デルタボリュームインジケーター - cTrader向け高度なオーダーフロー分析
デルタボリュームインジケーターは、ティックごとのオーダーフローを分析し、価格動作だけでは示せない買い圧力と売り圧力を明らかにします。各バーごとにアップティック（買い）とダウンティック（売り）の差を計算し、真の市場参加状況に関する洞察を提供します。
バージョン 1.0
現在、低時間足（1分～15分）向けの安定版
近日中にアップデート予定！
ユニークな特徴
真のティックレベル分析: ボリュームの近似ではなく、実際のティック分類
二重のダイバージェンスシステム: バーレベルとフラクタルベースの両方のダイバージェンス検出
品質検証: Corwin-Schultzのスプレッド推定により信頼できるシグナルを保証
柔軟な可視化: 複数の着色方法とフィルタリングオプション
完全なカスタマイズ: すべての色、閾値、表示オプションを設定可能
研究に基づく: 査読済みの市場マイクロストラクチャ研究に基づいて構築
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主な機能
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デルタボリューム計算
- ティックルール分類: すべてのティックを買い（+1）、売り（-1）、中立（0）に分類
- バーデルタ: バーごとの純買い/売り圧力 = 買いボリューム - 売りボリューム
- 累積デルタ: 持続的な方向性圧力を示す累積和
- 複数の価格タイプ: Bid、Ask、またはMid価格を使用して計算
デルタダイバージェンス検出
価格とオーダーフローが不一致になるときを特定し、潜在的な反転シグナルを示します。
2つのフィルタ方法：
- 大きさ + 不均衡: デルタ強度とボリューム不均衡の直接閾値
- パーセンタイルベース: 過去の分布に基づく適応フィルタリング
視覚的マーカー：
- コントロールポイント（最高ボリューム価格レベル）に自動配置
- サイズはデルタの大きさに比例
- オプションでトレンドラインを前方に延長
チャートキャンドルの着色
オーダーフローに基づき、3つの優先レベルでキャンドルを着色：
- ダイバージェンス（黄色）- 最優先
- CVDレジーム（オプション）- 安定したレジーム識別
- バーデルタ（ライム/赤/灰色）- バーごとの着色
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CVDレジーム分析
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安定した着色のための2つの方法：
1. 範囲内の位置
- CVDが最近のレンジ内のどこに位置するかを表示（0～100％）
- 上位30％＝強気｜下位30％＝弱気｜中央40％＝中立
- 高速で直感的、自己適応型
2. Corwin-Schultz品質フィルター
- 価格に対する実際のCorwin-Schultzスプレッド推定を使用
- 市場流動性が高い（スプレッドが狭い）場合のみCVDを信頼
- 信頼できない期間を自動的にフィルタリング
- 査読済み研究（Corwin & Schultz 2012）に基づく
重要な原則: CVDは流動性の高い市場でのみ意味があります。この方法はCVDシグナルを表示する前に市場品質を検証します。
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価格-デルタフラクタル分析
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価格チャートと累積デルタの両方でピボットポイントを同時に追跡します。
特徴：
- 設定可能なピボット長で高値/安値のフラクタルを検出
- 連続追跡：連続高値または連続安値を追跡
- ダイバージェンス検出：ピボット間の価格傾斜とCVD傾斜を比較
- 二重可視化：価格チャートとインジケーターパネルの両方にマーカーとトレンドライン
- オプションフィルター: クリーンで集中した表示のためにダイバージェントフラクタルのみ表示
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視覚的出力
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インジケーターパネル
- デルタヒストグラム: 白バー（通常）、黄色バー（ダイバージェンス）
- 累積デルタライン: 注文フローの推移を示すシアンライン
- ゼロ参照ライン: 灰色の点線
- フラクタルマーカー: ▼（高値）と▲（安値）にトレンドライン付き
価格チャート
- 着色キャンドル: オーダーフローレジームの視覚的表現
- フラクタルマーカー: インジケーターパネルと同期
- フラクタルトレンドライン: ピボットを結び、ダイバージェンスを強調表示
- ダイバージェンスマーカー: コントロールポイントに円形マーカー
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参考文献
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- Corwin, S. A., & Schultz, P. (2012). "A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices." The Journal of Finance, 67(2), 719-760.
- López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning, Chapter 19.
- Lee, C. M., & Ready, M. J. (1991). "Inferring Trade Direction from Intraday Data." The Journal of Finance, 46(2), 733-746.
