最初の5部は販売されます 44で。

後に増加し 78に。 2025年12月に開発されました

1. エグゼクティブサマリー

Temporal Volatility Alpha は、EURUSDペアの短期的な非効率性を捉えるために設計された定量的な平均回帰アルゴリズムです。この戦略は、価格の統計的基準（ボラティリティエンベロープで定義）を超えた逸脱が、高流動性の特定の時間帯に発生する場合、高確率の反転機会を提供するという基本的な前提に基づいています。

2. 運用ロジックと方法論

このアルゴリズムは、高品質なエントリーを抽出するために多層のフィルタリングプロセスを利用しています：

• 時間ゲーティング（時間フィルター）： 取引は高ボリュームの市場重複（例：ロンドン/ニューヨークセッション）に厳密に限定されます。この「時間分割」は、流動性の低いノイズやオフアワーの予測不可能なスプレッド拡大を除外します。
• ボラティリティ回帰： エントリーは標準偏差の極端値（24期間のボリンジャーバンド、2偏差）に基づいてトリガーされます。システムは、価格が統計的に平均に戻る可能性が高い買われ過ぎ/売られ過ぎの状態を識別します。
• モメンタム確認： RSI（相対力指数）フィルターは強い衝動的トレンドに逆らった取引を防ぎ、モメンタムが衰えている時のみエントリーを許可します。

3. リスク管理アーキテクチャ

このシステムは厳格なリスクフレームワークを通じて資本保全を優先します：

• ポジティブ期待値： 戦略は固定の 1:2 リスク対リワード比率（ストップロス：約25ピップス / テイクプロフィット：約50ピップス）を利用します。これにより、勝率が35％程度でもアルゴリズムは利益を維持します。
• アクティブトレード防御： ポジションが9ピップスの利益に達した直後に ボラティリティ調整トレーリングストップ が作動します。この「ブレイクイーブン防御」メカニズムはリスクを迅速に排除し、「無料取引」を確保し、浮動資本を保護します。

4. パフォーマンス指標（チャレンジフェーズ）

7か月にわたる評価期間中、戦略は卓越した統計的堅牢性を示しました：

• 純ROI： 戦略は合計 純ROI 73％を達成し、資金調達に必要な標準的な利益目標を大幅に上回りました。
• プロフィットファクター： アルゴリズムは高い プロフィットファクター 3を維持し、実現リスク1ドルあたり4ドルの総利益を生み出しました。
• 勝率と一貫性： システムは 69％の勝率（81取引中56勝）を維持しました。戦略の固定1:2リスク対リワード比率と組み合わせることで、この高い勝率は最小限の停滞で非常に安定した放物線的なエクイティカーブを生み出しました。

5. 高度なリスク比率

• シャープレシオ（> 3）： 「優れた」リスク調整後リターンを示し、戦略が非常に低いボラティリティで高い利益を生み出していることを確認します。
• カルマーレシオ（> 5）： 年率約120％のペースと最大ドローダウンが5％未満と推定され、この比率は戦略が深刻な損失に非常に強いことを証明します。
• ソルティノレシオ（> 4）： 「下方ボラティリティ」がほぼ存在しないことを確認し、大きな連敗のリスクは統計的に無視できることを示します。

この戦略はプロップファームチャレンジに成功しました。