Bu, Çapa Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (AVWAP) hesaplamak için tasarlanmış cTrader için profesyonel düzeyde özel bir göstergedir. Günlük sıfırlanan standart VWAP göstergelerinin aksine, bu araç, işlemcilerin hesaplamayı belirli yüksek etkili bir olaya—örneğin bir TÜFE açıklaması, piyasa çöküşü veya bir trendin başlangıcı—"çapalamalarına" olanak tanır ve o andan itibaren gerçek kurumsal ortalama fiyat görünümünü sağlar. Ayrıca aşırı genişlemiş fiyat hareketlerini belirlemek için Hacim Ağırlıklı Standart Sapma Bantlarını içerir.

1. Temel Hesaplama ve Çapalama Mantığı

• Kesin Çapalama: Gösterge, kullanıcı tarafından tanımlanan Çapa Tarihi (örneğin, "2024-01-01 10:00") kullanarak o belirli dakikadan önceki tüm verileri kesin olarak yok sayar. Bu, ortalama fiyatın yalnızca mevcut belirli hareket veya zaman dilimindeki katılımcıları yansıtmasını sağlar.
• Kurumsal Formül: Gerçek VWAP'ı, (Fiyat × Hacim) toplamının kümülatif toplamının Hacim kümülatif toplamına bölünmesiyle hesaplar.
• Tipik Fiyat Kaynağı: Varsayılan olarak, hesaplamalar için "Tipik Fiyat" (Yüksek + Düşük + Kapanış) / 3 kullanılır; bu, kurumsal algoritmaların adil değeri belirlemek için kullandığı standart yöntemdir, ancak bu Açılış veya Kapanış fiyatlarına da ayarlanabilir.

2. Gelişmiş Volatilite Bantları

Tüccarların piyasa uç noktalarını değerlendirmesine yardımcı olmak için gösterge, Hacim Ağırlıklı Varyans temelinde iki dinamik bant seti hesaplar:

• Bant 1 (Değer Bölgesi): Varsayılan olarak 1.0 Standart Sapmadır. Bu iç bölge genellikle piyasanın "adil değer" gürültüsünü içerir. Bu bölgeden bir kırılma genellikle momentumu işaret eder.
• Bant 2 (Aşırı Bölge): Varsayılan olarak 2.0 Standart Sapmadır. Fiyatlar bu dış banda ulaştığında istatistiksel olarak aşırı genişlemiş olur, bu genellikle potansiyel ortalamaya dönüş fırsatlarını (hareketi zayıflatma) veya güçlü trend tükenmesini işaret eder.
• Bağımsız Kontrol: Her iki bant da bireysel Göster anahtarları (ShowBand1, ShowBand2) ve özelleştirilebilir sapma çarpanları (Band1Dev, Band2Dev) içerir, böylece belirli volatilite stratejilerine uygun temiz grafikler oluşturulabilir.

3. Görsel ve Operasyonel Mantık

• Stratejik Renk Kodlaması:
• • Sarı (VWAP): Merkezi "mıknatıs" veya trend tabanı olarak görev yapar.
  • Limon Yeşili (Bant 1): Anlık destek/direnç "Değer Alanı"nı temsil eder.
  • Kırmızı (Bant 2): Tersine dönme olasılığının arttığı aşırı sapmaları vurgular.
• Durum Koruma: Kod, iç durum değişkenleri için IndicatorDataSeries kullanır (_cumVol, _cumPV), böylece değerlerin tarihsel yeniden hesaplamalar ve gerçek zamanlı güncellemeler sırasında doğru kalmasını ve yeniden çizim hatalarının önlenmesini sağlar.

Mantık Akışı Özeti

1. Başlat: Kullanıcının belirttiği Çapa Tarihi dizesini sistem DateTime nesnesine dönüştür.
2. Zamanı Filtrele: Her bar için, mevcut zamanın Çapa'dan önce olup olmadığını kontrol et. Eğer öyleyse, NaN döndür (hiçbir şey çizme) ve kümülatif sayacı sıfırla.
3. Verileri Topla: Çapa zamanı geldiğinde, mevcut barın Hacmini ve (Fiyat × Hacim) değerini toplamaya başla.
4. VWAP Hesapla: Toplam PV'yi Toplam Hacme bölerek VWAP çizgisini elde et.
5. Varyansı Hesapla: Hacim ağırlıklı varyansı hesapla ve Standart Sapmayı türet.
6. Bantları Çiz: Hesaplanan Sapmayı VWAP'dan ekle/çıkararak Limon ve Kırmızı bantları çiz.