ティックボリュームバー は、累積ボリュームが適応しきい値に達したときにバーを作成する情報駆動型のバーサンプリング手法です。時間ベースのバーとは異なり、ボリュームバーはリアルタイムのフロー不均衡測定を使用して市場活動レベルに適応します。
最適な対象: 参加総数とボリューム分布を重視するトレーダー。
主要指標: ティックボリューム (V) - 総市場活動量
バージョン 1.0
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購入後、セットアップガイド付きのビデオセッションが利用可能です
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基本概念
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従来の時間ベースバー: 固定間隔（1分、5分など）
- 問題点: 市場活動は劇的に変動する
- 同じ時間枠でも10ティックまたは10,000ティックを含むことがある
ボリュームバー: ボリュームに基づく可変間隔
- 解決策: 十分なボリュームが蓄積されたときにバーが完成する
- 市場活動に適応 EWMAしきい値を使用
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数学的枠組み
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1. ティック分類（ティックルール） - 各ティックは価格変動に基づいて買いまたは売りに分類される。
2. EWMA買い割合 - 指数加重を用いて買いティックの割合を追跡する。
3. 適応しきい値計算 - しきい値は支配的なフロー方向に基づいて調整される。
4. ボリューム蓄積 - 買いと売りの累積ボリュームを追跡する。
5. バー完成条件 - 累積ボリュームが適応しきい値に達したときにバーが完成する。
6. デルタ計算 - デルタは注文フローの不均衡を測定する。
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パラメータ参照
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コア設定
- 期待バーサイズ E[T]: バーあたりの目標ボリューム
- EWMAアルファ: 平滑化係数
フォールバックモード
- フォールバック時間ベース使用: 時間ベースのバーを有効にする（固定時間間隔に基づくボリュームデータのサンプリングを有効にする）
- フォールバック分数: データサンプリングのカスタム時間間隔
日次リセット
- 日次リセット: 新しい日/セッションごとにボリュームサンプリング計算のリセットを有効にする
- リセット時刻（時）: リセットの時刻（時）
- リセット時刻（分）: リセットの時刻（分）
- GMTオフセット: タイムゾーンオフセット
ボリュームフィルター
- ボリュームフィルター有効化: フィルタリングの切り替え - インジケーターはフィルタリングされたボリュームバーのみを表示
- 最小ボリューム: 最小ボリュームしきい値
視覚設定
- ボリュームバーラベル表示: ラベルの切り替え
- ダイバージェンスマーカー表示: ダイバージェンスマーカーの切り替え
- チャートキャンドルの色付け: チャートの色付け切り替え
- バーの透明度: ボリュームバーOHLCの透明度
- ブル/ベアカラー: ボリュームバーの色
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参考文献
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- López de Prado, M. - Advances in Financial Machine Learning
- 「Information-Driven Bars」に関する章
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