الوصف
مؤشر حجم دلتا - تحليل تدفق الأوامر المتقدم لـ cTrader
يقوم مؤشر حجم دلتا بتحليل تدفق الأوامر نقطة بنقطة ليكشف عن ضغط الشراء والبيع الذي لا يمكن أن يظهره تحرك السعر وحده. يحسب الفرق بين الارتفاعات (الشراء) والانخفاضات (البيع) لكل شريط، موفراً رؤى حول المشاركة الحقيقية في السوق.
الإصدار 1.0
الإصدار المستقر الحالي للأطر الزمنية المنخفضة (1 دقيقة - 15 دقيقة)
تحديثات قادمة قريباً!
ما الذي يجعله فريداً
تحليل حقيقي على مستوى النقطة: ليس تقريباً للحجم - تصنيف النقاط الفعلي
نظامان للتباعد: الكشف عن التباعد على مستوى الشريط والتباعد القائم على الفركتال
التحقق من الجودة: تقدير انتشار كوروين-شولتز يضمن إشارات موثوقة
تصور مرن: طرق تلوين متعددة وخيارات تصفية
تخصيص كامل: كل لون، عتبة، وخيار عرض قابل للتكوين
مبني على البحث: مبني على أبحاث مراجعة من قبل الأقران في بنية السوق الدقيقة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الميزات الأساسية
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حساب حجم دلتا
- تصنيف قاعدة النقاط: كل نقطة مصنفة كشراء (+1)، بيع (-1)، أو محايد (0)
- دلتا الشريط: صافي ضغط الشراء/البيع لكل شريط = حجم الشراء - حجم البيع
- دلتا التراكمية: مجموع متحرك يظهر الضغط الاتجاهي المستمر
- أنواع أسعار متعددة: الحساب باستخدام أسعار العرض، الطلب، أو المتوسط
كشف تباعد دلتا
يحدد متى يختلف السعر وتدفق الأوامر - إشارة محتملة للانعكاس.
طريقتان للتصفية:
- القوة + عدم التوازن: عتبات مباشرة لقوة دلتا وعدم توازن الحجم
- معتمدة على النسبة المئوية: تصفية تكيفية بناءً على التوزيع التاريخي
علامات بصرية:
- تُوضع تلقائياً عند نقطة السيطرة (أعلى مستوى سعر بحجم)
- الحجم يتناسب مع قوة دلتا
- خطوط اتجاه اختيارية تمتد للأمام
تلوين شموع الرسم البياني
تلون الشموع حسب تدفق الأوامر بثلاث مستويات أولوية:
- التباعد (أصفر) - أعلى أولوية
- نظام CVD (اختياري) - تحديد نظام مستقر
- دلتا الشريط (ليمون/أحمر/رمادي) - تلوين شريط بشريط
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تحليل نظام CVD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
طريقتان للتلوين المستقر:
1. الموضع ضمن النطاق
- يُظهر مكان وجود CVD في النطاق الأخير (0-100%)
- أعلى 30% = صعودي | أدنى 30% = هبوطي | الوسط 40% = محايد
- سريع، بديهي، متكيف ذاتياً
2. فلتر جودة كوروين-شولتز
- يستخدم تقدير انتشار كوروين-شولتز الفعلي على السعر
- يثق فقط في CVD عندما تكون سيولة السوق عالية (الانتشار ضيق)
- يقوم تلقائياً بتصفية الفترات غير الموثوقة
- مبني على أبحاث مراجعة من قبل الأقران (كوروين وشولتز 2012)
المبدأ الأساسي: CVD ذو معنى فقط في الأسواق السائلة. هذه الطريقة تتحقق من جودة السوق قبل عرض إشارات CVD.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تحليل فركتال السعر-دلتا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
يتتبع نقاط المحور على كل من مخطط السعر والدلتا التراكمية في نفس الوقت.
الميزات:
- يكشف عن فركتالات القمم/القيعان مع أطوال محور قابلة للتكوين
- تتبع متسلسل: يتابع القمم أو القيعان المتتالية
- كشف التباعد: يقارن ميل السعر مقابل ميل CVD بين المحاور
- تصور مزدوج: علامات وخطوط اتجاه على كل من مخطط السعر ولوحة المؤشر
- فلتر اختياري: عرض الفركتالات المتباعدة فقط لرؤية نظيفة ومركزة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المخرجات البصرية
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
لوحة المؤشر
- مخطط دلتا البياني: أشرطة بيضاء (عادية)، أشرطة صفراء (تباعد)
- خط دلتا التراكمي: خط سماوي يظهر تدفق الأوامر الجاري
- خط المرجع الصفري: خط رمادي منقط
- علامات الفركتال: ▼ (القمم) و ▲ (القيعان) مع خطوط الاتجاه
مخطط السعر
- شموع ملونة: تمثيل بصري لنظام تدفق الأوامر
- علامات الفركتال: متزامنة مع لوحة المؤشر
- خطوط اتجاه الفركتال: توصيل المحاور مع إبراز التباعد
- علامات التباعد: دوائر عند نقطة السيطرة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المراجع
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- كوروين، س. أ.، وشولتز، ب. (2012). "طريقة بسيطة لتقدير فروق العرض والطلب من أسعار عالية ومنخفضة يومية." مجلة التمويل، 67(2)، 719-760.
- لوبيز دي برادو، م. (2018). التقدم في التعلم الآلي المالي، الفصل 19.
- لي، س. م.، وريدي، م. ج. (1991). "استنتاج اتجاه التداول من بيانات داخل اليوم." مجلة التمويل، 46(2)، 733-746.
الملخص
Key features include dual divergence detection systems at bar and fractal levels, enabling identification of potential reversals when price and order flow diverge. It offers two filtering methods—magnitude with imbalance thresholds and adaptive percentile-based filtering—to refine signal quality. Visual markers highlight points of control with size scaled by delta magnitude, and optional trendlines extend forward for clarity.
The indicator panel displays a delta histogram with divergence highlights, a cumulative delta line, zero reference, and fractal markers with trendlines. On the price chart, candles are colored by order flow regime, synchronized fractal markers and trendlines connect pivots, and divergence markers appear at points of control.
Market quality validation uses Corwin-Schultz spread estimation to ensure signals are reliable only during high liquidity periods. The tool is built on peer-reviewed market microstructure research and supports analysis across Forex, indices, commodities, stocks, and cryptocurrencies including symbols like EURUSD, BTCUSD, NAS100, and XAUUSD.
