هذا مؤشر مخصص بمستوى احترافي لمنصة cTrader مصمم لحساب متوسط السعر المرجح بالحجم المرتكز (AVWAP). على عكس مؤشرات VWAP القياسية التي تعيد التعيين يوميًا، يسمح هذا الأداة للمتداولين بـ "تثبيت" الحساب على حدث محدد ذو تأثير كبير—مثل صدور مؤشر أسعار المستهلك، انهيار السوق، أو بداية اتجاه—مما يوفر رؤية مؤسسية حقيقية للسعر المتوسط منذ تلك اللحظة. كما يتضمن أشرطة الانحراف المعياري المرجحة بالحجم لتحديد تحركات السعر المفرطة.

1. الحساب الأساسي ومنطق التثبيت

• تثبيت دقيق: يستخدم المؤشر تاريخ التثبيت المحدد من قبل المستخدم (مثلاً، "2024-01-01 10:00") لتجاهل جميع البيانات قبل تلك الدقيقة المحددة بدقة. هذا يضمن أن السعر المتوسط يعكس فقط المشاركين في الحركة أو الإطار الزمني الحالي المحدد.
• الصيغة المؤسسية: يحسب المؤشر VWAP الحقيقي باستخدام مجموع تراكمي لـ (السعر × الحجم) مقسومًا على مجموع تراكمي للحجم.
• مصدر السعر النموذجي: بشكل افتراضي، يستخدم "السعر النموذجي" (الأعلى + الأدنى + الإغلاق) / 3 للحسابات، وهو الطريقة القياسية التي تستخدمها الخوارزميات المؤسسية لتحديد القيمة العادلة، رغم إمكانية تعديله ليشمل أسعار الافتتاح أو الإغلاق.

2. أشرطة التقلب المتقدمة

لمساعدة المتداولين على تقييم أقصى حالات السوق، يحسب المؤشر مجموعتين من الأشرطة الديناميكية بناءً على التباين المرجح بالحجم:

• الشريط 1 (منطقة القيمة): الافتراضي هو 1.0 انحراف معياري. تحتوي هذه المنطقة الداخلية عادةً على "ضوضاء القيمة العادلة" للسوق. غالبًا ما يشير الخروج من هذه المنطقة إلى الزخم.
• الشريط 2 (المنطقة القصوى): الافتراضي هو 2.0 انحرافات معيارية. الأسعار التي تصل إلى هذا الشريط الخارجي تكون مفرطة إحصائيًا، وغالبًا ما تشير إلى فرص ارتداد محتملة (تلاشي الحركة) أو استنفاد قوي للاتجاه.
• التحكم المستقل: كلا الشريطين يتضمنان مفاتيح تبديل فردية عرض (ShowBand1، ShowBand2) ومضاعفات انحراف معيارية قابلة للتخصيص (Band1Dev، Band2Dev)، مما يسمح بإنشاء مخططات نظيفة مصممة لاستراتيجيات تقلب محددة.

3. المنطق البصري والتشغيلي

• ترميز لوني استراتيجي:
• • الأصفر (VWAP): يعمل كـ "مغناطيس" مركزي أو خط أساس الاتجاه.
  • الأخضر الليموني (الشريط 1): يمثل "منطقة القيمة" للدعم/المقاومة الفورية.
  • الأحمر (الشريط 2): يبرز الانحرافات القصوى حيث تزداد احتمالية الانعكاس.
• الحفاظ على الحالة: يستخدم الكود IndicatorDataSeries لمتغيرات الحالة الداخلية (_cumVol، _cumPV)، مما يضمن بقاء القيم دقيقة أثناء إعادة الحساب التاريخية والتحديثات في الوقت الحقيقي دون أخطاء إعادة الرسم.

ملخص تدفق المنطق

1. التهيئة: تحليل سلسلة تاريخ التثبيت المحددة من المستخدم إلى كائن DateTime في النظام.
2. تصفية الوقت: لكل شريط، تحقق مما إذا كان الوقت الحالي قبل التثبيت. إذا كان كذلك، أرجع NaN (لا ترسم شيئًا) وأعد تعيين العدادات التراكمية إلى الصفر.
3. تجميع البيانات: بمجرد الوصول إلى وقت التثبيت، ابدأ بإضافة حجم الشريط الحالي و (السعر × الحجم) إلى المجموع الجاري.
4. حساب VWAP: اقسم مجموع PV الجاري على مجموع الحجم الجاري للحصول على خط VWAP.
5. حساب التباين: احسب التباين المرجح بالحجم واستخرج الانحراف المعياري.
6. رسم الأشرطة: أضف/اطرح الانحراف المحسوب من VWAP لرسم الأشرطة الخضراء الليمونية والحمراء.