قنوات الاختراق

ما تفعله

قنوات الاختراق تكتشف تلقائيًا نطاقات التوحيد (صناديق السعر) وتحدد نقاط الاختراق عندما يخرج السعر من تلك النطاقات.

ترسم:

• صندوق قناة رمادي حول منطقة التوحيد
• شريط علوي أحمر (مقاومة محتملة)
• شريط سفلي أخضر (دعم محتمل)
• خط منتصف أبيض منقط (منتصف القناة)
• نقاط ملونة عند حدوث اختراق:
• • نقطة خضراء/سماوية أسفل الصندوق → اختراق صعودي
  • نقطة حمراء فوق الصندوق → اختراق هبوطي

الفكرة هي إبراز المناطق بصريًا حيث يتجمع السعر وحيث من المحتمل أن تبدأ تحركات قوية عند كسر النطاق.

كيفية الحساب

1. تطبيع السعر
2. • خلال آخر طول التطبيع من الأعمدة يجد أعلى قمة و أدنى قاع.
   • يقوم بتطبيع الإغلاق إلى نطاق 0–1:
     normalizedPrice=Close−LowestLowHighestHigh−LowestLow\text{normalizedPrice} = \frac{\text{Close} - \text{LowestLow}}{\text{HighestHigh} - \text{LowestLow}}normalizedPrice=HighestHigh−LowestLowClose−LowestLow​
2. مقياس التقلب
3. • يحسب الانحراف المعياري للسعر المطبع خلال 14 عمودًا.
   • هذا يعطي سلسلة تقلب تُستخدم لاكتشاف نقاط التحول في هيكل السوق.
3. خطوط التقلب العلوية / السفلية
4. • خلال آخر (طول اكتشاف الصندوق + 1) من الأعمدة، يجد:
   • • العمود حيث كان التقلب الأعلى
     • العمود حيث كان التقلب الأدنى
   • من عدد الأعمدة التي مضت منذ حدوث هذه القمم والقيعان، يبني خطين اصطناعيين: العلوي و السفلي.
   • التقاطع بين هذين الخطين يشير إلى بداية/نهاية محتملة لمرحلة القناة.
4. بداية القناة ومدة استمرارها
5. • عندما يتقاطع الخط السفلي فوق العلوي، يشير المؤشر إلى بداية محتملة للقناة.
   • من ذلك العمود يتتبع المدة و أعلى قمة / أدنى قاع خلال الفترة.
5. إنشاء القناة
6. • عندما يتقاطع الخط العلوي مرة أخرى فوق السفلي، وكانت المدة أكبر من 10 أعمدة:
   • • يحدد القناة الأعلى كأعلى قمة في تلك الفترة.
     • يحدد القناة الأسفل كأدنى قاع.
     • يقيس ATR/2 الحالي لفصل منطقة رقيقة في الأعلى والأسفل:
     • • شريط أحمر في الأعلى (شريط هبوطي)
       • شريط أخضر في الأسفل (شريط صعودي)
     • يرسم:
     • • مستطيل رمادي الإطار (القناة كاملة)
       • خط علوي أحمر الإطار
       • خط سفلي أخضر الإطار
       • خط منتصف أبيض منقط عبر المركز
   • تبقى القنوات على الرسم البياني كهيكل تاريخي (لا تُحذف بعد الاختراق).
6. كشف الاختراق
7. • لكل قناة نشطة، في كل عمود جديد يحسب سعر مرجعي:
   • • إذا كان الإغلاقات القوية فقط = true → يستخدم منتصف جسم الشمعة:
       refPrice=(Open+Close)/2\text{refPrice} = (\text{Open} + \text{Close})/2refPrice=(Open+Close)/2
       هذا يتطلب أن يكون أكثر من نصف الجسم خارج الصندوق.
     • إذا كان الإغلاقات القوية فقط = false → يستخدم الإغلاق البسيط.
   • قواعد الاختراق:
   • • إذا كان refPrice > Top → اختراق صعودي
     • • يرسم نقطة خضراء عند أسفل القناة.
       • يعطل هذه القناة (يتوقف عن تمديدها)، لكن الصندوق يبقى مرئيًا.
     • إذا كان refPrice < Bottom → اختراق هبوطي
     • • يرسم نقطة حمراء عند أعلى القناة.
       • يعطل القناة.
     • وإلا، تظل القناة نشطة ويتم تمديد حافتها اليمنى إلى العمود الحالي.
7. خيار القنوات المتداخلة
8. • إذا كان القنوات المتداخلة = true، يمكن أن تتداخل قنوات متعددة في الوقت والسعر.
   • إذا كان false، يمنع المؤشر إنشاء قناة جديدة قد تتداخل مع قناة موجودة.

كيفية القراءة والاستخدام

1. الصندوق الرمادي (القناة)
2. • يمثل منطقة التوحيد / التوازن حيث كان السعر يتداول لفترة.
   • كلما كان الصندوق أطول وأعلى، كان النطاق أكثر أهمية.
2. الشريط العلوي الأحمر (منطقة المقاومة)
3. • الجزء العلوي من القناة، مبرز بصريًا كـ منطقة مقاومة محتملة.
   • الرفض المتكرر بالقرب من هذا الشريط يشير إلى ضغط بيع داخل النطاق.
3. الشريط السفلي الأخضر (منطقة الدعم)
4. • الجزء السفلي من القناة، مبرز كـ دعم محتمل.
   • الارتدادات المتكررة تشير إلى مشتريين يدافعون عن الحافة السفلية للنطاق.
4. خط منتصف أبيض منقط
5. • هو منتصف القناة – نوع من "القيمة العادلة" المحلية.
   • تذبذب السعر حول هذا الخط يشير إلى توازن؛ التحركات القوية بعيدًا غالبًا ما تسبق اختبار الشريط المقابل.
5. نقاط الاختراق
6. • نقطة خضراء أسفل الصندوق:
   • • أغلق السعر بقوة فوق أعلى القناة (أو ببساطة أغلق فوقها، حسب الإغلاقات القوية فقط).
     • يشير إلى اختراق صعودي – بداية محتملة لتحرك صعودي من ضغط تقلب.
   • نقطة حمراء فوق الصندوق:
   • • أغلق السعر بقوة تحت أسفل القناة.
     • يشير إلى اختراق هبوطي – بداية محتملة لتحرك هبوطي.
6. طرق الاستخدام النموذجية (على مستوى الفكرة)
7. • اختراقات تتبع الاتجاه
   • • تداول في اتجاه الاختراق (اشترِ بعد النقطة الخضراء، بيع بعد النقطة الحمراء)، ويفضل أن يكون ذلك بالتوافق مع اتجاه إطار زمني أعلى أو مؤشرات أخرى.
   • الفلترة والتأكيد
   • • استخدم القناة واختراقها فقط كـ فلتر لاستراتيجيتك الحالية (مثلاً، خذ صفقات شراء فقط إذا كان الإشارة الأخيرة اختراقًا صعوديًا).
   • تحديد المخاطر
   • • بالنسبة للاختراقات الصعودية، يضع العديد من المتداولين أوامر وقف الخسارة داخل القناة السابقة أو أسفلها مباشرة؛ وللهبوطية، داخل الصندوق أو فوقه.