Chiến lược được xây dựng dựa trên quan sát rằng giá trong ngày thường xuyên vượt qua thanh khoản vượt ra ngoài các mức cực đoan rõ ràng của phiên hoặc phạm vi trước đó, sau đó quay trở lại các tham chiếu giá trị hợp lý như VWAP phiên. Mục tiêu không phải là dự đoán mọi chuyển động. Mà là cung cấp thanh khoản một cách chọn lọc ở các mức sâu đã định trước nơi tỷ lệ thưởng-rủi ro được cải thiện, đồng thời từ chối phản đối các điều kiện giống như việc định giá lại theo hướng liên tục.

Luồng Quyết Định Hoàn Chỉnh

cBot đánh giá thị trường theo thứ tự sau:

1.          Đặt lại ngày/tuần New York; khởi tạo mở nửa đêm NY, phạm vi phiên và bộ tích lũy VWAP.

2.          Cập nhật bối cảnh khung thời gian cao hơn đã xác nhận từ dữ liệu Hàng ngày và H4.

3.          Tính toán Định hướng Hàng ngày của Tổ chức và chế độ/persistence Markov.

4.          Cập nhật mức cao/thấp ngày trước, phạm vi châu Á, VWAP nửa đêm, VWAP hàng tuần và các mức thang thích ứng.

5.          Xác định xem chế độ mở rộng L4/L5 có đang hoạt động dựa trên sự dịch chuyển chuẩn hóa ATR.

6.          Đánh giá trạng thái ngày xu hướng, độ dốc VWAP, trạng thái VWAP hàng tuần và trạng thái đấu giá thất bại.

7.          Tính điểm mua và bán của tổ chức.

8.          Áp dụng các biện pháp bảo vệ cứng: công tắc tắt khẩn cấp, lỗ/hạ vốn hàng ngày, số giao dịch tối đa, số lần thua liên tiếp, phiên, spread, vi phạm L4.

9.          Áp dụng chính sách HTF: áp lực xu hướng ngược mạnh liên tục có thể phủ quyết phía giao dịch.

10.     Áp dụng ngưỡng điểm bên: mặc định Mua >= 70, Bán >= 75.

11.     Đặt các lệnh giới hạn L3/L4 đủ điều kiện, tùy thuộc vào phê duyệt giới hạn rủi ro.

12.     Sau khi khớp lệnh: kích hoạt/xác minh SL/TP tuyệt đối phía nhà môi giới, quản lý đóng một phần, điểm hòa vốn và dừng theo sau tùy chọn.

Cây quyết định đơn giản

PHIÊN HOẠT ĐỘNG?
  KHÔNG -> hủy các lệnh chờ của bot (nếu được bật)
  CÓ
   |
RỦI RO / SPREAD / GIỚI HẠN HÀNG NGÀY ĐẠT?
   KHÔNG -> CHẶN
   CÓ
   |
CÁC MỨC L3/L4 SẴN SÀNG?
   KHÔNG -> CHỜ
   CÓ
   |
ĐỊNH HƯỚNG HÀNG NGÀY + BỐI CẢNH MARKOV
   |
ÁP LỰC XU HƯỚNG LIÊN TỤC CHỐNG LẠI GIAO DỊCH?
   CÓ -> CHẶN CỨNG
   KHÔNG
   |
CHÍNH SÁCH VWAP / XU HƯỚNG / ĐIỂM / ĐẤU GIÁ THẤT BẠI ĐẠT?
   KHÔNG -> CHẶN
   CÓ -> ĐẶT LỆNH GIỚI HẠN -> KIỂM TRA RỦI RO -> LỆNH NHÀ MÔI GIỚI

Định hướng Hàng ngày của Tổ chức

Định hướng Hàng ngày v7.5 là một dự báo liên tục, xác nhận hàng ngày từ khoảng -100 đến +100. Nó không phải là cách hiểu bán lẻ đơn giản so sánh giá với một trung bình động duy nhất. Mục đích của nó là ước tính sự bất đối xứng theo hướng sử dụng xu hướng chuẩn hóa theo biến động và cấu trúc hàng ngày gần đây.

