Descrizione
STRATVECTOR DIVERSIFIED
StratVector Diversified è un cBot multi-strategia che combina cinque moduli di trading sistematico indipendenti su Bitcoin, DOT, Ethereum, Oro e XRP.
Piuttosto che affidarsi a un singolo modello di trading o mercato, il sistema combina strategie sistematiche complementari su più classi di attività, mercati e timeframe.
L'obiettivo è distribuire l'esposizione al trading su diversi moduli di strategia indipendenti applicando al contempo una dimensione delle posizioni basata sul capitale centralizzato e controlli del rischio a livello di portafoglio.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Cinque moduli di strategia sistematica indipendenti
• Trading su Bitcoin, DOT, Ethereum, Oro e XRP
• Dati di mercato XAG utilizzati come input di riferimento per il modulo intermarket dell'Oro
• Architettura multi-mercato e multi-timeframe
• Dimensionamento delle posizioni basato sul capitale attuale
• Composizione dinamica
• Rischio per trade configurabile
• Rischio totale massimo aperto configurabile
• Dimensionamento automatico delle posizioni e gestione delle operazioni
• Esposizione a strategie long e short
• Controllo del rischio a livello di portafoglio
• Gestione del rischio del portafoglio con approccio tutto o niente all'entrata
ARCHITETTURA DELLA STRATEGIA
Bitcoin:
Modulo di strategia long sistematica specifica per il mercato.
DOT:
Modulo di strategia short sistematica specifica per il mercato.
Ethereum:
Modulo di strategia long sistematica specifica per il mercato.
Oro:
Modulo di strategia long sistematica intermarket che utilizza XAG come dati di mercato di riferimento aggiuntivi.
XRP:
Modulo di strategia short sistematica specifica per il mercato con logica dinamica di gestione delle operazioni.
Ogni modulo utilizza la propria logica predefinita di segnale, uscita e gestione delle operazioni.
Soglie di segnale proprietarie, regole di entrata e algoritmi individuali di gestione delle operazioni sono incorporati nel cBot e non sono esposti come parametri di strategia configurabili dall'utente.
MERCATI TRADATI
Attivamente tradati:
Bitcoin • DOT • Ethereum • Oro • XRP
XAG / Argento è utilizzato esclusivamente come dati di mercato di riferimento per il modulo strategia Oro.
StratVector Diversified non apre posizioni su Argento.
GESTIONE DEL RISCHIO
Configurazione predefinita:
Rischio per Trade: 1.00%
Rischio Totale Massimo Aperto: 5.00%
Intervallo di Rischio per Trade disponibile:
Impostazioni disponibili per il Rischio Totale Massimo Aperto:
OFF • 1% • 2% • 3% • 4% • 5%
La dimensione della posizione è calcolata dinamicamente dal capitale attuale del conto, permettendo alla dimensione della posizione di adattarsi con le variazioni del capitale.
Il motore di rischio del portafoglio monitora il rischio pianificato sulle posizioni aperte e può impedire ulteriori esposizioni quando il limite massimo configurato di rischio totale aperto verrebbe superato.
La versione commerciale utilizza la composizione basata sul capitale attuale.
CAPITALE INIZIALE CONSIGLIATO
Si consiglia un saldo iniziale di $5,000 o più.
Il cBot utilizza una dimensione delle posizioni basata sulla percentuale del capitale, ma i volumi minimi di trading e gli incrementi di volume del broker possono influenzare la granularità della dimensione su conti più piccoli.
La raccomandazione di $5,000 offre una migliore granularità nella dimensione delle posizioni sui mercati tradati preservando più coerentemente il quadro di rischio del portafoglio previsto.
CONFIGURAZIONE SIMBOLO PREDEFINITA
BTC: BITCOIN
DOT: POLKADOT
Ethereum: ETHEREUM
Oro: XAUUSD
XRP: XRP
Riferimento Argento: XAGUSD
I nomi dei simboli del broker possono differire. Le mappature di mercato possono quindi essere regolate tramite i parametri pubblici del cBot dove necessario.
