āļāļģāļāļāļīāļāļēāļĒ
OFJ Gold Fusion M15 āđāļāđāļ cBot āļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļīāļāļĩāđāļāļāļāđāļāļāļĄāļēāđāļāļāļēāļ°āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļ XAUUSD āļāļāļāļĢāļēāļ 15 āļāļēāļāļĩ
āļāļēāļĢāļāļąāđāļāļāđāļēāļāđāļēāļĒāđ
āđāļāļ cBot āđāļāđāļēāļāļąāļāļāļĢāļēāļ XAUUSD M15 āđāļĨāļ·āļāļāđāļāļāļĢāđāđāļāđāļāļāđāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāļĢāļ§āļĄ āđāļĨāļ°āļāļĨāđāļāļĒāđāļŦāđāļĄāļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļŠāļąāļāļāļēāļ āļāļāļēāļāļāļģāđāļŦāļāđāļ āļāļēāļĢāđāļāđāļēāđāļĨāļ°āļāļāļāđāļāļĒāļāļąāļāđāļāļĄāļąāļāļī
āđāļāļ§āļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļ
āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļĒāļāļāđāļāļąāļāļŠāļīāļāđāļāļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļīāļĻāļāļēāļāļāļĨāļēāļ āđāļĄāđāļĄāļāļāļąāļĄ āļāļĪāļāļīāļāļĢāļĢāļĄāļĢāļēāļāļē āđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļāļąāļāđāļāļĒāđāļāđāđāļāđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļĩāđāđāļŠāļĢāđāļāļŠāļĄāļāļđāļĢāļāđ āļĄāļąāļāļāļģāļāļēāļĢāđāļāļĢāļāđāļāļāļāļ·āđāļāđāļāđāļēāļāļąāđāļ āļāļļāļāļāļģāđāļŦāļāđāļāđāļāđāļāļēāļĢāļŦāļĒāļļāļāļāļēāļāļāļļāļāđāļāļāļāđāļāļāļāļąāļāļāļĩāđāļāļīāļāļāļąāļ ATR āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļāļāļāļēāļĄāđāļ§āļĨāļēāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļ°āļāļ
āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļ
âĒ āļāļēāļĢāļāļģāļŦāļāļāļāļāļēāļāļāļģāđāļŦāļāđāļāļāļģāļāļ§āļāļāļēāļĄāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļēāļāļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļļāļāđāļāļāļąāļāļāļĩāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
âĒ āļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāļĢāļ§āļĄāļāļĩāđāđāļĨāļ·āļāļāđāļāđāļāļĒāļđāđāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļĻāļđāļāļĒāđāļāļļāļāļŦāļāļķāđāļāđāļāļāļĢāđāđāļāđāļāļāđāļāļķāļāļŦāđāļēāđāļāļāļĢāđāđāļāđāļāļāđ
âĒ āļāļ°āđāļŠāļāļāļāļģāđāļāļ·āļāļāđāļŦāļāļ·āļāļŠāļāļāđāļāļāļĢāđāđāļāđāļāļāđ āđāļāļ·āđāļāļāļāļēāļāđāļāđāļāļāļēāļĢāļāļąāđāļāļāđāļēāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāļŠāļđāļāļāļ§āđāļē
âĒ āļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāļāļđāļāđāļāļāļāđāļēāļĒāļ āļēāļĒāđāļāđāļāļĒ cBot
âĒ āđāļāļēāļĢāļāļāļĩāļāļāļģāļāļąāļāļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļāļāđāļāļĢāļāđāļāļāļĢāđāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļģāđāļŦāđāđāļāđāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ
âĒ āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļīāļāļāļģāđāļŦāļāđāļāđāļāđāļŠāļđāļāļŠāļļāļāļŠāļēāļĄāļāļģāđāļŦāļāđāļāļāļĢāđāļāļĄāļāļąāļ
āđāļāļāļāļāļĢāđāļāļĄāļ·āļāļāļēāļāļĩāļ
āđāļāļāļāļĢāļēāļāļāļĩāđāļĢāļ§āļĄāļāļĒāļđāđāđāļŠāļāļāļŠāļāļēāļāļ°āļāļēāļĢāļāļģāļāļēāļ āļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāļāļĩāđāđāļĨāļ·āļāļ āļāļģāđāļŦāļāđāļāļāļĩāđāđāļāļīāļ āđāļĨāļ°āļāļĨāļŠāļļāļāļāļīāļĢāļēāļĒāļŠāļąāļāļāļēāļŦāđ āļĢāļēāļĒāđāļāļ·āļāļ āđāļĨāļ°āļĢāļ§āļĄāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļĒāđāļāļāļāļēāļ āđāļŠāļāļāđāļāđāļŦāļĄāļāļĄāļ·āļāļŦāļĢāļ·āļāļŠāļ§āđāļēāļ āđāļĨāļ°āļ§āļēāļāđāļ§āđāļāļĩāđāļĄāļļāļĄāđāļāļāđāđāļāđāļāļāļāļāļĢāļēāļ
