Opis
Wskaźnik Delta Volume - Zaawansowana analiza przepływu zleceń dla cTrader
Wskaźnik Delta Volume analizuje przepływ zleceń tick po ticku, aby ujawnić presję kupna i sprzedaży, której sama akcja cenowa nie może pokazać. Oblicza różnicę między uptickami (kupna) a downtickami (sprzedaże) dla każdej świecy, dostarczając wglądu w rzeczywisty udział rynku.
Wersja 1.0
Obecnie stabilna wersja dla niższych interwałów czasowych (1m - 15m)
Nadchodzące aktualizacje wkrótce!
Co czyni go wyjątkowym
Prawdziwa analiza na poziomie ticków: Nie przybliżenie wolumenu - rzeczywista klasyfikacja ticków
Podwójne systemy dywergencji: Wykrywanie dywergencji na poziomie świecy i oparte na fraktalach
Weryfikacja jakości: Estymacja spreadu Corwin-Schultz zapewnia wiarygodne sygnały
Elastyczna wizualizacja: Wiele metod kolorowania i opcji filtrowania
Pełna personalizacja: Każdy kolor, próg i opcja wyświetlania konfigurowalne
Oparte na badaniach: Oparte na recenzowanych badaniach mikrostruktury rynku
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Główne funkcje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obliczanie Delta Volume
- Klasyfikacja reguły ticków: Każdy tick klasyfikowany jako kupno (+1), sprzedaż (-1) lub neutralny (0)
- Delta świecy: Netto presja kupna/sprzedaży na świecę = Wolumen kupna - Wolumen sprzedaży
- Delta skumulowana: Bieżąca suma pokazująca utrzymującą się presję kierunkową
- Wiele typów cen: Obliczanie na podstawie cen Bid, Ask lub Mid
Wykrywanie dywergencji Delta
Identyfikuje moment, gdy cena i przepływ zleceń się nie zgadzają - potencjalny sygnał odwrócenia.
Dwie metody filtrowania:
- Wielkość + Nierównowaga: Bezpośrednie progi dla siły delty i nierównowagi wolumenu
- Oparte na percentylach: Adaptacyjne filtrowanie oparte na historycznym rozkładzie
Markery wizualne:
- Automatycznie umieszczane w Punkcie Kontroli (poziom ceny o najwyższym wolumenie)
- Rozmiar skaluje się wraz z wielkością delty
- Opcjonalne linie trendu rozciągające się do przodu
Kolorowanie świec na wykresie
Koloruj świece według przepływu zleceń z trzema poziomami priorytetu:
- Dywergencja (żółty) - najwyższy priorytet
- Reżim CVD (opcjonalny) - identyfikacja stabilnego reżimu
- Delta świecy (Limonkowy/Czerwony/Szary) - kolorowanie świeca po świecy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza reżimu CVD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dwie metody stabilnego kolorowania:
1. Pozycja w zakresie
- Pokazuje, gdzie CVD znajduje się w ostatnim zakresie (0-100%)
- Górne 30% = bycze | Dolne 30% = niedźwiedzie | Środkowe 40% = neutralne
- Szybkie, intuicyjne, samoadaptacyjne
2. Filtr jakości Corwin-Schultz
- Wykorzystuje rzeczywistą estymację spreadu Corwin-Schultz na cenie
- Ufaj CVD tylko wtedy, gdy płynność rynku jest wysoka (spread jest wąski)
- Automatycznie filtruje niewiarygodne okresy
- Oparte na recenzowanych badaniach (Corwin & Schultz 2012)
Kluczowa zasada: CVD ma znaczenie tylko na płynnych rynkach. Ta metoda weryfikuje jakość rynku przed wyświetleniem sygnałów CVD.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza fraktalna Price-Delta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednocześnie śledzi punkty zwrotne na wykresie cen i skumulowanej delcie.
Funkcje:
- Wykrywa fraktale wysokie/niskie z konfigurowalną długością pivotów
- Śledzenie sekwencyjne: podąża za kolejnymi szczytami lub kolejnymi dołkami
- Wykrywanie dywergencji: porównuje nachylenie ceny z nachyleniem CVD między pivotami
- Podwójna wizualizacja: markery i linie trendu na wykresie cen i panelu wskaźnika
- Opcjonalny filtr: Pokazuj tylko dywergentne fraktale dla czystego, skoncentrowanego widoku
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wizualne wyjście
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panel wskaźnika
- Histogram delty: Białe słupki (normalne), żółte słupki (dywergencje)
- Linia skumulowanej delty: Cyjanowa linia pokazująca bieżący przepływ zleceń
- Linia odniesienia zero: Szara linia przerywana
- Markery fraktalne: ▼ (szczyty) i ▲ (dołki) z liniami trendu
Wykres cenowy
- Kolorowe świece: Wizualna reprezentacja reżimu przepływu zleceń
- Markery fraktalne: Synchronizowane z panelem wskaźnika
- Linie trendu fraktali: Łączenie pivotów z podświetleniem dywergencji
- Markery dywergencji: Kółka w Punkcie Kontroli
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bibliografia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Corwin, S. A., & Schultz, P. (2012). "A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices." The Journal of Finance, 67(2), 719-760.
- López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning, Rozdział 19.
- Lee, C. M., & Ready, M. J. (1991). "Inferring Trade Direction from Intraday Data." The Journal of Finance, 46(2), 733-746.
Podsumowanie
Key features include dual divergence detection systems at bar and fractal levels, enabling identification of potential reversals when price and order flow diverge. It offers two filtering methods—magnitude with imbalance thresholds and adaptive percentile-based filtering—to refine signal quality. Visual markers highlight points of control with size scaled by delta magnitude, and optional trendlines extend forward for clarity.
The indicator panel displays a delta histogram with divergence highlights, a cumulative delta line, zero reference, and fractal markers with trendlines. On the price chart, candles are colored by order flow regime, synchronized fractal markers and trendlines connect pivots, and divergence markers appear at points of control.
Market quality validation uses Corwin-Schultz spread estimation to ensure signals are reliable only during high liquidity periods. The tool is built on peer-reviewed market microstructure research and supports analysis across Forex, indices, commodities, stocks, and cryptocurrencies including symbols like EURUSD, BTCUSD, NAS100, and XAUUSD.
