RollingCorrelation 计算每个收盘价与其 1 根柱滞后值之间在可配置窗口内的滚动 Pearson 相关系数。该指标返回范围在 [-1, 1] 之间的值，其中接近 +1 的值表示强正自相关（趋势延续），接近 -1 的值表示强负自相关（振荡或反转行为），接近 0 的值表示几乎没有线性自相关。

工作原理 对每根柱，它计算收盘价序列与同一序列向后移动一根柱后的 Pearson 相关系数，计算范围为指定的 Period 窗口（默认 20）。实现采用标准的协方差/方差公式，生成每根柱的单一相关值。

输入

• Period（整数，默认 20）：滚动窗口中的柱数。该指标至少需要 Period+1 根柱来计算第一个值。

输出

• Correlation（线）：每根柱的滚动相关值，范围 [-1, 1]。

解释与实际应用

• 接近 +1：价格表现出强烈的持续性——近期走势可能会继续（适用于趋势跟踪信号）。
• 接近 -1：强负自相关——价格常在相邻柱之间反转（适用于均值回归策略）。
• 接近 0：滞后 1 处无一致的线性关系——窗口内价格走势表现随机。
• 典型信号模式：阈值穿越（例如，>0.6 或 <−0.6）、相关性的持续上升/下降、价格与相关性的背离，或从其他系统过滤入场信号（趋势入场需相关性 > 0.5，反转设置需 < −0.5）。

交易思路

• 结合波动率过滤器（ATR）以避免低波动噪声期间的信号。
• 与趋势指标（移动平均线、MACD）配合使用，在相关性为正时确认方向。
• 当相关性强烈为负且价格处于支撑/阻力位或极端布林带时，作为短期均值回归触发信号。
• 短时间框架（如 M1–M15）和较短周期可用于剥头皮；较长周期/时间框架用于波段确认。

推荐设置

• 默认 Period = 20 作为起点效果良好。
• 短期：Period 8–14（剥头皮/日内）。
• 中期：Period 20–50（波段/趋势确认）。
• 避免在非常嘈杂的品种上设置过大 Period，或在非常缓慢的品种上设置过小 Period。

限制与注意事项

• 计算值至少需要 Period+1 根柱。
• 如果窗口内价格方差为零（价格持平），相关性分母可能为零——这可能导致 NaN/未定义结果。请使用合理的 Period 值并确保品种有足够的价格波动。
• 该指标仅测量线性滞后 1 的相关性；不检测非线性关系或多柱滞后。
• 非独立交易系统——最好作为策略中的过滤或确认工具使用。

建议包含在图库中的示例

• EURUSD H1，Period=20，显示趋势阶段的强相关性。
• BTCUSD 1H，显示振荡行为和负相关期。
• XAUUSD 15m，显示短周期剥头皮应用。