RollingCorrelation คำนวณความสัมพันธ์แบบ Pearson แบบเลื่อนระหว่างราคาปิดแต่ละแท่งกับราคาปิดของแท่งก่อนหน้า 1 แท่งในหน้าต่างที่กำหนดได้ ตัวชี้วัดจะแสดงค่าภายในช่วง [-1, 1] โดยค่าที่ใกล้ +1 บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่ง (แนวโน้มต่อเนื่อง) ค่าที่ใกล้ -1 บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์เชิงลบที่แข็งแกร่ง (พฤติกรรมแกว่งหรือกลับตัว) และค่าที่ใกล้ 0 บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นที่น้อยหรือไม่มีเลย
วิธีการทำงาน สำหรับแต่ละแท่งจะคำนวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson ระหว่างชุดของราคาปิดกับชุดเดียวกันที่เลื่อนโดยหนึ่งแท่งในช่วงหน้าต่าง Period ที่ระบุ (ค่าเริ่มต้น 20) การใช้งานใช้สูตรความแปรปรวนร่วม / ความแปรปรวนมาตรฐานเพื่อให้ได้ค่าความสัมพันธ์เดียวต่อแท่ง
อินพุต
- Period (int, ค่าเริ่มต้น 20): จำนวนแท่งในหน้าต่างเลื่อน ตัวชี้วัดต้องการแท่งอย่างน้อย Period+1 แท่งเพื่อคำนวณค่าแรก
ผลลัพธ์
- Correlation (เส้น): ค่าความสัมพันธ์แบบเลื่อนสำหรับแต่ละแท่ง ช่วง [-1, 1]
การตีความและการใช้งานจริง
- ใกล้ +1: ราคามีความต่อเนื่องสูง — การเคลื่อนไหวล่าสุดมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป (มีประโยชน์สำหรับสัญญาณติดตามแนวโน้ม)
- ใกล้ -1: ความสัมพันธ์เชิงลบที่แข็งแกร่ง — ราคามักจะกลับตัวจากแท่งหนึ่งไปยังแท่งถัดไป (มีประโยชน์สำหรับกลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ย)
- ใกล้ 0: ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นที่สม่ำเสมอที่ lag 1 — การเคลื่อนไหวของราคาดูเหมือนสุ่มในช่วงหน้าต่าง
- รูปแบบสัญญาณทั่วไป: การข้ามเกณฑ์ (เช่น >0.6 หรือ <−0.6), การเพิ่ม/ลดอย่างต่อเนื่องของความสัมพันธ์, ความแตกต่างระหว่างราคาและความสัมพันธ์ หรือการกรองการเข้าจากระบบอื่น (ต้องการความสัมพันธ์ > 0.5 สำหรับการเข้าตามแนวโน้ม หรือ < −0.5 สำหรับการตั้งค่ากลับตัว)
ไอเดียการเทรด
- รวมกับตัวกรองความผันผวน (ATR) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณในช่วงเสียงรบกวนความผันผวนต่ำ
- ใช้ร่วมกับตัวชี้วัดแนวโน้ม (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD) เพื่อยืนยันทิศทางเมื่อความสัมพันธ์เป็นบวก
- ใช้เป็นตัวกระตุ้นกลับสู่ค่าเฉลี่ยระยะสั้นเมื่อความสัมพันธ์เป็นลบอย่างแรงและราคาตั้งอยู่ที่ระดับแนวรับ/แนวต้านหรือแถบ Bollinger ที่สุดขีด
- กรอบเวลาสั้น (เช่น M1–M15) และช่วงเวลาสั้นสามารถใช้สำหรับการเก็งกำไรระยะสั้น; ช่วงเวลายาว/กรอบเวลาสำหรับการยืนยันสวิง
การตั้งค่าที่แนะนำ
- ค่าเริ่มต้น Period = 20 เหมาะสมเป็นจุดเริ่มต้น
- ระยะสั้น: Period 8–14 (เก็งกำไร / ภายในวัน)
- ระยะกลาง: Period 20–50 (สวิง / ยืนยันแนวโน้ม)
- หลีกเลี่ยงการตั้งค่า Period ใหญ่เกินไปกับสัญลักษณ์ที่มีเสียงรบกวนมาก หรือเล็กเกินไปกับเครื่องมือที่เคลื่อนไหวช้า
ข้อจำกัดและหมายเหตุ
- ต้องการแท่งอย่างน้อย Period+1 แท่งเพื่อคำนวณค่า
- ถ้าความแปรปรวนของราคาภายในหน้าต่างเป็นศูนย์ (ราคาคงที่) ตัวส่วนของความสัมพันธ์อาจเป็นศูนย์ — ซึ่งอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ NaN/ไม่กำหนด ใช้ค่าช่วงเวลาที่เหมาะสมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีการเคลื่อนไหวของราคาเพียงพอ
- ตัวชี้วัดนี้วัดความสัมพันธ์เชิงเส้น lag-1 เท่านั้น; ไม่ตรวจจับความสัมพันธ์ที่ไม่เชิงเส้นหรือ lag หลายแท่ง
- ไม่ใช่ระบบเทรดอิสระ — ใช้ดีที่สุดเป็นตัวกรองหรือเครื่องมือยืนยันในกลยุทธ์
ตัวอย่างที่แนะนำให้รวมในแกลเลอรี
- EURUSD H1 กับ Period=20 แสดงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในช่วงแนวโน้ม
- BTCUSD 1H แสดงพฤติกรรมแกว่งและช่วงความสัมพันธ์เชิงลบ
- XAUUSD 15m แสดงการใช้เก็งกำไรด้วย Period สั้น
