Distribuzione Profonda dell'Umore (DMD) 📊🧠

Panoramica

Distribuzione Profonda dell'Umore (DMD) è uno strumento segmentato di profilo volume e sentiment che analizza l'azione del prezzo in blocchi fissi di barre e mostra:

• Dove l'attività di trading è concentrata ⚖️
• Dove la liquidità è scarsa o reattiva (potenziali zone S&D / di liquidità) 💧
• Quale lato domina in ogni area di prezzo (acquirenti vs venditori) 🐂🐻

Invece di un singolo profilo scorrevole, DMD divide il grafico in blocchi ripetuti di X barre e costruisce una mappa separata di liquidità e sentiment per ogni blocco.
Questo rende facile confrontare visivamente come la distribuzione del volume e l'umore del mercato cambiano da un segmento all'altro.

Come funziona 🧩

Per ogni blocco di Bars In Profile candele:

1. L'indicatore trova il prezzo più alto e più basso di quel blocco.
2. L'intervallo di prezzo è diviso in Number of Rows bin di prezzo verticali.
3. Per ogni candela nel blocco:
4. • Il volume tick è distribuito su ogni bin di prezzo toccato dall'intervallo della candela.
   • Due volumi sono accumulati per ogni riga:
   • • Volume totale in quella riga di prezzo
     • Volume rialzista (solo barre dove Close > Open)
4. Da questi, DMD costruisce:
5. • Profilo di liquidità (lato destro)
   • • La lunghezza della riga ∝ volume relativo rispetto al volume massimo della riga nel blocco
     • Il colore mostra nodi scambiati alti / medi / bassi
   • Profilo di sentiment (lato sinistro)
   • • Sentiment per riga = 2 × BullishVolume − TotalVolume
     • Positivo = dominanza degli acquirenti (umore rialzista)
     • Negativo = dominanza dei venditori (umore ribassista)
5. Il processo è ripetuto per gli ultimi N blocchi, così puoi confrontare diversi segmenti affiancati.

Lato destro – Profilo di liquidità (Volume) 📊

Le barre sul lato destro mostrano quanta attività di trading (volume) è avvenuta a ogni livello di prezzo all'interno di quel blocco, indipendentemente da chi stava comprando o vendendo.

• Nodi ad alto volume (HVN) – ad esempio barre arancioni
• • Una riga il cui volume è ≥ High Traded Threshold % del volume massimo della riga nel blocco
  • Rappresentano aree di valore, trading intenso, zone di consolidamento.
• Nodi a basso volume (LVN) – ad esempio barre blu
• • Una riga il cui volume è ≤ Low Traded Threshold % del volume massimo della riga
  • Rappresentano zone di liquidità scarsa, possibili aree di rifiuto o di movimento rapido.
• Nodi a volume medio – ad esempio barre grigie
• • Tutto ciò che è tra le soglie alta e bassa
  • Livelli di trading “normali”, non estremi.

🧠 Lunghezza della barra (lato destro)
→ Proporzionale al volume totale scambiato in quella riga di prezzo rispetto al volume massimo del blocco.
Più volume → barra più lunga.

Parametri chiave:

• High Traded Threshold %
• Low Traded Threshold %

Lato sinistro – Profilo di Sentiment (Umore del Mercato) 🧠📉📈

Le barre sul lato sinistro mostrano il sentiment / dominanza a ogni livello di prezzo: se gli acquirenti o i venditori erano più forti in quella riga.

Per ogni riga:

Sentiment=2×BullishVolume−TotalVolume\text{Sentiment} = 2 \times \text{BullishVolume} - \text{TotalVolume}Sentiment=2×BullishVolume−TotalVolume

• Barra rialzista (acquirenti al controllo) – ad esempio barre turchesi/verdi
• • Sentiment > 0
  • Più volume proviene da candele rialziste (Close > Open) a quel prezzo.
  • Indica dominanza del lato acquisto in quella riga di prezzo.
• Barra ribassista (venditori al controllo) – ad esempio barre rosse
• • Sentiment < 0
  • Più volume proviene da candele ribassiste (Close < Open).
  • Indica dominanza del lato vendita.

🧠 Lunghezza della barra (lato sinistro)
→ Proporzionale al valore assoluto del sentiment (|Sentiment|) rispetto alla riga più forte nel blocco.
Dominanza più forte (grande squilibrio tra acquirenti e venditori) → barra più lunga.

Parametro chiave:

• Show Sentiment Profile (on/off)

Dettagli dei parametri ⚙️

1. Bars In Profile

Gruppo: Impostazioni Principali

Numero di candele contenute in ogni blocco.

• Esempio: Bars In Profile = 100
• • Blocco 0 → ultime 100 barre
  • Blocco 1 → 100 barre precedenti
  • Blocco 2 → 100 precedenti, e così via.

Usalo per abbinare i blocchi a:

• sessioni approssimative,
• il tuo tipico range swing / intraday,
• o qualsiasi finestra personalizzata che vuoi analizzare.

Valore più piccolo = più reattivo, più granulare.
Valore più grande = struttura più fluida, più “macro”.

2. Blocchi da mostrare

Gruppo: Impostazioni Principali

Quanti blocchi consecutivi saranno disegnati sul grafico.

