# 마이더스 스캘퍼: 기관용 금(XAUUSD) 정밀 전략

cTrader의 스팟 금(XAUUSD) 시장 전용으로 설계된 **마이더스 전략**은 기관급 고정밀 스캘핑 알고리즘입니다. 자본 보존 원칙을 중심으로 설계된 이 시스템은 선택적 평균회귀 엔진으로 작동합니다. 통제된 범위 내 시장 상황에서 미세한 하락과 상승을 식별하고, 알고리즘 기반 이익 고정 메커니즘을 통해 국부적 이익을 확보하며, 다중 계층 변동성 킬 스위치를 통해 엄격한 위험 관리를 시행합니다.

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## 성능 및 과거 백테스트 벤치마크

이 전략은 cTrader 내에서 기관용 리플레이 틱 데이터, 현실적인 랜덤 스프레드 모델링 및 전체 수수료 시뮬레이션을 포함한 광범위한 과거 스트레스 테스트를 거쳤습니다.

| 지표 | 검증된 벤치마크 결과 |

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| **거래 심볼** | XAUUSD (스팟 금) |

| **차트 시간 프레임** | M1 (1분) |

| **테스트 기간** | 1년 3개월 21일 (2025/12/05 – 2026/02/09) |

| **시작 잔액** | $10,000.00 USD |

| **순 실현 이익** | +$2,846.58 USD |

| **투자 수익률 (ROI)** | **+28.47%** |

| **최종 자본 / 잔액** | $12,846.58 USD |

| **시뮬레이션 스프레드** | 동적 랜덤 스프레드 (30~50 핍) |

| **수수료 공제** | 백만 달러당 $30.00 |

| **계좌 레버리지** | 1:400 (헤징 계좌 유형) |

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## 핵심 거래 철학 및 실행 논리

### 1. 평균회귀 실행

알고리즘은 실시간 최고 매도호가와 최저 매수호가를 추적합니다. 가격이 극단치에서 설정된 임계값만큼 되돌아오면 진입을 엽니다:

* **하락 매수 (롱):** 추적된 최고가에서 `Buy Dip Threshold`만큼 가격이 하락할 때 작동합니다.

* **상승 매도 (숏):** 추적된 최저가에서 `Sell Rise Threshold`만큼 가격이 상승할 때 작동합니다.

* **슬리피지 제한:** 주문은 `MarketRange` 주문으로 라우팅됩니다. 유동성이 부족해 지정된 슬리피지 허용 범위 내에서 체결이 불가능하면, 불리한 가격으로 진입하는 대신 주문이 거부됩니다.

### 2. 알고리즘 이익 고정

표준 이익 실현 또는 트레일링 스톱을 수동으로 기다리는 대신:

* 포지션이 **Lock Trigger** (예: +3.5 핍)와 동일한 부동 이익에 도달하면, 브로커 측 손절매가 **Lock Level** (예: +2.0 핍)로 조정됩니다.

* 수익 중인 거래는 갑작스러운 반전으로부터 보호되며, 전체 이익 실현 목표(예: +10.0 핍)를 달성할 여지를 남깁니다.

### 3. 다중 시간 프레임 추세 일관성 필터

심한 하락세에 매수하거나 급등하는 상승세에 숏 포지션을 잡지 않도록, 봇은 최대 네 개의 상위 시간 프레임(M1, M5, M10, M15)을 교차 검증합니다. 활성화된 시간 프레임 중 하나라도 임계값을 초과하는 방향성 모멘텀 움직임을 보이면, 추세 반대 방향 진입은 움직임이 안정될 때까지 차단됩니다.

### 4. 동적 트레일링 로트 스케일링

활성화 시, 순수 전략 이익이 누적됨에 따라 포지션 크기가 단계 함수(+정의된 이익 임계값당 1 기준 로트)로 조정됩니다. 손실이 발생하면 대칭적으로 축소되며, 기본 로트 이하로는 떨어지지 않습니다.

### 5. 상태 지속성

봇은 실현 이익, 최고점, 최대 손실 한도, 쿨다운 타이머를 cTrader의 `LocalStorage`에 직접 저장합니다. VPS가 재부팅되거나 cTrader가 재시작되더라도, 봇은 이전 계산과 안전 타이머를 유지하며 작업을 계속합니다.

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## 다중 계층 위험 및 자본 보호

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[ 들어오는 가격 틱 ]

│

┌────────────────────────────┴───────────────────────────┐

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[ 0a 단계: 하드 킬 스위치 ] [ 0b 단계: 바닥 보호 ]

격렬한 변동 감지? 전략 자본이 바닥 이하인가?

──> 전량 청산 후 7일 휴식 ──> 진입 차단, 최악 손실 포지션 축소

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▼

[ 0c 단계: 이익 목표 ]

목표 도달?

──> 종료 단계 진입: 수익 실현, 미결 포지션 회복 허용

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▼

[ 0d 단계: 소프트 위험 구역 ]

급격한 국부 변동?

