Descrizione
US500ZSignalPro — Mean Reversion Cross-Asset Z-Score per US500
Un cBot statistico di mean-reversion che opera sull'S&P 500 (US500) utilizzando lo spread Z-score JP225 / US500 come fonte del segnale.
Concetto
US500ZSignalPro è una strategia di mean reversion cross-asset a singola gamba. Non opera su JP225. JP225 è usato esclusivamente come asset di riferimento per calcolare uno spread Z-score normalizzato rispetto a US500. Quando lo spread tra i due indici diverge verso un estremo statisticamente significativo, il cBot apre una posizione solo su US500, aspettandosi una convergenza.
Questo approccio isola il rischio direzionale di US500 estraendo informazioni dalla correlazione strutturale tra i due principali benchmark azionari.
Logica di Trading
- Calcolare lo spread normalizzato JP225 / US500 sulla finestra di lookback.
- Calcolare lo Z-score dello spread attuale rispetto alla distribuzione di lookback.
- Entrata (Acquisto US500): Z ≥ EntryZ per N barre consecutive.
- Entrata (Vendita US500): Z ≤ −EntryZ per N barre consecutive.
- Take Profit: |Z| ≤ ExitZ (mean reversion confermata).
- Stop Loss: |Z| ≥ StopZ (ulteriore espansione — invalidazione).
Di default il cBot è impostato su Solo Acquisto US500, configurazione validata nel backtest sottostante.
Risultato Backtest (Impostazioni Consigliate)
- Simbolo trattato: US500
- Simbolo segnale: JP225 (non trattato)
- Timeframe: H2
- Periodo: 21 Maggio 2025 — 20 Maggio 2026 (12 mesi)
- Capitale iniziale: 5.000
- Saldo finale: 10.756
Metrica Valore
Profitto netto +5.756 (+115%)
Fattore di profitto 14.74
Massima perdita sul saldo 2.37%
Massima perdita sull'equity 9.11%
Totale operazioni 30
Operazioni vincenti 22 (73.3%)
Operazione vincente più grande +997
Operazione perdente più grande −189
Massimo numero di vittorie consecutive 9
Massimo numero di perdite consecutive 2
Operazione media +192
La curva dell'equity mostra una progressione costante verso l'alto con drawdown contenuti e nessun periodo piatto prolungato.
Le performance passate del backtest non garantiscono risultati futuri.
Caratteristiche Principali
- Generazione segnale cross-asset — spread Z-score JP225 / US500, non un oscillatore a simbolo singolo.
- Filtro di conferma su barre consecutive — riduce falsi segnali da picchi Z isolati.
- Dimensionamento dinamico delle lot basato sul capitale — la % di rischio per operazione scala con l'equity corrente.
- Interruttore di sicurezza per drawdown realizzato — sospende il trading quando il drawdown del saldo supera una soglia configurabile, con barre di cooldown.
- Controllo del rischio nel weekend (opzionale) — blocca nuove entrate prima del weekend e/o chiusura forzata al close del venerdì.
- Cambio direzione — Solo Acquisto / Solo Vendita / Entrambi.
- Limite massimo di posizioni contemporanee.
- Limite massimo di lot per limitare l'esposizione per singola operazione indipendentemente dalla crescita del capitale.
- Tutte le entrate sono tracciate con un contatore di operazioni etichettato persistente tramite LocalStorage.
Parametri Consigliati
Parametro Valore
Simbolo Segnale JP225
Simbolo Trading US500
Timeframe H2
Periodo Lookback 20
Z-Score Entrata 2.2
Z-Score Uscita 1.0
Z-Score Stop 3.8
Conferma Barre Consecutive 2
Direzione Solo Acquisto US500
Usa Lot Basate sul Capitale true
Max Rischio Perdita % 2.2
SL stimati in pips (calcolo rischio) 200
Max Drawdown % 10
Barre di Cooldown DD 24
Requisiti
- cTrader v5.4.9 o successivo.
- Il broker deve offrire sia US500 che JP225 come strumenti CFD cash sullo stesso timeframe.
- I nomi dei simboli nel feed del tuo broker possono differire (es. SPX500, US500.cash, JPN225). Aggiorna i parametri Simbolo Segnale / Simbolo Trading per corrispondere esattamente ai nomi dei simboli del tuo broker.
- Dati storici sufficienti su entrambi i simboli per il periodo di lookback scelto.
- Valuta del conto consigliata: qualsiasi. I valori pip sono letti direttamente da cTrader.
Note sul Dimensionamento delle Lot
La formula delle lot basata sul capitale usa PipValue × EstimatedSLPips come budget di perdita per lotto, con PipValue trattato su base per lotto. Questa corrisponde alla configurazione con cui il set di parametri consigliato è stato ottimizzato. Se modifichi la formula o il valore EstimatedSLPips, il rischio effettivo per operazione e il profilo di performance risultante cambieranno.
Se la scala di PipValue del tuo broker differisce significativamente, regola Estimated SL pips e Max Loss Risk % insieme per calibrare il rischio realizzato per operazione del tuo conto.
Disclaimer
Questo cBot è fornito come strumento di trading. Il trading di CFD comporta un rischio sostanziale di perdita. I risultati del backtest riflettono un periodo storico specifico, gli spread del broker e la struttura delle commissioni e potrebbero non rappresentare le performance future in condizioni di trading reale. Effettua un forward-test su un conto demo prima di un utilizzo live. L'autore non si assume responsabilità per perdite di trading.
