OrderFlow Yapısı SMC Göstergesi

Tam parametre kılavuzu:

Bunu, denediğim her SMC göstergesinin yapı tespitini kapalı bir problem olarak ele alması nedeniyle yaptım. Fiyat bir salınım seviyesini aştığında hemen bir BoS etiketi koyuyorlar ve işi bitmiş sayıyorlar. Bu, temiz trend grafiklerinde belki yüzde altmış oranında işe yarıyordu ve diğer her yerde çöktü. Sorun pivot mantığında değildi. İzole bir yapısal kırılma, hareketin arkasında gerçek katılım olup olmadığı hakkında size hiçbir şey söylemez ve perakende araçlardaki çoğu "süpürme" tespiti, dönüş başlamadan önce fitilde tetiklenir.

Bu gösterge, her iki problemi tek bir grafikte düzeltme girişimimdir.

Ne analiz eder

Gösterge, bar verilerinden üç şeyi okur: pivot yapısı, kırılmamış salınım seviyelerindeki fitil davranışı ve tik hacmi ile ağırlıklandırılmış standartlaştırılmış log-getirilerden türetilen bir akış skoru.

Yapı iki bağımsız akışta çalışır. İç akış kısa pivot uzunluğu (varsayılan 5) kullanır ve fiyatın mikro değişimlerini yakalar. Salınım akışı daha uzun bir uzunluk (varsayılan 25) kullanır ve daha yüksek zaman dilimi bağlamını takip eder. Her akış kendi trend durumunu korur, böylece aynı kırılma bir akışta BoS, diğerinde CHoCH olabilir, eğer bu ayrıntıyı isterseniz.

Likidite süpürmeleri iki aşama gerektirir. İlk olarak, bir barın fitili kırılmamış bir salınım seviyesini en az bir ATR kesri kadar aşmalı, kapanış seviyenin içine geri dönmeli ve fitil reddi barın aralığının en az yarısını oluşturmalıdır. Bu bekleyen bir süpürmeyi kaydeder. Onay, fiyat birkaç bar içinde süpürme barının orta noktasını gerçekten tersine çevirdiğinde tetiklenir. Dönüş olmazsa, bekleyen süpürme süresi dolar ve sinyal yazdırılmaz.

Akış puanlaması, Easley, Lopez de Prado ve O'Hara'nın 2012 tarihli akış toksisitesi makalesindeki Bulk Volume Classification modelini kullanır. Gösterge, her barın log-getirisini son volatilite penceresine karşı standartlaştırır, tahmini alım-fraksiyonu almak için normal CDF'den geçirir, tik hacmi ile ağırlıklandırır ve kısa bir pencere boyunca toplar. Sonuç, eksi bir ile artı bir arasında yönlü bir akış indeksidir ve alım-yüzde / satım-yüzde oranı olarak gösterilir. Bir kırılma olayı tetiklendiğinde, akış skoru kırılma yönü ile karşılaştırılır ve etiketin yanına bir rozet basılır.

Sinyaller nasıl okunur

Yapısal olaylar metin etiketli yatay çizgiler olarak görünür:

• BoS mevcut trend yönünde bir yapı kırılmasıdır. Devam sinyali.
• CHoCH karakter değişimidir. Trend yeni baştan döndü. Bunu onaylanmış bir dönüş değil, bir dönüş uyarısı olarak değerlendirin.
• iBoS ve iCHoCH İç akıştaki aynı olaylardır, altın renk ile çizilir.
• SWEEP kutuları onaylanmış likidite yakalama ve dönüşü işaret eder. Kutu, süpürme yapan gerçek fitili gösterir.
• EQH ve EQL ATR toleransı içinde eşit yüksekler ve düşüklerdir, fiyatın tekrar ziyaret etmeye eğilimli olduğu durdurma havuzları türü.

Her sinyal bir akış rozeti taşır:

• [++] akışın kırılma yönüyle güçlü şekilde uyumlu olduğunu gösterir. İstatistiksel olarak en temiz düzenlemeler buradadır.
• [~] akışın kararsız olduğunu gösterir. Kırılma yine de işe yarayabilir, ancak katılımdan onay almıyorsunuz.
• [!?] akışın kırılmaya karşı olduğunu gösterir. Bunlar genellikle tuzağa dönüşen kırılmalardır. Katı bir kural değil ama faydalı bir filtredir.

Gösterge paneli her iki akışın mevcut durumunu (salınım trendi, iç trend), canlı akış oranını, göstergenin izlediği bir sonraki kırılmamış salınım yüksek ve düşük seviyesini ve onay bekleyen süpürmelerin sayısını gösterir. Paneli grafikte istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz ve konum oturumlar arasında hatırlanır.

Gerçekten önemli ayarlar

Çoğu parametrenin mantıklı varsayılanları vardır ve onları bırakabilirsiniz. Ayarlamaya değer olanlar:

Pivot uzunlukları. İç varsayılan 5 ve Salınım varsayılan 25'tir. Daha düşük değerler her iki akışı da daha tepkisel yapar, daha yüksek değerler daha yumuşaktır. Daha düşük zaman dilimlerinde Gürültüyü azaltmak için İç'i 7 veya 9'a yükseltirim. Günlük grafiklerde Salınımı 15'e düşürürdüm.

Kapanışla onaylanan BoS. Varsayılan açık. Bunu kapatırsanız, kırılmalar kapanış yerine fitil temasında tetiklenir. Daha hızlı sinyaller, daha fazla yanlış pozitif.

Süpürme reddi yüzdesi. Varsayılan 0.5, yani fitilin bar aralığının en az yarısı olması gerekir. Bunu 0.65 olarak yükseltmek süpürme tespitini daha katı yapar ve daha az ama daha temiz sinyal basar.

Akış eşikleri. Güçlü varsayılan olarak 0.60, Zayıf ise 0.40. Güçlü'yü 0.65 olarak sıkılaştırmak daha az [++] rozeti basar ama her biri daha anlamlı olur.

Süpürmeleri tespit et. Süpürme dönüşleriyle işlem yapmıyorsanız, bunu kapatın ve grafik daha az karışık olur.

Kimler için

Tik hacmi sapması tahmin oyunları olmayan, sipariş akışı bağlamı isteyen isteğe bağlı SMC tüccarları. Her fitilde süpürme çizen ve bunu sinyal olarak adlandıran göstergelerden bıkan herkes. BVC'yi bir moda sözcükten ziyade gerçek bir mikro yapı tekniği olarak tanıyan nicel odaklı perakende tüccarları.

Sadece fiyat hareketiyle ve hacimden türetilen sinyallerle ilgilenmeyenler için akış rozetleri gürültü olacaktır. Yapı ve süpürme mantığı onlarsız da iyi çalışır. Ayarlarda akış onayını kapatın.

Bu ne değildir

Seviye 2 emir defteri okuyucusu değildir. Perakende platformlarında bu veri yoktur ve cTrader Store'daki hiçbir gösterge bunu yapmaz. Akış skoru, bar seviyesi verilerinden tahmin edilen, son volatiliteye göre kalibre edilmiş bir değerdir. Yönsel olarak faydalıdır, borsa kalitesinde değildir.

Otomatik işlem robotu değildir. Grafikte çizer ve uyarılar verir. İşlem kararları size aittir.

Her hareketi yakalamaz. Pivot onayı için pivotun her iki tarafında barlar gerekir, bu yüzden hızlı dikey hareketlerde yapı akışı tanım gereği gecikir. Bu, yapı tespitinin nasıl çalıştığının bir özelliğidir, hata değil.