BACKTEST DI RIFERIMENTO — $10,000
Piattaforma: cTrader 5.9.16
Broker: FxPro Demo
Conto: USD • Hedging
Capitale Iniziale: $10,000
Leva: 1:30
Periodo: 03 maggio 2023 – 14 agosto 2026
Host: EURUSD • H1
Dati Storici: barre M1 dal server / prezzi di apertura
Spread: fisso 1 pip
Commissione: $30 per $1M di volume tradato
Commissione Automatica: Disattivata
Parametri del backtest:
BTC: BITCOIN
DOT: POLKADOT
Ethereum: ETHEREUM
Oro: XAUUSD
XRP: XRP
Riferimento Argento: XAGUSD
Rischio per Trade: 1.00%
Rischio Totale Massimo Aperto: 5.00%
RISULTATI DEL BACKTEST DI RIFERIMENTO
Rendimento: +171.62%
Profitto Netto: +$17,162.31
Saldo Finale: $27,162.31
Fattore di Profitto: 1.44
Massima Perdita sul Saldo: 14.92%
Massima Perdita sul Capitale: 16.56%
Transazioni: 343
Operazioni Vincenti: 131
Perdite: 212
Commissioni: -$126.44
Swap: -$1,299.13
Il report nativo cTrader caricato conferma StratVector Diversified, il saldo iniziale di $10,000, FxPro, leva 1:30 e il periodo di riferimento 03 maggio 2023–14 agosto 2026.
BACKTEST AGGIUNTIVO PER LA DIMENSIONE DEL CAPITALE — $5,000
È stato eseguito un ulteriore backtest nativo cTrader utilizzando la stessa configurazione strategica e il periodo di riferimento con un saldo iniziale ridotto di $5,000.
Capitale Iniziale: $5,000
Rischio per Trade: 1.00%
Rischio Totale Massimo Aperto: 5.00%
Rendimento: +152.67%
Profitto Netto: +$7,633.70
Saldo Finale: $12,633.70
Fattore di Profitto: 1.42
Massima Perdita sul Saldo: 14.42%
Massima Perdita sul Capitale: 16.13%
Transazioni: 342
Operazioni Vincenti: 130
Perdite: 212
Commissioni: -$57.38
Swap: -$588.30
Questo test aggiuntivo è fornito per documentare le prestazioni e il comportamento della dimensione al livello di capitale iniziale consigliato.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
StratVector Diversified è un sistema di trading multi-strategia sistematico. La frequenza di trading e l'esposizione al mercato dipendono dalle condizioni strategiche predefinite, e i singoli moduli possono rimanere inattivi per lunghi periodi quando non è presente alcuna configurazione valida.
È richiesta una corretta mappatura dei simboli del broker. I nomi dei simboli, le specifiche dei contratti, i volumi minimi di trading, gli incrementi di volume, gli spread, le commissioni, gli swap e le condizioni di esecuzione possono differire tra i broker.
XAG è richiesto solo come dati di mercato di riferimento per il modulo intermarket dell'Oro e non viene scambiato direttamente.
Il capitale iniziale consigliato di $5,000 o più è inteso per fornire una migliore granularità nella dimensione delle posizioni su tutti i mercati tradati. Saldi inferiori possono tecnicamente operare ma possono essere più influenzati dai vincoli di volume minimo del broker.
I risultati del backtest sono storici e dipendono dai dati del broker, spread, commissioni, swap, specifiche dei simboli, volumi minimi di trading e condizioni di esecuzione. I risultati live possono differire sostanzialmente dai risultati del backtest.
Il trading comporta rischi. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri.
Riepilogo
The system employs a multi-market, multi-timeframe architecture with equity-based dynamic position sizing and compounding. Portfolio-level risk controls include configurable risk per trade (default 1%) and maximum total open risk (default 5%), with automatic trade and position management to maintain risk limits. The cBot supports long and short strategies, applying centralized risk management that can reject new entries if risk thresholds are exceeded.
Recommended starting capital is $5,000 or more to ensure adequate position-sizing granularity given typical broker constraints. Backtests on cTrader with FxPro data (1:30 leverage, May 2023–August 2026) show returns above 150% with maximum drawdowns around 15%, a profit factor near 1.4, and over 340 trades executed.
Broker symbol mappings are adjustable to accommodate different naming conventions and contract specifications. The system operates with market orders on hourly charts and uses indicators such as ADX, Keltner Channels, and Donchian Channels within its trend-following, low-frequency swing trading approach.
