Tick-Volumen-Balken sind eine informationsgesteuerte Balken-Stichprobenmethode, die Balken basierend auf einem kumulativen Volumen erstellt, das einen adaptiven Schwellenwert erreicht. Im Gegensatz zu zeitbasierten Balken passen sich Volumenbalken an das Marktaktivitätsniveau an, indem sie Messungen des Echtzeit-Flussungleichgewichts verwenden.

Am besten geeignet für: Händler, denen die gesamte Teilnahme und Volumenverteilung wichtig sind.

Kernmetrik: Tick-Volumen (V) - Gesamte Marktaktivität

Version 1.0

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Verfügbar für Videositzungen mit Einrichtungsanleitung nach dem Kauf

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Kernkonzept

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Traditionelle Zeitbalken: Feste Intervalle (1 Min, 5 Min, usw.)

• Problem: Marktaktivität variiert stark
• Der gleiche Zeitraum kann 10 Ticks oder 10.000 Ticks enthalten

Volumenbalken: Variable Intervalle basierend auf Volumen

• Lösung: Balken werden abgeschlossen, wenn genügend Volumen angesammelt wurde
• Passt sich der Marktaktivität an unter Verwendung eines EWMA-Schwellenwerts

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Mathematischer Rahmen

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1. Tick-Klassifikation (Tick-Regel) - Jeder Tick wird basierend auf der Preisbewegung als Kauf oder Verkauf klassifiziert.

2. EWMA-Kaufanteil - Verfolgt den laufenden Anteil der Kauf-Ticks unter Verwendung exponentieller Gewichtung.

3. Adaptive Schwellenwertberechnung - Der Schwellenwert passt sich basierend auf der dominanten Flussrichtung an.

4. Volumenakkumulation - Verfolgt kumulierte Kauf- und Verkaufsvolumina.

5. Bedingung für den Abschluss eines Balkens - Ein Balken wird abgeschlossen, wenn das kumulative Volumen den adaptiven Schwellenwert erreicht.

6. Delta-Berechnung - Das Delta misst das Ungleichgewicht im Orderfluss.

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Parameterreferenz

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Kerneinstellungen

• Erwartete Balkengröße E[T]: Zielvolumen pro Balken
• EWMA Alpha: Glättungsfaktor

Fallback-Modus

• Fallback Zeitbasiert verwenden: Aktiviert zeitbasierte Balken (aktiviert die Stichprobenentnahme von Volumendaten basierend auf festen Zeitintervallen)
• Fallback Minuten: Benutzerdefiniertes Zeitintervall für die Datenerfassung

Täglicher Reset

• Täglicher Reset: Aktiviert den Reset der Volumen-Stichprobenberechnungen für jeden neuen Tag / jede neue Sitzung
• Reset-Stunde: Stunde für den Reset
• Reset-Minute: Minute für den Reset
• GMT-Versatz: Zeitzonenversatz

Volumenfilter

• Volumenfilter aktivieren: Umschalten der Filterung - der Indikator zeigt nur gefilterte Volumenbalken an
• Mindestvolumen: Mindestvolumenschwelle

Visuelle Einstellungen

• Volumenbalkenbeschriftungen anzeigen: Umschalten der Beschriftungen
• Divergenzmarker anzeigen: Umschalten der Divergenzmarker
• Kerzen im Chart einfärben: Umschalten der Chart-Farbgebung
• Balkentransparenz: Transparenz der OHLC-Volumenbalken
• Bullen-/Bärenfarben: Farben der Volumenbalken

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Referenzen

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• López de Prado, M. - Fortschritte im Financial Machine Learning
• Kapitel über "Informationsgesteuerte Balken"