──> 소규모 손실 컷 (< 종료 한도), 깊은 포지션 유지, 쿨다운 트리거

│

▼

[ 1 & 2 단계: 진입 게이트 ]

세션 활성? 스프레드 정상? 뉴스 클리어? 추세 일치?

──> 제한된 MarketRange 실행 발송

```

* **세션 경계 시행 (`CloseAllOnSessionEnd`):** 조용한 시간대(예: 아시아 세션)로 진입을 제한합니다. 운영 세션 창이 닫히면, 변동성이 큰 유럽 및 미국 유동성 교차 시간대를 피하기 위해 열린 포지션을 즉시 청산할 수 있습니다.

* **자본 바닥 보호:** 기초 예치금을 보호합니다. 부동 및 실현 전략 손익 합계가 임계값 아래로 떨어지면, 봇은 신규 거래를 중단하고 손실을 막기 위해 최악의 포지션을 틱 단위로 청산합니다.

* **이익 목표 및 종료 프로토콜:** 세션 이익 목표 달성 시 신규 진입이 즉시 중단됩니다. 봇은 수익 중인 포지션에서 이익을 실현하고, 남은 미결 포지션이 개별 목표에 도달할 때까지 작업한 후 휴식 주기를 시작합니다.

* **소프트 위험 구역:** 짧은 기간 내 급격한 국부 변동성 급증을 감지합니다. 손실이 누적되기 전에 신규 포지션을 축소하며, 일시적 가격 극단에서 공황 청산을 방지하기 위해 깊은 포지션은 유지합니다.

* **하드 킬 스위치:** 궁극의 비상 정지 장치입니다. 지정된 기간 내 주요 경제 충격으로 극단적 가격 변동이 발생하면, 모든 매수 및 매도 포지션을 즉시 청산하고 봇은 다일간 쿨다운 기간 동안 거래를 중단합니다.

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## 권장 트레이더 프로필 및 계좌 요구사항

* **최소 권장 자본:** $1,000 ~ $10,000 USD (또는 동등 통화).

* **권장 레버리지:** 1:100 ~ 1:500.

* **브로커 계좌 유형:** XAUUSD에 대해 빠른 실행과 최소 슬리피지를 제공하는 저스프레드 ECN / 원시 스프레드.

* **플랫폼:** cTrader 데스크톱 또는 웹 (cBot 자동화 가능).

* **호스팅:** 브로커 거래 서버 근처의 저지연 윈도우 VPS (런던 LD4 또는 뉴욕 NY4 권장).

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## 테스트된 기본 매개변수 참조

아래는 검증된 15개월 벤치마크와 일치하는 기본 설정입니다:

### 1. 일반 및 트레일링 로트 스케일링

| 매개변수 | 기본값 | 설명 |

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| `Volume (Lots)` | `0.01` | 실행당 기본 포지션 크기 |

| `Enable Trailing Lot Scaling` | `true` | 순이익 기반 동적 포지션 크기 조정 활성화 |

| `Reference Capital ($ profit per step)` | `1000.0` | 포지션 크기 증가를 위한 순이익 기준 |

| `Reference Lots (base size AND step size)` | `0.01` | 이익 단계당 추가되는 로트 크기 |

### 2. 매수 및 매도 실행 설정

| 매개변수 | 매수 측 | 매도 측 | 설명 |

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| `Enable Grid` | `true` | `true` | 방향성 거래 활성화 토글 |

| `Take Profit (Pips)` | `10.0` | `10.0` | 브로커 측 고정 이익 실현 목표 |

| `Stop Loss (Pips)` | `5.0` | `5.0` | 주문 체결 시 설정되는 고정 손절매 |

| `Lock SL Trigger (Pips)` | `3.5` | `3.5` | 이익 고정을 트리거하는 부동 이익 |

| `Lock SL Level (Pips)` | `2.0` | `2.0` | 트리거 후 손절매가 고정되는 수준 |

| `Dip / Rise Threshold (Pips)` | `10.0` | `10.0` | 거래 개시를 위한 필요한 되돌림 거리 |

| `Max Positions` | `1` | `1` | 방향별 최대 동시 오픈 포지션 수 |

### 3. 타이밍, 세션 및 추세 필터

| 매개변수 | 기본값 | 설명 |

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| `Min Time Between Trades (Seconds)` | `0.0` | 연속 거래 간 최소 실행 지연 |

| `Enable AsianSession (01:00-08:00 UTC)` | `true` | 조용한 아시아 거래 시간에 집중 |

| `Other Session Presets (Dead Zone, London, NY)` | `false` | 고변동성 세션 방지를 위해 비활성화 |

| `Close All Positions When Session Ends` | `true` | 세션 종료 시 즉시 노출 포지션 청산 |

| `Auto-Block NFP (First Friday Blackout)` | `true` | 미국 비농업 고용지수 발표 시 진입 중단 |

| `Check 1M / 5M / 10M / 15M Trend` | `true` (전체) | 진입 전 다중 시간 프레임 추세 일치 필요 |