• 1 → solo il blocco più recente
• 2–3 → molto pratico per il confronto senza ingombro
• Valori più alti → più storia, ma più oggetti sul grafico

I blocchi più vecchi oltre questo valore vengono automaticamente puliti per mantenere la stabilità.

3. Numero di righe

Gruppo: Impostazioni Principali

Risoluzione verticale del profilo di ogni blocco.
L'intervallo di prezzo del blocco è diviso in questo numero di righe (livelli di prezzo).

• Valore più alto → più dettagli, righe più sottili, più rettangoli
• Valore più basso → struttura più fluida, più facile da leggere

Intervalli tipici:

• 15–25 per uso intraday normale
• 30–40+ solo se vuoi una risoluzione molto fine e la tua piattaforma è abbastanza potente

4. Larghezza del profilo %

Gruppo: Impostazioni Principali

Controlla quanto il profilo si estende orizzontalmente dal centro del blocco, come percentuale della larghezza del blocco.

• Influisce sia sulla liquidità (lato destro) sia sul sentiment (lato sinistro).
• Percentuale più alta → i profili si estendono più lontano nelle barre circostanti
• Percentuale più bassa → profilo compatto vicino al centro del blocco

Buoni valori iniziali: 35–50%.

5. Mostra Profilo di Liquidità

Gruppo: Visualizzazione

Attiva o disattiva la distribuzione del volume (profilo di liquidità) (lato destro di ogni blocco).

• Attivo ✅
• • La lunghezza di ogni riga riflette il volume scambiato relativo a quel livello di prezzo.
  • Il colore codifica nodi scambiati alti / medi / bassi.
• Disattivo ❌
• • Viene mostrato solo il sentiment (se abilitato), nessuna barra di volume a destra.

6. Mostra Profilo di Sentiment

Gruppo: Visualizzazione

Attiva o disattiva il profilo di sentiment (lato sinistro di ogni blocco).

• Attivo ✅
• • Le righe sono colorate:
  • • Rialzista (acquirenti dominanti) – ad esempio acqua/verde
    • Ribassista (venditori dominanti) – ad esempio rosso
  • La lunghezza della riga riflette la forza della dominanza.
• Disattivo ❌
• • Viene mostrata solo la pura distribuzione di liquidità/volume.

Usalo se vuoi vedere non solo dove è stato scambiato il volume, ma chi è stato più attivo a quei livelli.

7. High Traded Threshold %

Gruppo: Visualizzazione

Definisce la soglia per nodi ad alto volume (HVN) all'interno di ogni blocco.

• Espresso come % del volume massimo della riga nel blocco.
• Esempio: volume massimo riga = 10.000; soglia = 70% → righe ≥ 7.000 sono considerate HVN.

Gli HVN spesso indicano:

• aree di valore,
• zone di consolidamento,
• aree di forte posizionamento / valore equo.

8. Low Traded Threshold %

Gruppo: Visualizzazione

Definisce la soglia per nodi a basso volume (LVN) rispetto al volume massimo del blocco.

• Le righe con volume sotto questa percentuale sono trattate come zone di bassa attività.
• Queste possono agire come:
• • tasche di liquidità scarsa,
  • livelli potenziali di rifiuto,
  • o aree dove il prezzo tende a muoversi rapidamente.

Uso tipico: 15–30%.

9. Mostra Livello di Significatività (POC)

Gruppo: Visualizzazione

Mostra o nasconde il Punto di Controllo (POC) per il blocco più recente.

• POC = riga di prezzo con volume scambiato più alto in quel blocco.
• Visualizzato come una linea orizzontale a quel prezzo. 🎯

Utile come:

• riferimento per la mean-reversion,
• ancora di “prezzo equo” intraday,
• o livello chiave per la gestione del trade.

10. Mostra Livelli di Prezzo del Profilo

Gruppo: Visualizzazione

Mostra etichette di testo per:

• Massimo del Profilo (PH) – prezzo più alto raggiunto nel blocco
• Minimo del Profilo (PL) – prezzo più basso raggiunto nel blocco

Le etichette sono mostrate per il blocco più recente e includono i valori di prezzo esatti.

Ottimo per:

• leggere rapidamente il range attuale,
• impostare stop/target intorno a PH/PL,
• contesto per breakout o rotazioni.

11. Sfondo dell'Intervallo del Profilo

Gruppo: Visualizzazione

Disegna un rettangolo di sfondo semi-trasparente che copre:

• l'intervallo temporale (dalla barra iniziale a quella finale)
• l'intervallo di prezzo (dal minimo al massimo)

Questo separa visivamente i blocchi e fa risaltare ogni intervallo.
Disabilitalo se preferisci un aspetto più pulito e minimalista.

12. Opacità delle Barre %

Gruppo: Visualizzazione

Controlla quanto i rettangoli sono solidi o sottili (sia barre di liquidità che di sentiment).

• 20–40% → molto chiaro, stile sfondo
• 50–70% → visibilità bilanciata, candele ancora facili da vedere
• 80–100% → blocchi forti, quasi completamente opachi

Internamente questo valore viene convertito in un canale alfa (0–255) per i colori delle barre.

Template di partenza suggerito ⭐

Per indici / futures intraday (M5–M15):

• Bars In Profile: 80–120
• Blocks To Show: 2–3
• Number of Rows: ~20
• Profile Width %: 35–45
• Show Liquidity Profile: true
• Show Sentiment Profile: true
• Bars Opacity %: 50–65