Quant Audit PRO проверяет счет cTrader по всему счету, а не только по закрытым сделкам: закрытые сделки, депозиты и снятия, открытые позиции с их стоп-лоссом и тейк-профитом, отложенные ордера, текущий капитал и маржа, а также собственная история цен брокера. С помощью этого восстанавливается реальная кривая капитала, каждый бар отмечен по рыночной цене, и измеряется риск там, где он действительно произошел: внутри открытых позиций, а не только после их закрытия.

Он открывается как вкладка Quant Audit PRO рядом с Позициями, Ордеры и Историей. Также может открываться в отдельном окне. Всё обновляется в реальном времени, пока работает cTrader.

РЕАЛЬНО ЛИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО ЛИ ПРЕИМУЩЕСТВО?

- Значимость на независимых ставках: перекрывающиеся позиции по одной идее считаются одной ставкой. Используются bootstrap, вероятностный и дефлированный Шарп, а также минимальная длина трек-рекорда.

- Надежность: интервалы доверия, случайные половины, результаты без каждого инструмента, тесты перемешивания меток.

- Стабильность (тест на точку изменения), качество стратегии (SQN, Sterling, Burke, Pain, Kappa-3, Rachev, затухание преимущества, годы и кварталы) и статистические свойства (нормальность, кластеризация волатильности, Херст, коэффициенты дисперсии).

РЕАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

- Реальный капитал и плавающая просадка: счет оценивается на каждом баре как баланс плюс все открытые позиции по ценам брокера.

- Просадка капитала сравнивается с просадкой закрытого баланса, чтобы вы видели риск, который скрывают закрытые результаты.

- Худшая внутренняя граница бара, плавающий результат открытой книги, время под водой, глубочайшие просадки капитала.

- Живая проверка с капиталом, который сообщает cTrader.

- Метрики риска фонда по капиталу: годовая доходность и волатильность, Lo-скорректированный Шарп, Сортино, Калмар, Ульцер, Омега, VaR и CVaR, месячный календарь, скользящий Шарп. Все показатели взвешены по времени, с учетом депозитов и снятий из собственной транзакционной истории cTrader.

- Трек-рекорд: t-статистика и 95% интервал среднего дня, годовой Шарп с интервалом, годы, необходимые для достижения t = 2, и мощность теста.

- Эпизоды просадок и сценарии риска по реальному капиталу:

- каждые 3, 6 и 12 месяцев;

- трехлетние пути, построенные из блоков ваших реальных дней;

- время восстановления;

- вероятность просадки 20 / 30 / 50% в течение 1–3 лет.

КАК ТОРГУЕТСЯ СЧЕТ

- Экскурсии (MAE / MFE) по барам брокера:

- насколько каждая позиция шла против вас и в вашу пользу;

- удерживаются ли убытки, пока они растут;

- сколько открытой прибыли сохраняется;

- проигрыши, которые когда-то были в прибыли;

- коэффициент преимущества;

- что бы изменил жесткий стоп.

- Зависимость между сделками, управление позицией (усреднение убытков, добавление к выигрышам, частичные закрытия) и поведение после выигрышей и проигрышей.

НА ЧЕМ ОСНОВАН РЕЗУЛЬТАТ

- Издержки и своп: движение цены, своп и комиссия, включая накопленный своп по открытым позициям, и безубыточная стоимость преимущества.

- Концентрация: прибыль от лучших сделок, индекс хвоста.

- Результат на единицу размера, день недели и сессия, корреляции портфеля.

- Монте-Карло по вашим сделкам: 5000 лет, построенных только из ваших реальных результатов.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ вверху: чистая прибыль, общий доход, CAGR, волатильность, лучший и худший месяц, положительные месяцы, максимальная просадка, Шарп, Сортино, Калмар, коэффициент восстановления, коэффициент прибыли, сделки, процент выигрышей, средний выигрыш / убыток, ожидаемая прибыль, крупнейший выигрыш / убыток и время удержания.

ИНДЕКС КАЧЕСТВА СЧЕТА (0–100) вверху: взвешенная сумма из девяти частей, при этом ни одна часть не ограничивает остальные:

- значимость 20%, стабильность 12%, независимые результаты 8%, концентрация 6%, диверсификация 4%;

- доходность на единицу риска (Шарп по капиталу) 15% и просадка капитала 15%;

- кредитное плечо и защита стоп-лоссом 8%;

- длина трек-рекорда (годы и сделки) 12%.

Каждый бар показывает свою формулу.

Каждый раздел заканчивается простым вердиктом на понятном языке, написанным на основе ваших собственных данных, и у каждой метрики есть объяснение с "?". Самые важные выводы расположены рядом с индексом. Примеры выводов: "Плавающая просадка глубже, чем показывают закрытые результаты", "3 открытые позиции без стоп-лосса", "Убытки удерживаются, пока растут".

ПРИВАТНО И ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ. Плагин никогда не размещает, не изменяет и не закрывает ордера. Ваши торговые данные передаются напрямую в отчет на вашем компьютере и никогда не загружаются.