Deskripsi
Indikator Volume Delta - Analisis Aliran Pesanan Lanjutan untuk cTrader
Indikator Volume Delta menganalisis aliran pesanan tick demi tick untuk mengungkap tekanan beli dan jual yang tidak dapat ditunjukkan hanya dengan aksi harga. Ini menghitung perbedaan antara uptick (beli) dan downtick (jual) untuk setiap bar, memberikan wawasan tentang partisipasi pasar yang sebenarnya.
Versi 1.0
Versi Stabil Saat Ini untuk Timeframe Lebih Rendah (1m - 15m)
Pembaruan Segera Hadir!
Apa yang Membuatnya Unik
Analisis Tingkat Tick Sejati: Bukan perkiraan volume - klasifikasi tick aktual
Sistem Divergensi Ganda: Deteksi divergensi baik pada tingkat bar maupun berbasis fraktal
Validasi Kualitas: Estimasi spread Corwin-Schultz memastikan sinyal yang dapat diandalkan
Visualisasi Fleksibel: Berbagai metode pewarnaan dan opsi penyaringan
Kustomisasi Lengkap: Setiap warna, ambang batas, dan opsi tampilan dapat dikonfigurasi
Berdasarkan Riset: Dibangun berdasarkan riset mikrostruktur pasar yang telah ditinjau sejawat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fitur Utama
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perhitungan Volume Delta
- Klasifikasi Aturan Tick: Setiap tick diklasifikasikan sebagai beli (+1), jual (-1), atau netral (0)
- Delta Bar: Tekanan beli/jual bersih per bar = Volume Beli - Volume Jual
- Delta Kumulatif: Jumlah berjalan yang menunjukkan tekanan arah yang persisten
- Beberapa Jenis Harga: Menghitung menggunakan harga Bid, Ask, atau Mid
Deteksi Divergensi Delta
Mengidentifikasi saat harga dan aliran pesanan tidak sejalan - sinyal potensi pembalikan.
Dua Metode Penyaringan:
- Magnitudo + Ketidakseimbangan: Ambang batas langsung untuk kekuatan delta dan ketidakseimbangan volume
- Berbasis Persentil: Penyaringan adaptif berdasarkan distribusi historis
Penanda Visual:
- Secara otomatis ditempatkan di Titik Kontrol (level harga volume tertinggi)
- Ukuran menyesuaikan dengan magnitudo delta
- Garis tren opsional yang memanjang ke depan
Pewarnaan Lilin Grafik
Warnai lilin berdasarkan aliran pesanan dengan tiga tingkat prioritas:
- Divergensi (Kuning) - prioritas tertinggi
- Rezim CVD (opsional) - identifikasi rezim stabil
- Delta Bar (Lime/Merah/Abu-abu) - pewarnaan per bar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisis Rezim CVD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dua Metode untuk Pewarnaan Stabil:
1. Posisi Dalam Rentang
- Menunjukkan di mana CVD berada dalam rentang terbaru (0-100%)
- 30% Atas = Bullish | 30% Bawah = Bearish | 40% Tengah = Netral
- Cepat, intuitif, adaptif sendiri
2. Filter Kualitas Corwin-Schultz
- Menggunakan estimasi spread Corwin-Schultz aktual pada harga
- Hanya mempercayai CVD saat likuiditas pasar tinggi (spread ketat)
- Secara otomatis menyaring periode yang tidak dapat diandalkan
- Berdasarkan riset yang telah ditinjau sejawat (Corwin & Schultz 2012)
Prinsip Utama: CVD hanya bermakna di pasar yang likuid. Metode ini memvalidasi kualitas pasar sebelum menampilkan sinyal CVD.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisis Fraktal Harga-Delta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Melacak titik pivot secara bersamaan pada grafik harga dan delta kumulatif.
Fitur:
- Mendeteksi fraktal tinggi/rendah dengan panjang pivot yang dapat dikonfigurasi
- Pelacakan berurutan: mengikuti puncak berturut-turut atau lembah berturut-turut
- Deteksi divergensi: membandingkan kemiringan harga vs kemiringan CVD antara pivot
- Visualisasi ganda: penanda dan garis tren pada grafik harga dan panel indikator
- Filter Opsional: Tampilkan hanya fraktal yang divergen untuk tampilan yang bersih dan fokus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Output Visual
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panel Indikator
- Histogram Delta: Bar putih (normal), bar kuning (divergensi)
- Garis Delta Kumulatif: Garis cyan yang menunjukkan aliran pesanan berjalan
- Garis Referensi Nol: Garis putus-putus abu-abu
- Penanda Fraktal: ▼ (puncak) dan ▲ (lembah) dengan garis tren
Grafik Harga
- Lilin Berwarna: Representasi visual rezim aliran pesanan
- Penanda Fraktal: Disinkronkan dengan panel indikator
- Garis Tren Fraktal: Menghubungkan pivot dengan penyorotan divergensi
- Penanda Divergensi: Lingkaran di Titik Kontrol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referensi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Corwin, S. A., & Schultz, P. (2012). "A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices." The Journal of Finance, 67(2), 719-760.
- López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning, Bab 19.
- Lee, C. M., & Ready, M. J. (1991). "Inferring Trade Direction from Intraday Data." The Journal of Finance, 46(2), 733-746.
Ringkasan
Key features include dual divergence detection systems at bar and fractal levels, enabling identification of potential reversals when price and order flow diverge. It offers two filtering methods—magnitude with imbalance thresholds and adaptive percentile-based filtering—to refine signal quality. Visual markers highlight points of control with size scaled by delta magnitude, and optional trendlines extend forward for clarity.
The indicator panel displays a delta histogram with divergence highlights, a cumulative delta line, zero reference, and fractal markers with trendlines. On the price chart, candles are colored by order flow regime, synchronized fractal markers and trendlines connect pivots, and divergence markers appear at points of control.
Market quality validation uses Corwin-Schultz spread estimation to ensure signals are reliable only during high liquidity periods. The tool is built on peer-reviewed market microstructure research and supports analysis across Forex, indices, commodities, stocks, and cryptocurrencies including symbols like EURUSD, BTCUSD, NAS100, and XAUUSD.
