Tick Volume Bars 是一种基于信息驱动的柱状采样方法，通过累计成交量达到自适应阈值来创建柱状图。与基于时间的柱状图不同，成交量柱根据实时流动失衡测量调整以适应市场活动水平。
最佳适用： 关注总参与度和成交量分布的交易者。
核心指标： Tick Volume (V) - 总市场活动量
版本 1.0
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核心概念
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传统时间柱：固定时间间隔（1分钟，5分钟等）
- 问题：市场活动剧烈变化
- 相同时间段内可能包含10个tick或10000个tick
成交量柱：基于成交量的可变时间间隔
- 解决方案： 当累计成交量达到足够时完成柱状图
- 适应市场活动，使用EWMA阈值
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数学框架
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1. Tick分类（Tick规则） - 每个tick根据价格变动被分类为买入或卖出。
2. EWMA买入比例 - 使用指数加权跟踪买入tick的运行比例。
3. 自适应阈值计算 - 阈值根据主导流向调整。
4. 成交量累积 - 跟踪累计买入和卖出成交量。
5. 柱完成条件 - 当累计成交量达到自适应阈值时完成柱状图。
6. Delta计算 - Delta衡量订单流失衡。
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参数参考
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核心设置
- 预期柱大小 E[T]：每柱目标成交量
- EWMA Alpha：平滑因子
回退模式
- 使用回退时间基准：启用基于时间的柱状图（基于固定时间间隔采样成交量数据）
- 回退分钟数：自定义数据采样时间间隔
每日重置
- 每日重置：启用每个新日/会话的成交量采样计算重置
- 重置小时：重置的小时
- 重置分钟：重置的分钟
- GMT偏移：时区偏移
成交量过滤器
- 启用成交量过滤器：切换过滤 - 指标仅显示过滤后的成交量柱
- 最小成交量：最小成交量阈值
视觉设置
- 显示成交量柱标签：切换标签
- 显示背离标记：切换背离标记
- 图表蜡烛颜色：切换图表着色
- 柱透明度：成交量柱OHLC透明度
- 多空颜色：成交量柱颜色
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参考文献
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- López de Prado, M. - 金融机器学习的进展
- “信息驱动柱”章节
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