| `Trend Lookback (Bars)` | `100` | 추세 확인을 위한 과거 바 깊이 |

| `Min Move To Count As Trend (Pips)` | `100.0` | 추세 정의를 위한 최소 가격 이동 |

### 4. 실행 가드레일 및 이익 목표

| 매개변수 | 기본값 | 설명 |

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| `Max Acceptable Slippage (Pips)` | `100.0` | 불리한 가격 슬리피지에 대한 주문 거부 임계값 |

| `Max Acceptable Spread (Pips)` | `100.0` | 진입 중단 전 허용 최대 스프레드 |

| `Profit Goal ($)` | `200.0` | 종료 단계 진입 전 사이클당 목표 이익 |

| `Auto-Resume After Goal` | `true` | 이익 목표 달성 후 재설정 및 재시작 |

| `Rest Before Next Goal Leg (Hours)` | `0.0` | 목표 완료 후 휴식 시간 |

### 5. 다중 계층 보호용 킬 스위치

| 매개변수 | 기본값 | 설명 |

| --- | --- | --- |

| `Capital Floor - Min Total P&L ($)` | `-200.0` | 방어적 청산 전 최대 전략 손실 한도 |

| `Min Loss Before Eligible (Pips)` | `1000.0` | 바닥 보호가 거래를 축소하기 위한 최소 손실 |

| `Reference Capital for Drawdown % ($)` | `1000.0` | 전략 손실 비율 확인을 위한 기준 자본 |

| `Max Drawdown From Peak (%)` | `200.0` | 최고점 대비 손실 임계값 |

| `Danger Zone Swing (Pips)` | `5000.0` | 소프트 변동성 감지를 위한 국부 변동 임계값 |

| `Danger Zone Window (Minutes)` | `40` | 위험 구역 평가를 위한 조회 기간 |

| `Max Acceptable Closure Loss (Pips)` | `100.0` | 위험 구역 발동 시 최대 손실 컷 |

| `Danger Zone Cooldown (Minutes)` | `120` | 위험 구역 발동 후 쿨다운 기간 |

| `Hard Kill Switch Swing (Pips)` | `10000.0` | 시장 충격 청산을 위한 극단적 변동 임계값 |

| `Hard Kill Switch Window (Minutes)` | `60` | 하드 스톱 계산을 위한 조회 기간 |

| `Rest Period After Hard Stop (Days)` | `7.0` | 하드 스톱 청산 후 쿨다운 휴식 기간 |

| `Override Hard Stop Rest` | `false` | 하드 스톱 후 거래 재개 수동 토글 |

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## 단계별 사용자 설정 가이드

1. **cBot 설치:**

* `.algo` 파일을 다운로드합니다. 더블 클릭하면 자동으로 **cTrader**에 가져와지며, 또는 cTrader를 열고 **Automate** 탭에서 **Add**를 클릭해 파일을 선택합니다.

2. **차트 열기:**

* **XAUUSD** (금 대 미국 달러) 심볼을 선택합니다.

* 차트 기간을 **m1** (1분 차트)로 설정합니다.

3. **전략 부착:**

* cBots 패널에서 **마이더스 전략**을 활성 XAUUSD m1 차트로 드래그합니다.

4. **계좌 및 매개변수 구성:**

* cBot 매개변수 패널에서 위에 나열된 기본 매개변수를 불러옵니다.

* 실거래 잔액이 $10,000인 경우, `Volume (Lots)`가 위험 허용 범위에 맞는지 확인하세요 (권장: $1,000~$10,000당 0.01 로트).

* **세션 필터** 설정이 브로커의 UTC 시간과 일치하는지 확인하세요.

5. **봇 시작:**

* cTrader에서 녹색 **Start** 버튼을 클릭합니다.

* **Logs** 탭을 열어 초기화를 확인합니다. 다음 메시지가 표시됩니다:

`PRO EXTENDED: Midas Initialized. Buy Grid: ENABLED. Sell Grid: ENABLED.`

6. **VPS 배포:**

* 신뢰할 수 있고 저지연의 VPS에서 cBot을 지속적으로 실행하여 일관된 거래 모니터링과 이익 고정을 유지하세요.

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## 운영 제한 사항 및 사용 지침

* **거래 시간:** 마이더스 전략은 범위 제한 시장 조건에 최적화되어 있습니다. 기본 설정은 아시아 거래 세션(01:00~08:00 UTC)을 대상으로 하며, 런던/뉴욕 중첩 시간대의 높은 변동성은 피합니다.

* **거시경제 충격:** 자동 뉴스 보호는 월간 NFP와 같은 반복 이벤트를 모니터링합니다. 그러나 주요 지정학적 사건, 긴급 금리 발표 또는 급격한 시장 급락 시에는 가격 움직임이 정상화될 때까지 봇을 일시 중지하세요.

* **핍 단위 안내:** XAUUSD 브로커 핍 구성은 다를 수 있습니다. 대부분의 2소수점 및 3소수점 금 피드에서 10핍은 $1.00 가격 이동에 해당합니다. 실거래 자본 투입 전에 데모 거래에서 브로커의 핍 규칙을 확인하세요.