Descrizione
Indicatore Delta Volume - Analisi Avanzata del Flusso Ordini per cTrader
L'Indicatore Delta Volume analizza il flusso ordini tick per tick per rivelare la pressione di acquisto e vendita che l'azione del prezzo da sola non può mostrare. Calcola la differenza tra uptick (acquisti) e downtick (vendite) per ogni barra, fornendo approfondimenti sulla vera partecipazione al mercato.
Versione 1.0
Versione attualmente stabile per timeframe inferiori (1m - 15m)
Aggiornamenti in arrivo presto!
Cosa lo rende unico
Analisi reale a livello di tick: Non un'approssimazione del volume - classificazione reale dei tick
Sistemi di Divergenza Doppia: Rilevamento della divergenza sia a livello di barra che basato su frattali
Validazione della Qualità: La stima dello spread Corwin-Schultz garantisce segnali affidabili
Visualizzazione Flessibile: Molteplici metodi di colorazione e opzioni di filtraggio
Personalizzazione Completa: Ogni colore, soglia e opzione di visualizzazione configurabile
Basato sulla Ricerca: Costruito su ricerche peer-reviewed sulla microstruttura di mercato
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Caratteristiche principali
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Calcolo Delta Volume
- Classificazione Regola Tick: Ogni tick classificato come acquisto (+1), vendita (-1) o neutro (0)
- Delta Barra: Pressione netta di acquisto/vendita per barra = Volume Acquisti - Volume Vendite
- Delta Cumulativo: Somma progressiva che mostra la pressione direzionale persistente
- Tipi di Prezzo Multipli: Calcolo usando prezzi Bid, Ask o Mid
Rilevamento Divergenza Delta
Identifica quando prezzo e flusso ordini non sono d'accordo - un potenziale segnale di inversione.
Due Metodi di Filtro:
- Magnitudine + Squilibrio: Soglie dirette per forza delta e squilibrio di volume
- Basato su Percentili: Filtraggio adattivo basato sulla distribuzione storica
Indicatori Visivi:
- Posizionati automaticamente al Punto di Controllo (livello di prezzo con il volume più alto)
- Dimensione scala con la magnitudine delta
- Linee di tendenza opzionali che si estendono in avanti
Colorazione Candele del Grafico
Colora le candele in base al flusso ordini con tre livelli di priorità:
- Divergenza (Giallo) - massima priorità
- Regime CVD (opzionale) - identificazione di regime stabile
- Delta Barra (Lime/Rosso/Grigio) - colorazione barra per barra
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Analisi Regime CVD
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Due Metodi per una Colorazione Stabile:
1. Posizione nel Range
- Mostra dove si trova il CVD nel range recente (0-100%)
- Parte superiore 30% = Rialzista | Parte inferiore 30% = Ribassista | Parte centrale 40% = Neutrale
- Veloce, intuitivo, auto-adattativo
2. Filtro di Qualità Corwin-Schultz
- Utilizza la stima reale dello spread Corwin-Schultz sul prezzo
- Si fida del CVD solo quando la liquidità di mercato è alta (spread stretto)
- Filtra automaticamente i periodi non affidabili
- Basato su ricerche peer-reviewed (Corwin & Schultz 2012)
Principio Chiave: Il CVD ha significato solo nei mercati liquidi. Questo metodo valida la qualità del mercato prima di mostrare i segnali CVD.
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Analisi Frattale Prezzo-Delta
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Traccia simultaneamente i punti pivot sia sul grafico dei prezzi che sul delta cumulativo.
Caratteristiche:
- Rileva frattali alti/bassi con lunghezze pivot configurabili
- Tracciamento sequenziale: segue massimi consecutivi o minimi consecutivi
- Rilevamento divergenza: confronta la pendenza del prezzo con la pendenza del CVD tra i pivot
- Visualizzazione doppia: indicatori e linee di tendenza sia sul grafico dei prezzi che sul pannello indicatore
- Filtro Opzionale: Mostra solo i frattali divergenti per una vista pulita e focalizzata
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Output Visivo
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Pannello Indicatore
- Istogramma Delta: Barre bianche (normali), barre gialle (divergenze)
- Linea Delta Cumulativo: Linea ciano che mostra il flusso ordini in corso
- Linea di Riferimento Zero: Linea tratteggiata grigia
- Indicatori Frattali: ▼ (massimi) e ▲ (minimi) con linee di tendenza
Grafico Prezzi
- Candele Colorate: Rappresentazione visiva del regime del flusso ordini
- Indicatori Frattali: Sincronizzati con il pannello indicatore
- Linee di Tendenza Frattali: Collegano i pivot evidenziando le divergenze
- Indicatori di Divergenza: Cerchi al Punto di Controllo
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Riferimenti
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- Corwin, S. A., & Schultz, P. (2012). "A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices." The Journal of Finance, 67(2), 719-760.
- López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning, Capitolo 19.
- Lee, C. M., & Ready, M. J. (1991). "Inferring Trade Direction from Intraday Data." The Journal of Finance, 46(2), 733-746.
Riepilogo
Key features include dual divergence detection systems at bar and fractal levels, enabling identification of potential reversals when price and order flow diverge. It offers two filtering methods—magnitude with imbalance thresholds and adaptive percentile-based filtering—to refine signal quality. Visual markers highlight points of control with size scaled by delta magnitude, and optional trendlines extend forward for clarity.
The indicator panel displays a delta histogram with divergence highlights, a cumulative delta line, zero reference, and fractal markers with trendlines. On the price chart, candles are colored by order flow regime, synchronized fractal markers and trendlines connect pivots, and divergence markers appear at points of control.
Market quality validation uses Corwin-Schultz spread estimation to ensure signals are reliable only during high liquidity periods. The tool is built on peer-reviewed market microstructure research and supports analysis across Forex, indices, commodities, stocks, and cryptocurrencies including symbols like EURUSD, BTCUSD, NAS100, and XAUUSD.