Bộ máy chế độ Markov

Lớp Markov mô hình hóa thị trường như một chuỗi các trạng thái kinh tế và ước tính khả năng trạng thái hiện tại sẽ tiếp tục dựa trên các chuyển đổi hàng ngày quan sát được. Nó được thiết kế đặc biệt để phân biệt môi trường hồi quy trung bình có thể giao dịch với sự mở rộng theo hướng liên tục nguy hiểm.

Cách đo trạng thái

·       Tỷ lệ Hiệu quả kiểu Kaufman đo sự kiên trì theo hướng trong cửa sổ hàng ngày đã cấu hình.

·       Biến động thực tế được tính từ lợi nhuận log hàng ngày đã xác nhận.

·       Biến động thực tế hiện tại được xếp hạng so với phân phối phần trăm lịch sử cuộn.

·       Ma trận chuyển đổi đếm tần suất mỗi trạng thái chuyển sang trạng thái khác.

·       Persistence là xác suất thực nghiệm của trạng thái hiện tại chuyển sang chính nó.

·       Trạng thái được coi là đủ điều kiện chỉ khi số mẫu và ngưỡng persistence đều đạt.

Thang Thanh khoản L3/L4

Bộ máy thực thi xây dựng các giới hạn mua và bán phân lớp sử dụng cấu trúc phạm vi ngày trước, các mức phân số kiểu Goldbach, mở nửa đêm NY, VWAP nửa đêm, các cực đoan phiên châu Á và bộ đệm ATR. Cấu hình nghiên cứu trực tiếp mặc định tập trung vào L3 và L4.

Chấm điểm và Đánh giá Giao dịch

V7.5 tách biệt điểm số và quyền phủ quyết. Chấm điểm xếp hạng chất lượng thiết lập; quyền phủ quyết cứng dành cho các điều kiện đe dọa đáng kể lợi thế hoặc vốn của chiến lược.

Thực thi, TP, Đóng một phần và Hòa vốn

Bảo vệ ban đầu

Các lệnh giới hạn chờ được gửi kèm theo giá dừng lỗ và chốt lời tuyệt đối phía nhà môi giới. Sau khi khớp lệnh, cBot xác minh sự tồn tại của bảo vệ và kích hoạt lại các điểm dừng bị thiếu nếu cần.

Chốt lời VWAP động

Khi được bật, cBot sử dụng VWAP nửa đêm làm mục tiêu giá trị hợp lý ưu tiên, tùy thuộc vào các giới hạn khoảng cách TP tối thiểu và tối đa. Điều này cho phép các giao dịch giảm sâu có lợi nhuận thoát ra tại giá trị hợp lý động thay vì ép mọi giao dịch đến mục tiêu cố định.

Quản lý vị thế

·       Đóng một phần 50% tại 50% khoảng cách TP đang hoạt động.

·       Di chuyển điểm dừng đến hòa vốn sau khi đóng một phần thành công.

·       Bộ đệm hòa vốn tích cực có thể cấu hình.

·       Dừng theo sau tùy chọn (mặc định tắt).

·       Bảo vệ tuyệt đối phía nhà môi giới vẫn là lớp an toàn chính.

Ngăn xếp Bảo vệ và Kiểm soát Rủi ro

V7.5 bổ sung các kiểm tra rủi ro tiền tệ hướng sản xuất trước khi gửi lệnh chờ.

Rủi ro trên mỗi lệnh

Rủi ro ký hiệu cùng phía tối đa

Rủi ro mở bot tối đa

Số lot tối đa trên mỗi lệnh

Độ dung sai hợp lý rủi ro

Số lần thua liên tiếp tối đa

Số giao dịch hàng ngày tối đa

Công tắc tắt khẩn cấp

Bộ lọc spread

Công tắc tắt vi phạm L4