돌파 채널

기능

돌파 채널은 자동으로 횡보 구간(가격 “박스”)을 감지하고 가격이 해당 구간을 벗어날 때 돌파 지점을 표시합니다.

다음과 같이 그립니다:

• 횡보 구간 주변의 회색 채널 박스
• 잠재적 저항인 빨간색 상단 밴드
• 잠재적 지지인 녹색 하단 밴드
• 채널 중간점인 흰색 점선 중간선
• 돌파 발생 시 색깔 점을 표시합니다:
• • 박스 아래의 녹색/청록색 점 → 강세 돌파
  • 박스 위의 빨간 점 → 약세 돌파

이 아이디어는 가격이 횡보하는 구간과 구간이 깨질 때 강한 움직임이 시작될 가능성이 높은 영역을 시각적으로 강조하는 것입니다.

계산 방법

1. 가격 정규화
2. • 최근 정규화 길이 기간 동안 최고가와 최저가를 찾습니다.
   • 종가를 0–1 범위로 정규화합니다:
     normalizedPrice=Close−LowestLowHighestHigh−LowestLow\text{normalizedPrice} = \frac{\text{Close} - \text{LowestLow}}{\text{HighestHigh} - \text{LowestLow}}normalizedPrice=HighestHigh−LowestLowClose−LowestLow​
2. 변동성 측정
3. • 14 기간 동안 정규화된 가격의 표준 편차를 계산합니다.
   • 이 값은 시장 구조의 전환점을 감지하는 데 사용되는 변동성 시리즈를 제공합니다.
3. 상단 / 하단 “변동성 선”
4. • 최근 (박스 감지 길이 + 1) 기간 동안 다음을 찾습니다:
   • • 변동성이 가장 높았던 기간
     • 변동성이 가장 낮았던 기간
   • 이 극값들이 발생한 기간을 바탕으로 두 개의 합성 선인 상단과 하단을 만듭니다.
   • 이 선들의 교차는 채널 단계의 시작/종료 가능성을 알립니다.
4. 채널 시작 및 기간
5. • 하단이 상단을 넘을 때, 지표는 잠재적 채널 시작을 표시합니다.
   • 그 시점부터 기간과 해당 기간 내 최고가/최저가를 추적합니다.
5. 채널 생성
6. • 이후 상단이 다시 하단을 넘고, 기간이 10 이상이면:
   • • 해당 기간 내 최고가를 채널 상단으로 정의합니다.
     • 최저가를 채널 하단으로 정의합니다.
     • 현재 ATR/2를 측정하여 상단과 하단에 얇은 구간을 구분합니다:
     • • 빨간 밴드 (약세 밴드) 상단에 표시
       • 녹색 밴드 (강세 밴드) 하단에 표시
     • 다음과 같이 그립니다:
     • • 회색 외곽 사각형 (전체 채널)
       • 빨간색 상단 외곽선
       • 녹색 하단 외곽선
       • 중앙을 가로지르는 흰색 점선 중간선
   • 채널은 돌파 후에도 차트에 남아 역사적 구조로 유지됩니다 (삭제되지 않음).
6. 돌파 감지
7. • 각 활성 채널에 대해 새 봉이 형성될 때마다 기준 가격을 계산합니다:
   • • 만약 강한 종가만 허용 = true이면, 캔들 몸통의 중간점을 사용합니다:
       refPrice=(Open+Close)/2\text{refPrice} = (\text{Open} + \text{Close})/2refPrice=(Open+Close)/2
       이 경우 몸통의 절반 이상이 박스 밖에 있어야 합니다.
     • 만약 강한 종가만 허용 = false이면, 단순히 종가를 사용합니다.
   • 돌파 규칙:
   • • 만약 refPrice > Top 이면 → 강세 돌파
     • • 채널 하단에 녹색 점을 표시합니다.
       • 이 채널을 비활성화하여 확장은 중지하지만 박스는 계속 표시됩니다.
     • 만약 refPrice < Bottom 이면 → 약세 돌파
     • • 채널 상단에 빨간 점을 표시합니다.
       • 채널을 비활성화합니다.
     • 그 외에는 채널이 여전히 활성 상태이며 오른쪽 가장자리가 현재 봉까지 확장됩니다.
7. 중첩 채널 옵션
8. • 만약 중첩 채널 = true이면, 여러 채널이 시간과 가격에서 겹칠 수 있습니다.
   • 만약 false이면, 기존 채널과 겹치는 새 채널 생성을 차단합니다.

읽고 사용하는 방법

1. 회색 박스 (채널)
2. • 가격이 일정 기간 거래된 횡보 / 균형 구간을 나타냅니다.
   • 박스가 길고 높을수록 구간이 더 중요함을 의미합니다.
2. 빨간 상단 밴드 (저항 구간)
3. • 채널 상단 부분으로, 잠재적 저항 영역으로 시각적으로 강조됩니다.
   • 이 밴드 근처에서 반복적인 반등은 구간 내 매도 압력을 시사합니다.
3. 녹색 하단 밴드 (지지 구간)
4. • 채널 하단 부분으로, 잠재적 지지로 강조됩니다.
   • 반복적인 반등은 매수자가 구간 하단을 방어하고 있음을 나타냅니다.
4. 흰색 점선 중간선
5. • 채널의 중간점 – 일종의 지역적 “공정 가치”입니다.
   • 가격이 이 선을 중심으로 진동하면 균형 상태를 나타내며, 강한 움직임은 종종 반대 밴드 테스트 전에 발생합니다.
5. 돌파 점
6. • 박스 아래의 녹색 점:
   • • 가격이 채널 상단 위에서 강하게 마감했거나 (또는 단순히 위에서 마감했거나, 강한 종가만 허용 설정에 따라 다름).
     • 이는 강세 돌파를 시사하며, 변동성 수축에서 상승 움직임이 시작될 가능성이 있습니다.
   • 박스 위의 빨간 점:
   • • 가격이 채널 하단 아래에서 강하게 마감했습니다.
     • 이는 약세 돌파를 시사하며, 하락 움직임이 시작될 가능성이 있습니다.
6. 일반적인 사용법 (아이디어 수준)
7. • 추세 추종 돌파
   • • 돌파 방향으로 거래합니다 (녹색 점 이후 매수, 빨간 점 이후 매도), 이상적으로는 상위 시간대 추세나 다른 지표와 일치할 때.
   • 필터 및 확인
   • • 기존 전략에 대한 필터로서 채널과 돌파만 사용합니다 (예: 마지막 신호가 강세 돌파일 때만 롱 포지션 진입).
   • 위험 설정
   • • 강세 돌파 시, 많은 트레이더가 이전 채널 내부 또는 바로 아래에 스톱을 설정하며, 약세 돌파 시에는 박스 내부 또는 위에 설정합니다.