ARIMA - GARCH 方程モデルは、利益を生むアルゴリズム取引システムを作るために最も実行されている取引戦略です。この方程モデルは、注文を出す前に価格トレンドの方向性を予測します。この新しいブランドはスキャルピング取引のために作られています。

バックテスト期間 : 2026年4月18日から2026年5月18日まで

特徴キー :

• ブローカー : Ctrader 。
• 通貨ペア : BTCUSD。
• 時間枠 : 分足 (m5)。
• ソース : 終値。
• 移動平均タイプ : KaufmanAdaptive。
• ARIMA ルックバック : 10。
• GARCH ルックバック : 15。
• 傾き閾値 : 0,00907
• ボラティリティ閾値 : 119,24323
• レンジ除去 : 3,048（変動価格の振幅）。
• 最大偏差 : 58,874999 （最大偏差の角度）。
• 最小偏差 : 10,408617（最小偏差の角度）。
• ドローダウン制限 : 0.5（各取引の損失制限値）。
• ロットサイズ : 0,01以上。
• レバレッジ : 1:1000以上。
• ストップロス : 0。
• テイクプロフィット : 13以上
• 買いポジション数 : 3。
• 売りポジション数 : 1。