Distribuição Profunda de Humor (DMD) 📊🧠

Visão geral

Distribuição Profunda de Humor (DMD) é uma ferramenta segmentada de perfil de volume e sentimento que analisa a ação do preço em blocos fixos de barras e mostra:

• Onde a atividade de negociação está concentrada ⚖️
• Onde a liquidez é fina ou reativa (potenciais zonas de S&D / liquidez) 💧
• Qual lado está dominando em cada área de preço (compradores vs vendedores) 🐂🐻

Em vez de um único perfil deslizante, o DMD divide o gráfico em blocos repetidos de X barras e constrói um mapa separado de liquidez e sentimento para cada bloco.
Isso facilita a comparação visual de como a distribuição de volume e o humor do mercado mudam de um segmento para o outro.

Como funciona 🧩

Para cada bloco de Barras no Perfil velas:

1. O indicador encontra o preço mais alto e mais baixo desse bloco.
2. O intervalo de preço é dividido em Número de Linhas bins verticais de preço.
3. Para cada vela no bloco:
4. • O volume de ticks é distribuído em cada bin de preço tocado pelo intervalo da vela.
   • Dois volumes são acumulados para cada linha:
   • • Volume total nessa linha de preço
     • Volume altista (apenas barras onde Fechamento > Abertura)
4. A partir disso, o DMD constrói:
5. • Perfil de liquidez (lado direito)
   • • Comprimento da linha ∝ volume relativo em relação ao volume máximo da linha no bloco
     • A cor mostra nós negociados altos / médios / baixos
   • Perfil de sentimento (lado esquerdo)
   • • Sentimento por linha = 2 × VolumeAltista − VolumeTotal
     • Positivo = dominado por compradores (humor altista)
     • Negativo = dominado por vendedores (humor baixista)
5. O processo é repetido para os últimos N blocos, para que você possa comparar vários segmentos lado a lado.

Lado Direito – Perfil de Liquidez (Volume) 📊

As barras do lado direito mostram quanta atividade de negociação (volume) ocorreu em cada nível de preço dentro desse bloco, independentemente de quem estava comprando ou vendendo.

• Nós de alto volume (HVN) – por exemplo, barras laranja
• • Uma linha cujo volume é ≥ Percentual de Limite de Volume Alto do volume máximo da linha no bloco
  • Representam áreas de valor, negociação intensa, zonas de consolidação.
• Nós de baixo volume (LVN) – por exemplo, barras azuis
• • Uma linha cujo volume é ≤ Percentual de Limite de Volume Baixo do volume máximo da linha
  • Representam zonas de liquidez fina, possíveis áreas de rejeição ou movimentos rápidos.
• Nós de volume médio – por exemplo, barras cinza
• • Tudo entre os limites alto e baixo
  • Níveis “normais” negociados, não extremos.

🧠 Comprimento da barra (lado direito)
→ Proporcional ao volume total negociado nessa linha de preço comparado ao volume máximo do bloco.
Mais volume → barra mais longa.

Parâmetros chave:

• Percentual de Limite de Volume Alto
• Percentual de Limite de Volume Baixo

Lado Esquerdo – Perfil de Sentimento (Humor do Mercado) 🧠📉📈

As barras do lado esquerdo mostram o sentimento / dominância em cada nível de preço: se compradores ou vendedores foram mais fortes nessa linha.

Para cada linha:

Sentimento=2×VolumeAltista−VolumeTotal\text{Sentiment} = 2 \times \text{BullishVolume} - \text{TotalVolume}Sentiment=2×BullishVolume−TotalVolume

• Barra altista (compradores no controle) – por exemplo, barras azul-petróleo/verde
• • Sentimento > 0
  • Mais volume veio de velas altistas (Fechamento > Abertura) nesse preço.
  • Indica dominância do lado comprador nessa linha de preço.
• Barra baixista (vendedores no controle) – por exemplo, barras vermelhas
• • Sentimento < 0
  • Mais volume veio de velas baixistas (Fechamento < Abertura).
  • Indica dominância do lado vendedor.

🧠 Comprimento da barra (lado esquerdo)
→ Proporcional ao valor absoluto do sentimento (|Sentimento|) em relação à linha mais forte no bloco.
Dominância mais forte (grande desequilíbrio entre compradores e vendedores) → barra mais longa.

Parâmetro chave:

• Mostrar Perfil de Sentimento (ligar/desligar)

Detalhes do Parâmetro ⚙️

1. Barras no Perfil

Grupo: Configurações Principais

Número de velas contidas em cada bloco.

• Exemplo: Barras no Perfil = 100
• • Bloco 0 → últimas 100 barras
  • Bloco 1 → 100 barras anteriores
  • Bloco 2 → 100 anteriores, e assim por diante.

Use para combinar blocos com:

• aproximar sessões,
• seu típico alcance swing / intradiário,
• ou qualquer janela personalizada que você queira analisar.

Valor menor = mais reativo, mais granular.
Valor maior = estrutura mais suave, mais “macro”.

2. Blocos para Mostrar

Grupo: Configurações Principais

Quantos blocos consecutivos serão desenhados no gráfico.

