Barres de volume Tick est une méthode d'échantillonnage des barres basée sur l'information qui crée des barres en fonction du volume cumulatif atteignant un seuil adaptatif. Contrairement aux barres basées sur le temps, les barres de volume s'ajustent aux niveaux d'activité du marché en utilisant des mesures en temps réel du déséquilibre des flux.

Idéal pour : Les traders qui se soucient de la participation totale et de la répartition du volume.

Métrique principale : Volume Tick (V) - Activité totale du marché

Version 1.0

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Disponible pour une session vidéo avec guide d'installation après achat

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Concept principal

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Barres temporelles traditionnelles : Intervalles fixes (1 min, 5 min, etc.)

• Problème : L'activité du marché varie considérablement
• La même période peut contenir 10 ticks ou 10 000 ticks

Barres de volume : Intervalles variables basés sur le volume

• Solution : Les barres se complètent lorsque le volume suffisant est accumulé
• S'adapte à l'activité du marché en utilisant un seuil EWMA

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Cadre mathématique

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1. Classification des ticks (Règle du tick) - Chaque tick est classé comme achat ou vente en fonction du mouvement des prix.

2. Proportion d'achat EWMA - Suit la proportion courante de ticks d'achat en utilisant un poids exponentiel.

3. Calcul du seuil adaptatif - Le seuil s'ajuste en fonction de la direction dominante du flux.

4. Accumulation du volume - Suivre les volumes cumulés d'achat et de vente.

5. Condition de complétion de la barre - Une barre se complète lorsque le volume cumulé atteint le seuil adaptatif.

6. Calcul du delta - Le delta mesure le déséquilibre du flux des ordres.

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Référence des paramètres

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Paramètres principaux

• Taille de barre attendue E[T] : Volume cible par barre
• Alpha EWMA : Facteur de lissage

Mode de secours

• Utiliser le mode secours basé sur le temps : Activer les barres basées sur le temps (activer l'échantillonnage des données de volume basé sur des intervalles de temps fixes)
• Minutes de secours : Intervalle de temps personnalisé pour l'échantillonnage des données

Réinitialisation quotidienne

• Réinitialisation quotidienne : Activer la réinitialisation des calculs d'échantillonnage de volume pour chaque nouveau jour/session
• Heure de réinitialisation : Heure de la réinitialisation
• Minute de réinitialisation : Minute de la réinitialisation
• Décalage GMT : Décalage du fuseau horaire

Filtre de volume

• Activer le filtre de volume : Basculer le filtrage - l'indicateur affichera uniquement les barres de volume filtrées
• Volume minimum : Seuil de volume minimum

Paramètres visuels

• Afficher les étiquettes des barres de volume : Basculer les étiquettes
• Afficher les marqueurs de divergence : Basculer les marqueurs de divergence
• Colorer les chandeliers du graphique : Basculer la coloration du graphique
• Transparence des barres : Transparence OHLC des barres de volume
• Couleurs haussières/baissières : Couleurs des barres de volume

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Références

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• López de Prado, M. - Advances in Financial Machine Learning
• Chapitre sur les "Barres basées sur l'information"