ
   |
ПРОХОДИТ ЛИ ПОЛИТИКА VWAP / ТРЕНДА / ОЦЕНКИ / НЕУДАВШЕГОСЯ АУКЦИОНА?
   НЕТ -> БЛОК
   ДА -> РАЗМЕСТИТЬ ЛИМИТНЫЙ ОРДЕР -> ПРОВЕРКА РИСКА -> ОРДЕР БРОКЕРУ

Институциональный дневной уклон

Дневной уклон v7.5 — это непрерывный, подтверждённый дневной прогноз в диапазоне примерно от -100 до +100. Это не розничная конвенция простого сравнения цены с одной скользящей средней. Его цель — оценить направленную асимметрию с использованием нормализованного по волатильности тренда и недавней дневной структуры.

Двигатель режима Маркова

Слой Маркова моделирует рынок как последовательность экономических состояний и оценивает вероятность сохранения текущего состояния на основе наблюдаемых дневных переходов. Он специально разработан для различения торговой среды с возвратом к среднему от опасного устойчивого направленного расширения.

Как измеряется состояние

·       Коэффициент эффективности в стиле Кауфмана измеряет направленную устойчивость за настроенное дневное окно.

·       Реализованная волатильность рассчитывается по подтверждённым дневным логарифмическим доходностям.

·       Текущая реализованная волатильность ранжируется по скользящему историческому процентильному распределению.

·       Матрица переходов подсчитывает, как часто каждое состояние переходит в каждое другое состояние.

·       Устойчивость — эмпирическая вероятность перехода текущего состояния в само себя.

·       Состояние считается квалифицированным только тогда, когда и количество выборок, и порог устойчивости пройдены.

Лестница ликвидности L3/L4

Исполнительный механизм строит многослойные лимитные ордера на покупку и продажу, используя структуру диапазона предыдущего дня, дробные уровни в стиле Гольдбаха, открытие в полночь NY, VWAP полуночи, экстремумы азиатской сессии и буферы ATR. Конфигурация по умолчанию для живых исследований сосредоточена на L3 и L4.

Оценка и квалификация сделок

V7.5 разделяет оценку и вето. Оценка ранжирует качество установки; жёсткие вето зарезервированы для условий, которые существенно угрожают преимуществу стратегии или капиталу.

Исполнение, TP, частичное закрытие и безубыточность

Начальная защита

Отложенные лимитные ордера подаются с абсолютными ценами стоп-лосса и тейк-профита на стороне брокера. После исполнения cBot проверяет наличие защиты и при необходимости повторно активирует отсутствующие стопы.

Динамический тейк-профит VWAP

При включении cBot использует VWAP полуночи как предпочтительную цель справедливой стоимости, с учётом минимальных и максимальных ограничений расстояния TP. Это позволяет прибыльным глубоким откатам выходить на динамическом справедливом значении, а не заставляет каждую сделку достигать фиксированной цели.

Управление позицией

·       Частичное закрытие 50% при достижении 50% активного расстояния TP.

·       Перемещение стопа в безубыточность после успешного частичного закрытия.

·       Настраиваемый положительный буфер безубыточности.

·       Опциональный трейлинг-стоп (по умолчанию отключён).

·       Абсолютная защита на стороне брокера остаётся основным уровнем безопасности.

Стек защиты и контроль рисков

V7.5 добавляет ориентированные на производство проверки денежного риска перед подачей отложенного ордера.

Риск на ордер

Максимальный риск по символу с одной стороны

Максимальный открытый риск бота

Максимальное количество лотов на ордер

Толерантность к здравому смыслу риска

Максимальное количество последовательных убытков

Максимальное количество сделок в день

Аварийный выключатель

Фильтр спреда

Выключатель при нарушении L4