• 1 → apenas o bloco mais recente
• 2–3 → muito prático para comparação sem poluição visual
• Valores maiores → mais histórico, mas mais objetos no gráfico

Blocos mais antigos além desse valor são automaticamente limpos para manter a estabilidade.

3. Número de Linhas

Grupo: Configurações Principais

Resolução vertical do perfil de cada bloco.
O intervalo de preço do bloco é dividido em tantas linhas (níveis de preço).

• Valor maior → mais detalhes, linhas mais finas, mais retângulos
• Valor menor → estrutura mais suave, mais fácil de ler

Intervalos típicos:

• 15–25 para uso intradiário normal
• 30–40+ somente se você quiser resolução muito fina e sua plataforma for suficientemente forte

4. Largura do Perfil %

Grupo: Configurações Principais

Controla até onde o perfil se estende horizontalmente a partir do centro do bloco, como uma porcentagem da largura do bloco.

• Afeta tanto a liquidez (lado direito) quanto o sentimento (lado esquerdo).
• % maior → perfis se estendem mais para as barras ao redor
• % menor → perfil compacto próximo ao centro do bloco

Bons valores iniciais: 35–50%.

5. Mostrar Perfil de Liquidez

Grupo: Exibição

Liga ou desliga a distribuição de volume (perfil de liquidez) (lado direito de cada bloco).

• Ligado ✅
• • O comprimento de cada linha reflete o volume negociado relativo nesse nível de preço.
  • A cor codifica nós negociados altos / médios / baixos.
• Desligado ❌
• • Apenas o sentimento (se ativado) é mostrado, sem barras de volume à direita.

6. Mostrar Perfil de Sentimento

Grupo: Exibição

Liga ou desliga o perfil de sentimento (lado esquerdo de cada bloco).

• Ligado ✅
• • As linhas são coloridas:
  • • Altista (compradores dominantes) – por exemplo, aqua/verde
    • Baixista (vendedores dominantes) – por exemplo, vermelho
  • O comprimento da linha reflete a força da dominância.
• Desligado ❌
• • Apenas a distribuição pura de liquidez/volume é mostrada.

Use isso se quiser ver não apenas onde o volume foi negociado, mas quem foi mais ativo nesses níveis.

7. Percentual de Limite de Volume Alto

Grupo: Exibição

Define o limite para nós de alto volume (HVNs) dentro de cada bloco.

• Expressado como % do volume máximo da linha no bloco.
• Exemplo: Volume máximo da linha = 10.000; limite = 70% → linhas ≥ 7.000 contam como HVNs.

HVNs frequentemente marcam:

• áreas de valor,
• zonas de consolidação,
• áreas de posicionamento forte / valor justo.

8. Percentual de Limite de Volume Baixo

Grupo: Exibição

Define o limite para nós de baixo volume (LVNs) em relação ao volume máximo do bloco.

• Linhas com volume abaixo dessa porcentagem são tratadas como zonas de baixa atividade.
• Estas podem atuar como:
• • bolsões de liquidez fina,
  • níveis potenciais de rejeição,
  • ou áreas onde o preço tende a se mover rapidamente.

Uso típico: 15–30%.

9. Mostrar Nível de Significância (POC)

Grupo: Exibição

Mostra ou oculta o Ponto de Controle (POC) para o bloco mais recente.

• POC = linha de preço com maior volume negociado nesse bloco.
• Exibido como uma linha horizontal nesse preço. 🎯

Útil como:

• referência para reversão à média,
• âncora de “preço justo” intradiário,
• ou nível chave para gerenciamento de trades.

10. Mostrar Níveis de Preço do Perfil

Grupo: Exibição

Exibe rótulos de texto para:

• Máximo do Perfil (PH) – preço mais alto alcançado no bloco
• Mínimo do Perfil (PL) – preço mais baixo alcançado no bloco

Os rótulos são mostrados para o bloco mais recente e incluem os valores exatos dos preços.

Ótimo para:

• ler rapidamente o alcance atual,
• definir stops/alvos em torno de PH/PL,
• contexto para rompimentos ou rotações.

11. Fundo do Intervalo do Perfil

Grupo: Exibição

Desenha um retângulo de fundo semi-transparente cobrindo o:

• intervalo de tempo (barra inicial até final)
• intervalo de preço (mínimo até máximo)

Isso separa visualmente os blocos e faz cada intervalo se destacar.
Desative se preferir um visual mais limpo e minimalista.

12. Opacidade das Barras %

Grupo: Exibição

Controla o quão sólidos ou sutis são os retângulos (tanto barras de liquidez quanto de sentimento).

• 20–40% → muito leve, estilo de fundo
• 50–70% → visibilidade equilibrada, velas ainda fáceis de ver
• 80–100% → blocos fortes, quase totalmente opacos

Internamente, esse valor é convertido em um canal alfa (0–255) para as cores das barras.

Modelo inicial sugerido ⭐

Para índices / futuros intradiários (M5–M15):

• Barras no Perfil: 80–120
• Blocos para Mostrar: 2–3
• Número de Linhas: ~20
• Largura do Perfil %: 35–45
• Mostrar Perfil de Liquidez: true
• Mostrar Perfil de Sentimento: true
• Opacidade das Barras %: 50–65