Описание
Delta Volume Indicator - Продвинутый анализ потока ордеров для cTrader
Индикатор Delta Volume анализирует поток ордеров тиковый за тик, чтобы выявить давление покупателей и продавцов, которое не видно только по движению цены. Он вычисляет разницу между upticks (покупками) и downticks (продажами) для каждого бара, предоставляя понимание истинного участия на рынке.
Версия 1.0
Текущая стабильная версия для низких таймфреймов (1м - 15м)
Скоро обновления!
Что делает его уникальным
Анализ на уровне тиков: Не приближение объема - фактическая классификация тиков
Двойные системы дивергенций: Обнаружение дивергенций на уровне баров и на основе фракталов
Проверка качества: Оценка спреда по Corwin-Schultz обеспечивает надежные сигналы
Гибкая визуализация: Несколько методов окраски и опции фильтрации
Полная настройка: Каждый цвет, порог и опция отображения настраиваются
Основан на исследованиях: Построен на рецензируемых исследованиях микроструктуры рынка
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные функции
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вычисление Delta Volume
- Классификация по правилу тика: Каждый тик классифицируется как покупка (+1), продажа (-1) или нейтральный (0)
- Барная дельта: Чистое давление покупок/продаж на бар = объем покупок - объем продаж
- Накопленная дельта: Накопительная сумма, показывающая устойчивое направленное давление
- Несколько типов цен: Вычисление с использованием Bid, Ask или Mid цен
Обнаружение дивергенций Delta
Определяет моменты, когда цена и поток ордеров расходятся — потенциальный сигнал разворота.
Два метода фильтрации:
- Величина + дисбаланс: Прямые пороги для силы дельты и дисбаланса объема
- На основе процентилей: Адаптивная фильтрация на основе исторического распределения
Визуальные маркеры:
- Автоматически размещаются в точке контроля (уровень цены с наибольшим объемом)
- Размер масштабируется в зависимости от величины дельты
- Опциональные трендовые линии, продолжающиеся вперед
Окраска свечей на графике
Окрашивает свечи по потоку ордеров с тремя уровнями приоритета:
- Дивергенция (Желтый) - высший приоритет
- Режим CVD (опционально) - идентификация стабильного режима
- Барная дельта (Лайм/Красный/Серый) - покраска по барам
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ режима CVD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Два метода для стабильной окраски:
1. Позиция в диапазоне
- Показывает, где CVD находится в недавнем диапазоне (0-100%)
- Верхние 30% = бычий | Нижние 30% = медвежий | Средние 40% = нейтральный
- Быстрый, интуитивный, самонастраивающийся
2. Фильтр качества Corwin-Schultz
- Использует фактическую оценку спреда Corwin-Schultz по цене
- Доверяет CVD только при высокой ликвидности рынка (узкий спред)
- Автоматически фильтрует ненадежные периоды
- Основан на рецензируемых исследованиях (Corwin & Schultz 2012)
Ключевой принцип: CVD имеет смысл только на ликвидных рынках. Этот метод проверяет качество рынка перед отображением сигналов CVD.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фрактальный анализ цены и дельты
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Одновременно отслеживает поворотные точки как на графике цены, так и на накопленной дельте.
Особенности:
- Обнаруживает фракталы максимумов/минимумов с настраиваемой длиной поворота
- Последовательное отслеживание: следует за последовательными максимумами или минимумами
- Обнаружение дивергенций: сравнивает наклон цены и наклон CVD между поворотами
- Двойная визуализация: маркеры и трендовые линии на графике цены и панели индикатора
- Опциональный фильтр: Показывать только дивергентные фракталы для чистого, сфокусированного вида
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Визуальный вывод
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Панель индикатора
- Гистограмма дельты: Белые бары (нормальные), желтые бары (дивергенции)
- Линия накопленной дельты: Голубая линия, показывающая текущий поток ордеров
- Линия нулевой отметки: Серая пунктирная линия
- Фрактальные маркеры: ▼ (максимумы) и ▲ (минимумы) с трендовыми линиями
График цены
- Окрашенные свечи: Визуальное представление режима потока ордеров
- Фрактальные маркеры: Синхронизированы с панелью индикатора
- Фрактальные трендовые линии: Соединяют поворотные точки с выделением дивергенций
- Маркеры дивергенций: Круги в точке контроля
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ссылки
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Corwin, S. A., & Schultz, P. (2012). "A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices." The Journal of Finance, 67(2), 719-760.
- López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning, Глава 19.
- Lee, C. M., & Ready, M. J. (1991). "Inferring Trade Direction from Intraday Data." The Journal of Finance, 46(2), 733-746.
Сводка
Key features include dual divergence detection systems at bar and fractal levels, enabling identification of potential reversals when price and order flow diverge. It offers two filtering methods—magnitude with imbalance thresholds and adaptive percentile-based filtering—to refine signal quality. Visual markers highlight points of control with size scaled by delta magnitude, and optional trendlines extend forward for clarity.
The indicator panel displays a delta histogram with divergence highlights, a cumulative delta line, zero reference, and fractal markers with trendlines. On the price chart, candles are colored by order flow regime, synchronized fractal markers and trendlines connect pivots, and divergence markers appear at points of control.
Market quality validation uses Corwin-Schultz spread estimation to ensure signals are reliable only during high liquidity periods. The tool is built on peer-reviewed market microstructure research and supports analysis across Forex, indices, commodities, stocks, and cryptocurrencies including symbols like EURUSD, BTCUSD, NAS100, and XAUUSD.
