VWAP (Volume Weighted Average Price) è un parametro di riferimento per il trading che calcola il prezzo medio di un asset aggiustato in base al volume di scambio su un periodo specificato. È ampiamente utilizzato da trader giornalieri, istituzioni e sistemi di trading algoritmico per valutare il valore equo e ottimizzare l'esecuzione delle operazioni.
Formula Chiave:
VWAP=∑(Price×Volume)/∑Volume
- Prezzo = Prezzo tipico (Massimo + Minimo + Chiusura) / 3 o semplicemente prezzo di chiusura.
- Volume = Volume di scambio per ogni periodo.
2. Perché usare il VWAP?
Scopo：
1）Riferimento al Valore Equo
Prezzo > VWAP = tendenza rialzista; Prezzo < VWAP = tendenza ribassista.
2）Supporto/Resistenza Dinamici
Agisce come livello chiave per breakout/reversal intraday.
3) Conferma del Trend
Prezzo che si mantiene sopra il VWAP = Trend rialzista; Sotto = Trend ribassista.
Volume Weighted Average Price (VWAP) 指标详解及用法
1. 基本概念
VWAP（成交量加权平均价） 是一种技术分析工具，用于衡量资产在特定时间段内的平均交易价格，并根据成交量进行加权计算。它帮助交易者判断当前价格相对于市场的“公平价值”，常用于日内交易、算法交易和机构执行订单。
核心公式：
VWAP=∑(Price×Volume)/∑Volume
每条K线的价格 × 成交量累加，再除以总成交量，得到动态加权均价。
2. VWAP 的主要用途
用途：
1）判断市场公允价格
价格高于VWAP = 偏强；低于VWAP = 偏弱。
2）支撑/阻力参考
VWAP常作为短线交易的动态支撑/阻力位。
3）日内趋势确认
价格持续在VWAP上方 = 多头主导；下方 = 空头主导。
