설명
Quant Audit PRO는 닫힌 거래뿐만 아니라 전체 계좌에서 cTrader 계좌를 감사합니다: 종료된 거래, 입출금, 손절매 및 이익실현이 설정된 열린 포지션, 미체결 주문, 실시간 자본 및 증거금, 그리고 브로커의 자체 가격 기록까지 포함합니다. 이를 통해 실제 자본 곡선을 재구성하며, 모든 바가 시장 가격에 맞춰 표시되고, 위험은 실제로 발생한 곳에서 측정됩니다: 포지션이 닫힌 후뿐만 아니라 열린 포지션 내부에서도 측정됩니다.
Positions, Orders 및 History 옆에 Quant Audit PRO 탭으로 열립니다. 별도의 창에서도 열 수 있습니다. cTrader가 실행되는 동안 모든 내용이 실시간으로 업데이트됩니다.
이 우위는 진짜이며 지속적인가?
- 독립적인 내기에서의 유의성: 하나의 아이디어에 중첩된 포지션은 하나의 베팅으로 계산됩니다. 부트스트랩, 확률적 및 디플레이트 샤프, 최소 트랙 레코드 길이를 사용합니다.
- 견고성: 신뢰 구간, 무작위 절반, 각 상품을 제외한 결과, 라벨 셔플 테스트.
- 안정성(변화점 테스트), 전략 품질(SQN, Sterling, Burke, Pain, Kappa-3, Rachev, 우위 감소, 연도 및 분기) 및 통계적 특성(정규성, 변동성 군집, 허스트, 분산 비율).
실제 자본
- 실제 자본 및 변동 손실: 계좌는 모든 바마다 잔액과 브로커 가격에 따른 모든 열린 포지션을 합산하여 평가합니다.
- 닫힌 잔액 손실과 비교한 자본 손실, 닫힌 결과가 숨기는 위험을 볼 수 있습니다.
- 최악의 인트라바 바운드, 열린 장부의 변동 결과, 수중 시간, 가장 깊은 자본 손실.
- cTrader가 보고하는 자본과의 실시간 확인.
- 자본에 대한 펀드 위험 지표: 연간 수익률 및 변동성, Lo-조정 샤프, Sortino, Calmar, Ulcer, Omega, VaR 및 CVaR, 월별 달력, 롤링 샤프. 모두 시간 가중치이며, 입출금은 cTrader의 자체 거래 내역에서 가져옵니다.
- 트랙 레코드: 평균 일의 t-통계량 및 95% 구간, 연간 샤프 및 그 구간, t=2에 도달하는 데 필요한 연도, 테스트의 검정력.
- 실제 자본에 대한 손실 에피소드 및 위험 시나리오:
- 3, 6, 12개월 기간마다;
- 실제 일 단위 블록으로 구성된 3년 경로;
- 회복 시간;
- 1~3년 내 20 / 30 / 50% 손실 가능성.
계좌 거래 방식
- 브로커 바에서의 변동(MAE / MFE):
- 각 포지션이 당신에게 불리하게 얼마나 멀리 갔는지, 그리고 유리하게 얼마나 갔는지;
- 손실이 커지는 동안 유지되는지 여부;
- 유지되는 열린 이익;
- 한때 이익이었던 손실;
- 우위 비율;
- 하드 스톱이 바꿨을 내용.
- 거래 간 의존성, 포지션 관리(손실 평균화, 승자 추가, 부분 청산) 및 승패 후 행동.
결과가 기반한 것
- 비용 및 스왑: 가격 변동, 스왑 및 수수료, 열린 포지션에 발생한 스왑 포함, 우위의 손익분기점 비용.
- 집중도: 최고의 거래에서의 이익, 꼬리 지수.
- 단위 크기, 요일 및 세션별 결과, 포트폴리오 상관관계.
- 당신의 거래에 대한 몬테카를로: 실제 결과만으로 구성된 5,000년.
상단의 주요 지표: 순이익, 총수익, CAGR, 변동성, 최고 및 최악의 월, 긍정적 월, 최대 손실, 샤프, Sortino, Calmar, 회복 계수, 이익 계수, 거래 수, 승률, 평균 승 / 패, 기대값, 최대 승 / 패 및 보유 시간.
상단의 계좌 품질 지수(0–100): 9개 부분의 가중 합계로, 어느 한 부분도 나머지를 제한하지 않습니다:
- 유의성 20%, 안정성 12%, 독립 결과 8%, 집중도 6%, 다각화 4%;
- 위험 단위당 수익률(자본 샤프) 15% 및 자본 손실 15%;
- 레버리지 및 손절매 보호 8%;
- 트랙 레코드 길이(연도 및 거래 수) 12%.
모든 바는 그 공식이 표시됩니다.
모든 섹션은 당신의 숫자로 작성된 평이한 영어 평가로 끝나며, 모든 지표에는 "?" 설명이 있습니다. 가장 중요한 발견은 지수 옆에 위치합니다. 발견 예시: "변동 손실이 닫힌 결과보다 더 깊다", "손절매 없는 3개의 열린 포지션", "손실이 커지는 동안 유지됨".
개인 정보 보호 및 읽기 전용. 플러그인은 주문을 배치, 수정 또는 종료하지 않습니다. 거래 데이터는 컴퓨터 내 보고서로 직접 전달되며 절대 업로드되지 않습니다.
요약
The plugin operates as a dedicated tab or separate window within cTrader, updating live during platform operation. It evaluates the authenticity and durability of trading edge using statistical tests such as bootstrap, Probabilistic and Deflated Sharpe ratios, change-point tests, and robustness checks including random halves and label-shuffle tests.
Key features include real equity and floating drawdown metrics, detailed risk analysis with fund risk metrics (Sharpe, Sortino, Calmar, VaR, CVaR), track record statistics, and drawdown scenarios over multiple time horizons. It also analyzes trade excursions (MAE/MFE), position management behaviors, and the impact of costs and swaps.
An Account Quality Index (0–100) summarizes nine weighted components such as significance, stability, diversification, risk-adjusted returns, and track record length. Each metric is explained with formulas and plain-English verdicts based on the user’s data. The plugin is read-only and processes data locally without uploading.