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļāļŠāļāļ
āļāļĢāļĢāļāļ°āļŠāļąāļāļāļēāļāļāļđāļāļŦāļĒāļļāļāļāđāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāđāļĨāļ°āļāļĢāļ°āđāļĄāļīāļāļāļĨāđāļāļāđāļ§āļāđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļē āļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļ āđāļĨāļ°āļāđāļ§āļāđāļ§āļĨāļēāļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāļāļĩāđāđāļĄāđāđāļāļĒāđāļŦāđāļāļĄāļēāļāđāļāļ āļāļāļāļāļēāļāļāļĩāđāļĒāļąāļāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļ§āļāļāļāļāļēāļĢāļēāļĄāļīāđāļāļāļĢāđ āļāļēāļĢāļāļāļŠāļāļ Monte Carlo āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļāđāļāļāļļāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļĢ cBot āļāļĩāđāđāļŠāļĢāđāļāļŠāļĄāļāļđāļĢāļāđāļāļđāļāļāļāļĄāđāļāļĨāđāđāļĨāļ°āļāļāļŠāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļāđāļ cTrader āđāļāļĨāđāļĨāļāļĢāļĩāļāļĢāļ°āļāļāļāļāđāļ§āļĒāļāļĢāļēāļāļāļāļŠāļāļāļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļī āļāļēāļĢāļāļąāđāļāļāđāļē āđāļĨāļ°āļŠāļāļīāļāļīāļāļĩāđāļĢāļēāļĒāļāļēāļ
āļāļēāļĢāļāļąāđāļāļāđāļēāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāļāđāļģāļāđāļ§āļĒāļĨāļāļāļąāđāļāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļāđāļāđāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļĒāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļ āļāļĨāļĨāļąāļāļāđāļāļēāļāđāļāļāļāđāļēāļāļāļąāļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāđāļāļĢāļāđāļāļāļĢāđāđāļāļ·āđāļāļāļāļēāļāļŠāđāļāļĢāļ āļāđāļēāļāļāļĄāļĄāļīāļāļāļąāđāļ āļŠāļ§āļāļ āļŠāļ āļēāļāļāļĨāđāļāļ āđāļĨāļ°āļāđāļāļāļģāļŦāļāļāļŠāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļāđāđāļāļāļāđāļēāļāļāļąāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĢāļāļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļ āļāļĨāļĨāļąāļāļāđāđāļāļāļāļĩāļāđāļĄāđāļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļāđāļāļāļāļēāļāļ
āļŠāļĢāļļāļ
Key features include proportional position sizing based on current account equity, with selectable total risk ranging from 0.1% to 5%. The cBot enforces risk controls such as ATR-based stop losses, systematic time-based exits, and a maximum of three simultaneous open positions. It respects broker volume limits and normalizes trade sizes accordingly.
The integrated dashboard displays real-time operating status, selected risk level, open positions, and net results over weekly, monthly, and total periods. It supports customization with dark/light modes and flexible chart placement.
The trading logic was rigorously tested through separate development, validation, and unseen historical periods, including parameter sensitivity and Monte Carlo analyses. Backtesting was performed natively in cTrader with a leverage of 500, covering data from January 2022 to September 2026. The system targets day trading with medium trade frequency and uses a breakout strategy approach.
